Сравнение XSMO с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
XSMO и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSMO и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSMO и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 8.13% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 4.90% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.67% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, XSMO показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.67%.
XSMO
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 13.86%
SOXQ
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 18.44%
- 1 год
- 82.34%
- 3 года*
- 35.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMO и SOXQ
XSMO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
XSMO vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
XSMO
SOXQ
Сравнение XSMO c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSMO | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.06 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.67 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 4.80 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 17.46 | -9.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSMO | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.06 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.60 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между XSMO и SOXQ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и SOXQ
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и SOXQ
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSMO | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -46.01% | -12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -15.59% | +6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -7.44% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -13.37% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 4.80% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) составляет 7.78%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что XSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSMO | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 12.56% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 26.26% | -12.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 40.14% | -18.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 36.09% | -13.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 36.09% | -12.05% |