Сравнение XSMO с PVIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX).
XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности XSMO и PVIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSMO и PVIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 8.13% | 9.80% | 17.45% | 21.55% | -15.44% | 19.24% | 21.96% | 28.65% | -3.44% | 23.95% |
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 3.95% | -4.81% | 13.48% | 17.89% | -20.62% | 27.94% | 46.96% | 22.38% | -10.88% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, XSMO показывает доходность 8.13%, что значительно выше, чем у PVIVX с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции XSMO превзошли акции PVIVX по среднегодовой доходности: 13.86% против 11.91% соответственно.
XSMO
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 13.86%
PVIVX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSMO и PVIVX
XSMO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PVIVX в 1.25%.
Доходность на риск
XSMO vs. PVIVX — Ранг доходности на риск
XSMO
PVIVX
Сравнение XSMO c PVIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSMO | PVIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.54 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.96 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.08 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 2.92 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSMO | PVIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.54 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.00 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.02 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.02 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между XSMO и PVIVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSMO и PVIVX
Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности PVIVX в 15.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 15.33% | 15.93% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 5.25% | 0.01% | 14.09% | 6.88% | 3.61% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок XSMO и PVIVX
Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что меньше максимальной просадки PVIVX в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и PVIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSMO | PVIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -95.67% | +37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -14.84% | +5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -95.67% | +66.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.39% | -95.67% | +56.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -94.30% | +90.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -16.18% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 5.48% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSMO и PVIVX
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) составляет 7.78%, в то время как у Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что XSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSMO | PVIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 8.98% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 18.02% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 29.35% | -7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 887.36% | -864.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 627.53% | -603.49% |