PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSMO с AVSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSMO с AVSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index, while AVSC is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSMO returned 25.70%/yr vs 18.37%/yr for AVSC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XSMO charges 0.36%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.

Доходность

Сравнение доходности XSMO и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у AVSC с доходностью 18.57%.

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
23.45%
6 месяцев
21.12%
1 год
35.59%
3 года*
25.70%
5 лет*
11.48%
10 лет*
14.63%

AVSC

1 день
1.47%
1 месяц
1.49%
С начала года
18.57%
6 месяцев
17.84%
1 год
41.11%
3 года*
18.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSMO и AVSC

2026 (YTD)2025202420232022
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		23.45%9.80%17.45%21.55%-12.81%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		18.57%9.42%7.75%19.68%-11.72%

Correlation

The correlation between XSMO and AVSC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

0.92

The correlation between XSMO and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSMO и AVSC

Секторы
XSMO
AVSC

Технологии

20.9%
12.6%

Промышленность

19.5%
13.0%

Здравоохранение

13.9%
11.5%

Финансовые услуги

12.3%
22.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
14.9%

Сырьевые материалы

5.8%
5.5%

Недвижимость

5.0%
0.9%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.0%

Коммунальные услуги

4.0%
2.0%

Энергетика

3.1%
9.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.8%

Технологии

XSMO
20.9%
AVSC
12.6%

Промышленность

XSMO
19.5%
AVSC
13.0%

Здравоохранение

XSMO
13.9%
AVSC
11.5%

Финансовые услуги

XSMO
12.3%
AVSC
22.4%

Потребительский циклический сектор

XSMO
9.0%
AVSC
14.9%

Сырьевые материалы

XSMO
5.8%
AVSC
5.5%

Недвижимость

XSMO
5.0%
AVSC
0.9%

Коммуникационные услуги

XSMO
4.1%
AVSC
3.0%

Коммунальные услуги

XSMO
4.0%
AVSC
2.0%

Энергетика

XSMO
3.1%
AVSC
9.5%

Потребительский защитный сектор

XSMO
2.4%
AVSC
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Avantis US Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS
Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с SPYAVSC с IWMAVSC с BBSC

Доходность на риск

XSMO vs. AVSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSMO c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSMOAVSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.28

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.25

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

5.23

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

16.26

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSMO vs. AVSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSMO на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSC равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSMO и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSMOAVSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.28

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XSMO и AVSC

Максимальная просадка XSMO за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSMO и AVSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSMOAVSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.06%

-28.40%

-29.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-7.89%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-28.40%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-7.36%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.54%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XSMO и AVSC

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что XSMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSMOAVSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

4.50%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

11.78%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

18.09%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.68%

22.34%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

22.34%

+1.78%

Сравнение комиссий XSMO и AVSC

XSMO берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSMO и AVSC

Дивидендная доходность XSMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности AVSC в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.91%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

XSMO and AVSC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.12%) compared to AVSC (4.50%). In terms of maximum drawdown, XSMO dropped -58.06% vs AVSC's -28.40%.

On 3-year performance, XSMO leads with 25.70% vs 18.37% for AVSC. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVSC has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XSMO has performed better with a 25.70% return vs 18.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

AVSC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.52% for XSMO.

XSMO is categorized as Momentum, while AVSC is Small Cap Value Equities. XSMO tracks S&P SmallCap 600 Momentum Index, while AVSC tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.36% for XSMO and 0.25% for AVSC.

AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSMO и AVSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор