PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSC с BBSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSC с BBSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVSC is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while BBSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSC returned 17.09%/yr vs 17.34%/yr for BBSC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AVSC charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.

Доходность

Сравнение доходности AVSC и BBSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSC показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у BBSC с доходностью 15.75%.

AVSC

1 день
-1.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.76%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBSC

1 день
-1.11%
1 месяц
2.71%
С начала года
15.75%
6 месяцев
14.20%
1 год
35.98%
3 года*
17.34%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSC и BBSC

2026 (YTD)2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		16.85%9.42%7.75%19.68%-11.72%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		15.75%10.38%12.31%20.07%-17.00%

Correlation

The correlation between AVSC and BBSC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2022 г.

0.97

The correlation between AVSC and BBSC has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSC и BBSC

Секторы
AVSC
BBSC

Финансовые услуги

22.4%
16.9%

Потребительский циклический сектор

14.9%
9.0%

Промышленность

13.0%
14.9%

Технологии

12.6%
18.5%

Здравоохранение

11.5%
15.7%

Энергетика

9.5%
6.4%

Сырьевые материалы

5.5%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.4%

Коммунальные услуги

2.0%
1.2%

Недвижимость

0.9%
7.7%

Финансовые услуги

AVSC
22.4%
BBSC
16.9%

Потребительский циклический сектор

AVSC
14.9%
BBSC
9.0%

Промышленность

AVSC
13.0%
BBSC
14.9%

Технологии

AVSC
12.6%
BBSC
18.5%

Здравоохранение

AVSC
11.5%
BBSC
15.7%

Энергетика

AVSC
9.5%
BBSC
6.4%

Сырьевые материалы

AVSC
5.5%
BBSC
4.1%

Потребительский защитный сектор

AVSC
4.8%
BBSC
3.2%

Коммуникационные услуги

AVSC
3.0%
BBSC
2.4%

Коммунальные услуги

AVSC
2.0%
BBSC
1.2%

Недвижимость

AVSC
0.9%
BBSC
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis US Small Cap Equity ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO
Часто сравнивают с BBSC:
BBSC с VBBBSC с FJACXBBSC с VBRBBSC с SLYGBBSC с XSVMBBSC с VIOOBBSC с SCHA

Доходность на риск

AVSC vs. BBSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BBSC
Ранг доходности на риск BBSC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSC c BBSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSCBBSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.90

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.70

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.93

3.79

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.33

12.35

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSC vs. BBSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSC на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBSC равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSC и BBSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSCBBSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.90

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.49

-0.08

Просадки

Сравнение просадок AVSC и BBSC

Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и BBSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSCBBSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-30.96%

+2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.89%

-9.54%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-29.32%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.48%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-11.49%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.92%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSC и BBSC

Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) составляет 4.49%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что AVSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSCBBSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.91%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

12.98%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.10%

19.12%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

22.93%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

22.86%

-0.52%

Сравнение комиссий AVSC и BBSC

AVSC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSC и BBSC

Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности BBSC в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.92%1.16%1.17%1.42%1.10%0.00%0.00%
BBSC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF		1.03%1.13%1.29%1.58%1.37%1.06%0.18%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AVSC and BBSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBSC has higher volatility (4.91%) compared to AVSC (4.49%). In terms of maximum drawdown, AVSC dropped -28.40% vs BBSC's -30.96%.

On 3-year performance, BBSC leads with 17.34% vs 17.09% for AVSC. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, AVSC has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBSC has performed better with a 17.34% return vs 17.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for AVSC.

BBSC has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.92% for AVSC.

AVSC is categorized as Small Cap Value Equities, while BBSC is Small Cap Blend Equities. AVSC tracks Russell 2000 Index, while BBSC tracks Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: Avantis and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for AVSC and 0.09% for BBSC.

AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSC и BBSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор