Сравнение AVSC с BBSC
AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) and BBSC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. AVSC is actively managed, while BBSC is passively managed. Over the past 3 years, AVSC returned 17.28%/yr vs 16.78%/yr for BBSC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AVSC charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for BBSC.
Доходность
Сравнение доходности AVSC и BBSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVSC показывает доходность 25.77%, что значительно выше, чем у BBSC с доходностью 21.97%.
AVSC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 4.22%
- 6 месяцев
- 16.71%
- С начала года
- 25.77%
- 1 год
- 40.31%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBSC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- 13.96%
- С начала года
- 21.97%
- 1 год
- 34.81%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVSC и BBSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 25.77% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -12.40% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 21.97% | 10.38% | 12.31% | 20.07% | -17.70% |
Correlation
The correlation between AVSC and BBSC is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between AVSC and BBSC has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVSC vs. BBSC — Ранг доходности на риск
AVSC
BBSC
Сравнение AVSC c BBSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVSC | BBSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 3.67 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.14 | 11.94 | +4.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVSC и BBSC
Максимальная просадка AVSC за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки BBSC в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSC и BBSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVSC | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -30.96% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -9.54% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | -29.32% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.73% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -11.27% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.92% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSC и BBSC
Текущая волатильность для Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) составляет 3.54%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что AVSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVSC | BBSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.74% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.93% | 13.34% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 19.03% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 22.93% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 22.75% | -0.58% |
Сравнение комиссий AVSC и BBSC
AVSC берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BBSC в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSC и BBSC
Дивидендная доходность AVSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности BBSC в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 0.91% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.00% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, AVSC and BBSC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BBSC has higher volatility (3.74%) compared to AVSC (3.54%). In terms of maximum drawdown, AVSC dropped -28.40% vs BBSC's -30.96%.
On 3-year performance, AVSC leads with 17.28% vs 16.78% for BBSC. On fees, BBSC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, AVSC has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVSC has performed better with a 17.28% return vs 16.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBSC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for AVSC.
BBSC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.91% for AVSC.
They also come from different issuers: Avantis Investors and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for AVSC and 0.09% for BBSC.
AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVSC и BBSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор