Сравнение XSLV с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
XSLV и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSLV и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSLV и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 2.92% | 0.31% | 9.81% | 1.34% | -11.83% | 29.34% | -17.40% | 22.35% | -5.41% | 8.57% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, XSLV показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции XSLV уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 5.51% против 15.72% соответственно.
XSLV
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 5.51%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSLV и XLG
XSLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XSLV vs. XLG — Ранг доходности на риск
XSLV
XLG
Сравнение XSLV c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSLV | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.99 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.54 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.63 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 5.71 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSLV | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.99 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.75 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.84 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.59 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между XSLV и XLG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLV и XLG
Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 2.69% | 2.14% | 2.55% | 2.35% | 2.78% | 1.05% | 2.49% | 2.43% | 2.75% | 1.87% | 1.96% | 2.20% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок XSLV и XLG
Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSLV | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.34% | -52.39% | +8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -12.41% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -28.02% | +3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.34% | -30.46% | -13.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -8.93% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -7.69% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.54% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLV и XLG
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) составляет 3.58%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что XSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSLV | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 5.82% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 10.65% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 19.97% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 18.68% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 18.81% | +1.12% |