PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLV с VIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSLV с VIOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO).

XSLV и VIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSLV и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSLV и VIOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.92%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%8.57%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		4.04%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%

Доходность по периодам

С начала года, XSLV показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции XSLV уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 5.51% против 9.90% соответственно.

XSLV

1 день
0.45%
1 месяц
-3.94%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.66%
1 год
5.06%
3 года*
6.31%
5 лет*
2.78%
10 лет*
5.51%

VIOO

1 день
0.53%
1 месяц
-4.14%
С начала года
4.04%
6 месяцев
5.50%
1 год
20.96%
3 года*
10.70%
5 лет*
4.20%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с VOOXSLV с VBRXSLV с FSPGXXSLV с FTBFXXSLV с USMV
Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG

Сравнение комиссий XSLV и VIOO

XSLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Доходность на риск

XSLV vs. VIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLV c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSLVVIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.93

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.43

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.45

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

5.76

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSLV vs. VIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VIOO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSLVVIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.93

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.20

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.43

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.54

-0.14

Корреляция

Корреляция между XSLV и VIOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и VIOO

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности VIOO в 1.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.69%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.31%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Просадки

Сравнение просадок XSLV и VIOO

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, примерно равная максимальной просадке VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и VIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSLVVIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-44.15%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-14.66%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-27.93%

+3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

-44.15%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-5.30%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-7.40%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.68%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и VIOO

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) составляет 3.58%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что XSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSLVVIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

6.32%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

13.11%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

22.67%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

21.50%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

22.98%

-3.05%