PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSLV с VIOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSLV с VIOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XSLV (Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF) and VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) are both exchange-traded funds - XSLV is a Low Volatility fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility Index, while VIOO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSLV returned 5.91%/yr vs 10.91%/yr for VIOO. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. XSLV charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for VIOO.

Доходность

Сравнение доходности XSLV и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSLV показывает доходность 17.63%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 24.41%. За последние 10 лет акции XSLV уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 5.91% против 10.91% соответственно.

XSLV

1 день
-0.46%
1 месяц
2.35%
6 месяцев
10.29%
С начала года
17.63%
1 год
21.72%
3 года*
10.73%
5 лет*
4.80%
10 лет*
5.91%
Всё время*
8.25%

VIOO

1 день
-0.97%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
15.68%
С начала года
24.41%
1 год
36.18%
3 года*
14.80%
5 лет*
7.67%
10 лет*
10.91%
Всё время*
12.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VIOO

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
$12.20M$10.15M$10.32M

XSLV

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
$736.25K$518.01K$425.19K

Сравнение доходности по годам XSLV и VIOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		17.63%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%8.57%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		24.41%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%

Correlation

The correlation between XSLV and VIOO is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2013 г.

0.89

Over the past year, the correlation between XSLV and VIOO has dropped to 0.69 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XSLV и VIOO

Секторы
XSLV
VIOO

Финансовые услуги

43.9%
17.1%

Недвижимость

27.4%
7.6%

Коммунальные услуги

9.2%
1.8%

Промышленность

7.2%
15.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.2%

Сырьевые материалы

2.7%
4.7%

Здравоохранение

1.7%
12.2%

Потребительский циклический сектор

1.5%
13.2%

Коммуникационные услуги

1.1%
3.2%

Энергетика

1.0%
4.9%

Технологии

1.0%
15.6%

Финансовые услуги

XSLV
43.9%
VIOO
17.1%

Недвижимость

XSLV
27.4%
VIOO
7.6%

Коммунальные услуги

XSLV
9.2%
VIOO
1.8%

Промышленность

XSLV
7.2%
VIOO
15.6%

Потребительский защитный сектор

XSLV
4.5%
VIOO
4.2%

Сырьевые материалы

XSLV
2.7%
VIOO
4.7%

Здравоохранение

XSLV
1.7%
VIOO
12.2%

Потребительский циклический сектор

XSLV
1.5%
VIOO
13.2%

Коммуникационные услуги

XSLV
1.1%
VIOO
3.2%

Энергетика

XSLV
1.0%
VIOO
4.9%

Технологии

XSLV
1.0%
VIOO
15.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с USMVXSLV с VOOXSLV с VBRXSLV с FSPGXXSLV с FTBFX
Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG

Доходность на риск

XSLV vs. VIOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XSLV c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSLVVIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.09

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.05

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

4.14

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.67

14.19

-5.53

XSLV vs. VIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOO равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSLV и VIOO

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, примерно равная максимальной просадке VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и VIOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSLVVIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-44.15%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-8.77%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-27.93%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-27.93%

+3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

-44.15%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.97%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-7.27%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.56%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и VIOO

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеют волатильность 4.11% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSLVVIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.09%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

11.85%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

17.40%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

21.26%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

22.94%

-3.01%

Сравнение комиссий XSLV и VIOO

XSLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и VIOO

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности VIOO в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.09%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.04%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%

Часто задаваемые вопросы

XSLV and VIOO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSLV has higher volatility (4.11%) compared to VIOO (4.09%). In terms of maximum drawdown, XSLV dropped -44.34% vs VIOO's -44.15%.

On 10-year performance, VIOO leads with 10.91% vs 5.91% for XSLV. On fees, VIOO is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIOO has performed better with a 10.91% return vs 5.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XSLV.

XSLV has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.09% for VIOO.

XSLV is categorized as Low Volatility, while VIOO is Small Cap Blend Equities. XSLV tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility Index, while VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XSLV and 0.07% for VIOO.

VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSLV и VIOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор