PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSLV с VIOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSLV с VIOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XSLV (Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF) and VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) are both exchange-traded funds - XSLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility Index, while VIOO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSLV returned 6.11%/yr vs 10.87%/yr for VIOO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XSLV charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for VIOO.

Доходность

Сравнение доходности XSLV и VIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSLV показывает доходность 18.15%, что значительно ниже, чем у VIOO с доходностью 22.89%. За последние 10 лет акции XSLV уступали акциям VIOO по среднегодовой доходности: 6.11% против 10.87% соответственно.

XSLV

1 день
2.56%
1 месяц
6.28%
6 месяцев
13.45%
С начала года
18.15%
1 год
21.22%
3 года*
12.43%
5 лет*
5.66%
10 лет*
6.11%

VIOO

1 день
0.63%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
14.56%
С начала года
22.89%
1 год
33.57%
3 года*
14.74%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSLV и VIOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		18.15%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%8.57%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		22.89%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%

Correlation

The correlation between XSLV and VIOO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2013 г.

0.89

The correlation between XSLV and VIOO shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.90 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSLV и VIOO

Секторы
XSLV
VIOO

Финансовые услуги

43.2%
16.5%

Недвижимость

28.5%
7.6%

Коммунальные услуги

9.1%
1.9%

Промышленность

7.2%
15.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.6%

Сырьевые материалы

2.7%
5.0%

Потребительский циклический сектор

2.3%
13.1%

Здравоохранение

1.5%
10.9%

Коммуникационные услуги

1.1%
3.6%

Технологии

0.9%
17.3%

Энергетика

0.8%
5.4%

Финансовые услуги

XSLV
43.2%
VIOO
16.5%

Недвижимость

XSLV
28.5%
VIOO
7.6%

Коммунальные услуги

XSLV
9.1%
VIOO
1.9%

Промышленность

XSLV
7.2%
VIOO
15.1%

Потребительский защитный сектор

XSLV
3.9%
VIOO
3.6%

Сырьевые материалы

XSLV
2.7%
VIOO
5.0%

Потребительский циклический сектор

XSLV
2.3%
VIOO
13.1%

Здравоохранение

XSLV
1.5%
VIOO
10.9%

Коммуникационные услуги

XSLV
1.1%
VIOO
3.6%

Технологии

XSLV
0.9%
VIOO
17.3%

Энергетика

XSLV
0.8%
VIOO
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с USMVXSLV с VOOXSLV с VBRXSLV с FSPGXXSLV с FTBFX
Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOG

Доходность на риск

XSLV vs. VIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLV c VIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSLVVIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.93

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.83

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.85

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

12.95

-4.58

XSLV vs. VIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOO равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и VIOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSLV и VIOO

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, примерно равная максимальной просадке VIOO в -44.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и VIOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSLVVIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-44.15%

-0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-8.77%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-27.93%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-27.93%

+3.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

-44.15%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.86%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-7.29%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.60%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и VIOO

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что XSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSLVVIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.01%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

12.06%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

17.47%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

21.34%

-4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

22.93%

-3.01%

Сравнение комиссий XSLV и VIOO

XSLV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VIOO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и VIOO

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности VIOO в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.11%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.04%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%

Часто задаваемые вопросы

XSLV and VIOO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSLV has higher volatility (4.35%) compared to VIOO (4.01%). In terms of maximum drawdown, XSLV dropped -44.34% vs VIOO's -44.15%.

On 10-year performance, VIOO leads with 10.87% vs 6.11% for XSLV. On fees, VIOO is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VIOO has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIOO has performed better with a 10.87% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XSLV.

XSLV has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.11% for VIOO.

XSLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while VIOO is Small Cap Blend Equities. XSLV tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility Index, while VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for XSLV and 0.07% for VIOO.

VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSLV и VIOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор