PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOO с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOO с VB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds from Vanguard - VIOO tracks the S&P SmallCap 600 Index while VB tracks the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOO returned 11.31%/yr vs 11.70%/yr for VB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VIOO charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности VIOO и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOO показывает доходность 19.31%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 14.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOO имеют среднегодовую доходность 11.31%, а акции VB немного впереди с 11.70%.

VIOO

1 день
-0.35%
1 месяц
4.23%
С начала года
19.31%
6 месяцев
16.84%
1 год
34.71%
3 года*
16.19%
5 лет*
6.28%
10 лет*
11.31%

VB

1 день
-0.76%
1 месяц
2.05%
С начала года
14.80%
6 месяцев
12.69%
1 год
28.03%
3 года*
17.24%
5 лет*
6.99%
10 лет*
11.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOO и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		19.31%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.80%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between VIOO and VB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.94

The correlation between VIOO and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOO и VB

Секторы
VIOO
VB

Финансовые услуги

16.9%
12.3%

Промышленность

15.5%
20.6%

Технологии

15.5%
19.4%

Потребительский циклический сектор

13.4%
10.9%

Здравоохранение

11.0%
11.3%

Недвижимость

7.7%
7.5%

Энергетика

5.9%
4.2%

Сырьевые материалы

5.1%
4.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.1%

Коммунальные услуги

2.0%
3.1%

Финансовые услуги

VIOO
16.9%
VB
12.3%

Промышленность

VIOO
15.5%
VB
20.6%

Технологии

VIOO
15.5%
VB
19.4%

Потребительский циклический сектор

VIOO
13.4%
VB
10.9%

Здравоохранение

VIOO
11.0%
VB
11.3%

Недвижимость

VIOO
7.7%
VB
7.5%

Энергетика

VIOO
5.9%
VB
4.2%

Сырьевые материалы

VIOO
5.1%
VB
4.7%

Коммуникационные услуги

VIOO
3.6%
VB
3.0%

Потребительский защитный сектор

VIOO
3.5%
VB
3.1%

Коммунальные услуги

VIOO
2.0%
VB
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с IJRVIOO с VOVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOGVIOO с SPSM
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

VIOO vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOO c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIOOVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.69

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.43

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.14

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

11.50

+1.92

VIOO vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIOO и VB

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOOVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.15%

-59.56%

+15.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.98%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-25.36%

-2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-28.15%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-42.05%

-2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.15%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-8.42%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.44%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и VB

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 4.97% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOOVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

4.99%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

12.24%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

16.65%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

20.79%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

21.42%

+1.56%

Сравнение комиссий VIOO и VB

VIOO берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и VB

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.14%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VIOO and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VB has higher volatility (4.99%) compared to VIOO (4.97%). In terms of maximum drawdown, VIOO dropped -44.15% vs VB's -59.56%.

On 10-year performance, VB leads with 11.70% vs 11.31% for VIOO. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VB has performed better with a 11.70% return vs 11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for VIOO.

VB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.14% for VIOO.

VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index, while VB tracks CRSP US Small Cap Index. Their fees differ too: 0.07% for VIOO and 0.05% for VB.

VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOO и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор