PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIOO с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIOO и VB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VIOO с VB

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).

VIOO и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIOO или VB.

Доходность

Сравнение доходности VIOO и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIOO:

0.01

VB:

0.23

Коэф-т Сортино

VIOO:

0.14

VB:

0.46

Коэф-т Омега

VIOO:

1.02

VB:

1.06

Коэф-т Кальмара

VIOO:

-0.02

VB:

0.19

Коэф-т Мартина

VIOO:

-0.05

VB:

0.57

Индекс Язвы

VIOO:

10.12%

VB:

8.32%

Дневная вол-ть

VIOO:

24.34%

VB:

22.96%

Макс. просадка

VIOO:

-44.15%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

VIOO:

-15.28%

VB:

-11.00%

Доходность по периодам

С начала года, VIOO показывает доходность -7.10%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью -3.47%. За последние 10 лет акции VIOO уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 7.78% против 8.17% соответственно.

VIOO

С начала года

-7.10%

1 месяц

6.81%

6 месяцев

-14.46%

1 год

0.12%

3 года

3.08%

5 лет

11.55%

10 лет

7.78%

VB

С начала года

-3.47%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

-10.43%

1 год

5.31%

3 года

7.07%

5 лет

11.75%

10 лет

8.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Сравнение комиссий VIOO и VB

VIOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VB
Vanguard Small-Cap ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIOO и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOO
Ранг риск-скорректированной доходности VIOO, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIOO c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и VB

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности VB в 1.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.60%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.46%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VIOO и VB

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и VB.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и VB

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что VIOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...