PortfoliosLab logo
Сравнение VIOO с VB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIOO и VB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VIOO и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
349.05%
366.79%
VIOO
VB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIOO:

-0.10

VB:

0.12

Коэф-т Сортино

VIOO:

0.02

VB:

0.31

Коэф-т Омега

VIOO:

1.00

VB:

1.04

Коэф-т Кальмара

VIOO:

-0.09

VB:

0.09

Коэф-т Мартина

VIOO:

-0.25

VB:

0.29

Индекс Язвы

VIOO:

9.59%

VB:

8.02%

Дневная вол-ть

VIOO:

23.76%

VB:

22.44%

Макс. просадка

VIOO:

-44.15%

VB:

-59.57%

Текущая просадка

VIOO:

-17.74%

VB:

-13.84%

Доходность по периодам

С начала года, VIOO показывает доходность -9.80%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью -6.55%. За последние 10 лет акции VIOO уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 7.51% против 7.93% соответственно.


VIOO

С начала года

-9.80%

1 месяц

14.14%

6 месяцев

-15.05%

1 год

-2.25%

5 лет

12.13%

10 лет

7.51%

VB

С начала года

-6.55%

1 месяц

15.43%

6 месяцев

-10.30%

1 год

2.76%

5 лет

12.26%

10 лет

7.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIOO и VB

VIOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIOO и VB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIOO
Ранг риск-скорректированной доходности VIOO, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

VB
Ранг риск-скорректированной доходности VB, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIOO c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.10
0.12
VIOO
VB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и VB

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности VB в 1.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.65%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.51%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VIOO и VB

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки VB в -59.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и VB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.74%
-13.84%
VIOO
VB

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и VB

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 10.89% и 11.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.89%
11.45%
VIOO
VB