PortfoliosLab logo
Сравнение VIOO с IJR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIOO и IJR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VIOO и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
333.08%
340.32%
VIOO
IJR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIOO:

-0.09

IJR:

-0.09

Коэф-т Сортино

VIOO:

0.04

IJR:

0.04

Коэф-т Омега

VIOO:

1.01

IJR:

1.01

Коэф-т Кальмара

VIOO:

-0.08

IJR:

-0.07

Коэф-т Мартина

VIOO:

-0.24

IJR:

-0.24

Индекс Язвы

VIOO:

8.77%

IJR:

8.73%

Дневная вол-ть

VIOO:

23.71%

IJR:

23.66%

Макс. просадка

VIOO:

-44.15%

IJR:

-58.15%

Текущая просадка

VIOO:

-20.66%

IJR:

-20.62%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIOO показывает доходность -13.00%, а IJR немного ниже – -13.05%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VIOO – 7.00% и акции IJR – 7.00%.


VIOO

С начала года

-13.00%

1 месяц

-6.89%

6 месяцев

-12.11%

1 год

-3.40%

5 лет

13.04%

10 лет

7.00%

IJR

С начала года

-13.05%

1 месяц

-6.97%

6 месяцев

-12.06%

1 год

-3.57%

5 лет

13.00%

10 лет

7.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIOO и IJR

VIOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIOO: 0.10%
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJR: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIOO и IJR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIOO
Ранг риск-скорректированной доходности VIOO, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

IJR
Ранг риск-скорректированной доходности IJR, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIOO c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIOO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VIOO: -0.09
IJR: -0.09
Коэффициент Сортино VIOO, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIOO: 0.04
IJR: 0.04
Коэффициент Омега VIOO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VIOO: 1.01
IJR: 1.01
Коэффициент Кальмара VIOO, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VIOO: -0.08
IJR: -0.07
Коэффициент Мартина VIOO, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VIOO: -0.24
IJR: -0.24

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет -0.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJR равному -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
-0.09
VIOO
IJR

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и IJR

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности IJR в 2.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.71%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
2.36%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%

Просадки

Сравнение просадок VIOO и IJR

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.66%
-20.62%
VIOO
IJR

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и IJR

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 14.44% и 14.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.44%
14.52%
VIOO
IJR