Сравнение VIOO с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
VIOO и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIOO или IJR.
Основные характеристики
| VIOO | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.87% | -2.84% |
| Дох-ть за 1 год | 16.05% | 15.96% |
| Дох-ть за 3 года | -0.53% | -0.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.23% | 7.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.59% | 8.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 0.77 |
| Дневная вол-ть | 19.41% | 19.38% |
| Макс. просадка | -44.15% | -58.15% |
| Current Drawdown | -9.49% | -9.47% |
Корреляция
Корреляция между VIOO и IJR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIOO и IJR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIOO показывает доходность -2.87%, а IJR немного выше – -2.84%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VIOO – 8.59% и акции IJR – 8.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOO и IJR
VIOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIOO c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOO и IJR
Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности IJR в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.51% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% | 0.86% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.35% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок VIOO и IJR
Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIOO и IJR
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 5.68% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.