PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIOO с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOO с AVUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VIOO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. VIOO is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, VIOO returned 5.66%/yr vs 10.71%/yr for AVUV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VIOO charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности VIOO и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOO показывает доходность 15.34%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 17.96%.

VIOO

1 день
-0.88%
1 месяц
1.64%
С начала года
15.34%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.68%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.66%
10 лет*
10.67%

AVUV

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
С начала года
17.96%
6 месяцев
17.23%
1 год
36.48%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIOO и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		15.34%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%7.64%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.96%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between VIOO and AVUV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.96

The correlation between VIOO and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOO и AVUV

Секторы
VIOO
AVUV

Финансовые услуги

16.9%
25.8%

Промышленность

15.5%
13.9%

Технологии

15.5%
7.0%

Потребительский циклический сектор

13.4%
18.0%

Здравоохранение

11.0%
4.2%

Недвижимость

7.7%
0.7%

Энергетика

5.9%
18.2%

Сырьевые материалы

5.1%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.6%
2.8%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.5%

Коммунальные услуги

2.0%
0.1%

Финансовые услуги

VIOO
16.9%
AVUV
25.8%

Промышленность

VIOO
15.5%
AVUV
13.9%

Технологии

VIOO
15.5%
AVUV
7.0%

Потребительский циклический сектор

VIOO
13.4%
AVUV
18.0%

Здравоохранение

VIOO
11.0%
AVUV
4.2%

Недвижимость

VIOO
7.7%
AVUV
0.7%

Энергетика

VIOO
5.9%
AVUV
18.2%

Сырьевые материалы

VIOO
5.1%
AVUV
4.9%

Коммуникационные услуги

VIOO
3.6%
AVUV
2.8%

Потребительский защитный сектор

VIOO
3.5%
AVUV
4.5%

Коммунальные услуги

VIOO
2.0%
AVUV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с VOVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOGVIOO с SPSM
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

VIOO vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIOO c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIOOAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.10

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.02

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

4.61

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

13.69

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIOO vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIOOAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.10

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.47

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.56

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VIOO и AVUV

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOOAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.15%

-49.42%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-7.95%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-28.79%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-28.79%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-1.12%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-7.95%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.67%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и AVUV

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что VIOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOOAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

4.08%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.34%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

17.54%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

22.74%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.99%

28.30%

-5.31%

Сравнение комиссий VIOO и AVUV

VIOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и AVUV

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности AVUV в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.29%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.18%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VIOO and AVUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIOO has higher volatility (4.40%) compared to AVUV (4.08%). In terms of maximum drawdown, VIOO dropped -44.15% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.71% vs 5.66% for VIOO. On fees, VIOO is cheaper at 0.10% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.71% return vs 5.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVUV has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 1.18% for VIOO.

VIOO is categorized as Small Cap Blend Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.10% for VIOO and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOO и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор