PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIOO с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIOO с AVUV

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

VIOO и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIOO или AVUV.

Корреляция

Корреляция между VIOO и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VIOO и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIOO:

-0.05

AVUV:

-0.07

Коэф-т Сортино

VIOO:

0.18

AVUV:

0.13

Коэф-т Омега

VIOO:

1.02

AVUV:

1.02

Коэф-т Кальмара

VIOO:

0.00

AVUV:

-0.03

Коэф-т Мартина

VIOO:

0.01

AVUV:

-0.09

Индекс Язвы

VIOO:

9.78%

AVUV:

10.47%

Дневная вол-ть

VIOO:

24.05%

AVUV:

25.48%

Макс. просадка

VIOO:

-44.15%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

VIOO:

-15.08%

AVUV:

-14.74%

Доходность по периодам

С начала года, VIOO показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью -6.41%.

VIOO

С начала года

-6.88%

1 месяц

10.77%

6 месяцев

-12.12%

1 год

-1.14%

5 лет

14.67%

10 лет

7.80%

AVUV

С начала года

-6.41%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

-11.54%

1 год

-1.85%

5 лет

23.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VIOO и AVUV

VIOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIOO и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOO
Ранг риск-скорректированной доходности VIOO, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIOO c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и AVUV

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности AVUV в 1.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.59%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.77%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIOO и AVUV

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и AVUV

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 6.33% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...