PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIOO с VIOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VIOOVIOG
Дох-ть с нач. г.-2.30%0.39%
Дох-ть за 1 год15.66%20.25%
Дох-ть за 3 года-0.19%-0.57%
Дох-ть за 5 лет7.36%7.51%
Дох-ть за 10 лет8.60%9.28%
Коэф-т Шарпа0.650.93
Дневная вол-ть19.58%18.41%
Макс. просадка-44.15%-41.73%
Current Drawdown-8.95%-10.36%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VIOO и VIOG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VIOO и VIOG

С начала года, VIOO показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции VIOO уступали акциям VIOG по среднегодовой доходности: 8.60% против 9.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
20.30%
21.36%
VIOO
VIOG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Сравнение комиссий VIOO и VIOG

VIOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VIOG в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
График комиссии VIOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VIOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIOO c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIOO, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIOO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIOO, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIOO, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIOO, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.002.06
VIOG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIOG, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIOG, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIOG, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIOG, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIOG, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.003.18

Сравнение коэффициента Шарпа VIOO и VIOG

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VIOG равного 0.93. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VIOO и VIOG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.65
0.93
VIOO
VIOG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и VIOG

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности VIOG в 1.14%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.51%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%0.86%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
1.14%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%0.72%0.52%

Просадки

Сравнение просадок VIOO и VIOG

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и VIOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-8.95%
-10.36%
VIOO
VIOG

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и VIOG

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что VIOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.65%
5.25%
VIOO
VIOG