PortfoliosLab logo
Сравнение VIOO с VIOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIOO и VIOV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VIOO и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.53%
14.49%
VIOO
VIOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIOO:

0.49

VIOV:

0.38

Коэф-т Сортино

VIOO:

0.84

VIOV:

0.69

Коэф-т Омега

VIOO:

1.10

VIOV:

1.08

Коэф-т Кальмара

VIOO:

0.81

VIOV:

0.70

Коэф-т Мартина

VIOO:

2.56

VIOV:

1.64

Индекс Язвы

VIOO:

3.78%

VIOV:

4.81%

Дневная вол-ть

VIOO:

19.74%

VIOV:

20.67%

Макс. просадка

VIOO:

-44.15%

VIOV:

-47.36%

Текущая просадка

VIOO:

-8.34%

VIOV:

-7.49%

Доходность по периодам

С начала года, VIOO показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции VIOO превзошли акции VIOV по среднегодовой доходности: 8.90% против 8.08% соответственно.


VIOO

С начала года

9.04%

1 месяц

-6.50%

6 месяцев

10.65%

1 год

9.04%

5 лет

8.39%

10 лет

8.90%

VIOV

С начала года

7.41%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

12.99%

1 год

7.41%

5 лет

8.09%

10 лет

8.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIOO и VIOV

VIOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VIOV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VIOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIOO c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIOO, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.490.38
Коэффициент Сортино VIOO, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.840.69
Коэффициент Омега VIOO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.08
Коэффициент Кальмара VIOO, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.810.70
Коэффициент Мартина VIOO, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.561.64
VIOO
VIOV

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOV равному 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.49
0.38
VIOO
VIOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и VIOV

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности VIOV в 1.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%0.86%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%0.91%

Просадки

Сравнение просадок VIOO и VIOV

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.34%
-7.49%
VIOO
VIOV

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и VIOV

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеют волатильность 5.61% и 5.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.61%
5.83%
VIOO
VIOV