PortfoliosLab logo
Сравнение VIOO с VIOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIOO и VIOV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VIOO и VIOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
333.08%
294.15%
VIOO
VIOV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIOO:

-0.09

VIOV:

-0.14

Коэф-т Сортино

VIOO:

0.04

VIOV:

-0.03

Коэф-т Омега

VIOO:

1.01

VIOV:

1.00

Коэф-т Кальмара

VIOO:

-0.08

VIOV:

-0.11

Коэф-т Мартина

VIOO:

-0.24

VIOV:

-0.37

Индекс Язвы

VIOO:

8.77%

VIOV:

8.74%

Дневная вол-ть

VIOO:

23.71%

VIOV:

23.84%

Макс. просадка

VIOO:

-44.15%

VIOV:

-47.36%

Текущая просадка

VIOO:

-20.66%

VIOV:

-21.61%

Доходность по периодам

С начала года, VIOO показывает доходность -13.00%, что значительно выше, чем у VIOV с доходностью -15.28%. За последние 10 лет акции VIOO превзошли акции VIOV по среднегодовой доходности: 7.00% против 6.20% соответственно.


VIOO

С начала года

-13.00%

1 месяц

-6.89%

6 месяцев

-12.11%

1 год

-3.40%

5 лет

13.04%

10 лет

7.00%

VIOV

С начала года

-15.28%

1 месяц

-8.39%

6 месяцев

-12.99%

1 год

-4.57%

5 лет

14.00%

10 лет

6.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIOO и VIOV

VIOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VIOV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIOV: 0.15%
График комиссии VIOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIOO: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIOO и VIOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIOO
Ранг риск-скорректированной доходности VIOO, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

VIOV
Ранг риск-скорректированной доходности VIOV, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOV, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIOO c VIOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIOO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VIOO: -0.09
VIOV: -0.14
Коэффициент Сортино VIOO, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIOO: 0.04
VIOV: -0.03
Коэффициент Омега VIOO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VIOO: 1.01
VIOV: 1.00
Коэффициент Кальмара VIOO, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VIOO: -0.08
VIOV: -0.11
Коэффициент Мартина VIOO, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VIOO: -0.24
VIOV: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа VIOV равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и VIOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
-0.14
VIOO
VIOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и VIOV

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности VIOV в 2.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.71%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%
VIOV
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
2.22%1.78%2.18%1.81%1.59%1.42%1.60%1.76%1.43%1.17%1.32%1.27%

Просадки

Сравнение просадок VIOO и VIOV

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки VIOV в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и VIOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.66%
-21.61%
VIOO
VIOV

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и VIOV

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF (VIOV) имеют волатильность 14.44% и 14.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.44%
14.51%
VIOO
VIOV