Сравнение VIOO с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
VIOO и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIOO или VTWO.
Основные характеристики
| VIOO | VTWO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.30% | -1.24% |
| Дох-ть за 1 год | 15.66% | 16.01% |
| Дох-ть за 3 года | -0.19% | -2.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.36% | 6.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.60% | 7.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 0.66 |
| Дневная вол-ть | 19.58% | 19.89% |
| Макс. просадка | -44.15% | -41.19% |
| Current Drawdown | -8.95% | -15.30% |
Корреляция
Корреляция между VIOO и VTWO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIOO и VTWO
С начала года, VIOO показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью -1.24%. За последние 10 лет акции VIOO превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 8.60% против 7.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOO и VTWO
И VIOO, и VTWO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIOO c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOO и VTWO
Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности VTWO в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.51% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% | 0.86% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.41% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок VIOO и VTWO
Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIOO и VTWO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 5.65% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.