PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIOO с VTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIOO с VTWO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).

VIOO и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIOO или VTWO.

Корреляция

Корреляция между VIOO и VTWO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VIOO и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIOO:

-0.05

VTWO:

0.05

Коэф-т Сортино

VIOO:

0.18

VTWO:

0.33

Коэф-т Омега

VIOO:

1.02

VTWO:

1.04

Коэф-т Кальмара

VIOO:

0.00

VTWO:

0.09

Коэф-т Мартина

VIOO:

0.01

VTWO:

0.27

Индекс Язвы

VIOO:

9.78%

VTWO:

9.48%

Дневная вол-ть

VIOO:

24.05%

VTWO:

24.43%

Макс. просадка

VIOO:

-44.15%

VTWO:

-41.19%

Текущая просадка

VIOO:

-15.08%

VTWO:

-14.19%

Доходность по периодам

С начала года, VIOO показывает доходность -6.88%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью -6.15%. За последние 10 лет акции VIOO превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 7.80% против 6.81% соответственно.

VIOO

С начала года

-6.88%

1 месяц

10.77%

6 месяцев

-12.12%

1 год

-1.14%

5 лет

14.67%

10 лет

7.80%

VTWO

С начала года

-6.15%

1 месяц

10.88%

6 месяцев

-11.55%

1 год

1.28%

5 лет

12.19%

10 лет

6.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VIOO и VTWO

И VIOO, и VTWO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIOO и VTWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOO
Ранг риск-скорректированной доходности VIOO, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг риск-скорректированной доходности VTWO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIOO c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VTWO равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и VTWO

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности VTWO в 1.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.59%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.38%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VIOO и VTWO

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и VTWO

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 6.33% и 6.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...