PortfoliosLab logo
Сравнение VIOO с VTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIOO и VTWO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VIOO и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
316.25%
257.42%
VIOO
VTWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIOO:

-0.09

VTWO:

0.03

Коэф-т Сортино

VIOO:

0.04

VTWO:

0.22

Коэф-т Омега

VIOO:

1.01

VTWO:

1.03

Коэф-т Кальмара

VIOO:

-0.08

VTWO:

0.03

Коэф-т Мартина

VIOO:

-0.24

VTWO:

0.08

Индекс Язвы

VIOO:

8.77%

VTWO:

8.56%

Дневная вол-ть

VIOO:

23.71%

VTWO:

24.20%

Макс. просадка

VIOO:

-44.15%

VTWO:

-41.19%

Текущая просадка

VIOO:

-20.66%

VTWO:

-19.51%

Доходность по периодам

С начала года, VIOO показывает доходность -13.00%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью -11.97%. За последние 10 лет акции VIOO превзошли акции VTWO по среднегодовой доходности: 7.00% против 6.04% соответственно.


VIOO

С начала года

-13.00%

1 месяц

-6.89%

6 месяцев

-12.11%

1 год

-3.40%

5 лет

13.04%

10 лет

7.00%

VTWO

С начала года

-11.97%

1 месяц

-6.61%

6 месяцев

-11.22%

1 год

-0.57%

5 лет

11.22%

10 лет

6.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIOO и VTWO

И VIOO, и VTWO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIOO: 0.10%
График комиссии VTWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWO: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIOO и VTWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIOO
Ранг риск-скорректированной доходности VIOO, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

VTWO
Ранг риск-скорректированной доходности VTWO, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIOO c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIOO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VIOO: -0.09
VTWO: 0.03
Коэффициент Сортино VIOO, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIOO: 0.04
VTWO: 0.22
Коэффициент Омега VIOO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VIOO: 1.01
VTWO: 1.03
Коэффициент Кальмара VIOO, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VIOO: -0.08
VTWO: 0.03
Коэффициент Мартина VIOO, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VIOO: -0.24
VTWO: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VTWO равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.03
VIOO
VTWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и VTWO

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности VTWO в 1.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.71%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
1.47%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%

Просадки

Сравнение просадок VIOO и VTWO

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.66%
-19.51%
VIOO
VTWO

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и VTWO

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 14.44% и 14.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.44%
14.22%
VIOO
VTWO