Сравнение VIOO с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
VIOO и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIOO или VO.
Доходность
Сравнение доходности VIOO и VO
Доходность по периодам
С начала года, VIOO показывает доходность 12.56%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 18.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIOO имеют среднегодовую доходность 9.64%, а акции VO немного впереди с 10.06%.
VIOO
12.56%
1.65%
10.26%
28.53%
10.04%
9.64%
VO
18.83%
0.96%
10.72%
30.56%
11.31%
10.06%
Основные характеристики
| VIOO | VO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 2.44 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 3.36 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.44 | 1.88 |
| Коэф-т Мартина | 7.48 | 14.64 |
| Индекс Язвы | 3.55% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 20.04% | 12.32% |
| Макс. просадка | -44.15% | -58.89% |
| Текущая просадка | -4.47% | -2.28% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOO и VO
VIOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VIOO и VO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIOO c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOO и VO
Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VO в 1.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.31% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% | 0.86% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.83% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок VIOO и VO
Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIOO и VO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что VIOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.