Сравнение VIOO с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
VIOO и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VIOO и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIOO и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 4.04% | 6.04% | 8.48% | 16.16% | -16.26% | 26.79% | 11.47% | 22.68% | -8.65% | 13.16% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VIOO показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у VO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции VIOO уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 9.90% против 10.74% соответственно.
VIOO
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 20.96%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 9.90%
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOO и VO
VIOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIOO vs. VO — Ранг доходности на риск
VIOO
VO
Сравнение VIOO c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIOO | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.75 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.15 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.06 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 4.83 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIOO | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.75 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.39 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.57 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VIOO и VO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOO и VO
Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности VO в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.31% | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 1.06% | 1.26% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок VIOO и VO
Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIOO | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.15% | -58.87% | +14.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.66% | -12.74% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.93% | -27.57% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | -39.37% | -4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -5.53% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.40% | -7.91% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.79% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIOO и VO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что VIOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIOO | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 4.83% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 9.73% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 17.57% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 17.61% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 18.94% | +4.04% |