PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VIOO с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIOO с VO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VIOO (Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - VIOO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIOO returned 10.91%/yr vs 11.56%/yr for VO. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. VIOO charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности VIOO и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIOO показывает доходность 24.41%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 14.58%. За последние 10 лет акции VIOO уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 10.91% против 11.56% соответственно.

VIOO

1 день
-0.97%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
15.68%
С начала года
24.41%
1 год
36.18%
3 года*
14.80%
5 лет*
7.67%
10 лет*
10.91%
Всё время*
12.61%

VO

1 день
-0.40%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
11.57%
С начала года
14.58%
1 год
17.69%
3 года*
15.90%
5 лет*
7.99%
10 лет*
11.56%
Всё время*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VIOO

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
$12.20M$10.15M$10.32M

VO

Vanguard Mid-Cap ETF
$200.66M$287.95M$239.72M

Сравнение доходности по годам VIOO и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		24.41%6.04%8.48%16.16%-16.26%26.79%11.47%22.68%-8.65%13.16%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		14.58%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between VIOO and VO is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.87

The correlation between VIOO and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIOO и VO

Секторы
VIOO
VO

Финансовые услуги

17.1%
13.1%

Промышленность

15.6%
19.9%

Технологии

15.6%
18.2%

Потребительский циклический сектор

13.2%
9.0%

Здравоохранение

12.2%
7.8%

Недвижимость

7.6%
5.1%

Энергетика

4.9%
7.4%

Сырьевые материалы

4.7%
3.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.7%

Коммунальные услуги

1.8%
8.4%

Финансовые услуги

VIOO
17.1%
VO
13.1%

Промышленность

VIOO
15.6%
VO
19.9%

Технологии

VIOO
15.6%
VO
18.2%

Потребительский циклический сектор

VIOO
13.2%
VO
9.0%

Здравоохранение

VIOO
12.2%
VO
7.8%

Недвижимость

VIOO
7.6%
VO
5.1%

Энергетика

VIOO
4.9%
VO
7.4%

Сырьевые материалы

VIOO
4.7%
VO
3.9%

Потребительский защитный сектор

VIOO
4.2%
VO
4.6%

Коммуникационные услуги

VIOO
3.2%
VO
2.7%

Коммунальные услуги

VIOO
1.8%
VO
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с VIOO:
VIOO с VBVIOO с IJRVIOO с AVUVVIOO с VIOVVIOO с VTWOVIOO с VIOGVIOO с SPSM
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с SCHMVO с VXF

Доходность на риск

VIOO vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VIOO
Ранг доходности на риск VIOO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VIOO c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VIOOVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.42

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.04

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.14

2.18

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

8.34

+5.86

VIOO vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа VO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIOO и VO

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIOOVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.15%

-58.87%

+14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-8.17%

-0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.93%

-19.02%

-8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-27.57%

-0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

-39.37%

-4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.40%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-7.81%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.13%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и VO

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что VIOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIOOVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

2.62%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

9.51%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

12.55%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

17.61%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

18.87%

+4.07%

Сравнение комиссий VIOO и VO

VIOO берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и VO

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VO в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.09%1.36%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%1.06%1.26%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.30%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VIOO and VO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIOO has higher volatility (4.09%) compared to VO (2.62%). In terms of maximum drawdown, VIOO dropped -44.15% vs VO's -58.87%.

On 10-year performance, VO leads with 11.56% vs 10.91% for VIOO. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VO has performed better with a 11.56% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for VIOO.

VO has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.09% for VIOO.

VIOO is categorized as Small Cap Blend Equities, while VO is Mid Cap Blend Equities. VIOO tracks S&P SmallCap 600 Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.07% for VIOO and 0.03% for VO.

VIOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIOO и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор