PortfoliosLab logo
Сравнение VIOO с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIOO и VO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VIOO и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
333.08%
402.11%
VIOO
VO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIOO:

-0.09

VO:

0.52

Коэф-т Сортино

VIOO:

0.04

VO:

0.84

Коэф-т Омега

VIOO:

1.01

VO:

1.12

Коэф-т Кальмара

VIOO:

-0.08

VO:

0.49

Коэф-т Мартина

VIOO:

-0.24

VO:

1.91

Индекс Язвы

VIOO:

8.77%

VO:

4.90%

Дневная вол-ть

VIOO:

23.71%

VO:

18.11%

Макс. просадка

VIOO:

-44.15%

VO:

-58.88%

Текущая просадка

VIOO:

-20.66%

VO:

-9.98%

Доходность по периодам

С начала года, VIOO показывает доходность -13.00%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции VIOO уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 7.00% против 8.71% соответственно.


VIOO

С начала года

-13.00%

1 месяц

-6.89%

6 месяцев

-12.11%

1 год

-3.40%

5 лет

13.04%

10 лет

7.00%

VO

С начала года

-3.39%

1 месяц

-3.64%

6 месяцев

-3.74%

1 год

8.18%

5 лет

13.64%

10 лет

8.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIOO и VO

VIOO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIOO: 0.10%
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VO: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIOO и VO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIOO
Ранг риск-скорректированной доходности VIOO, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIOO c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIOO, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VIOO: -0.09
VO: 0.52
Коэффициент Сортино VIOO, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIOO: 0.04
VO: 0.84
Коэффициент Омега VIOO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VIOO: 1.01
VO: 1.12
Коэффициент Кальмара VIOO, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VIOO: -0.08
VO: 0.49
Коэффициент Мартина VIOO, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VIOO: -0.24
VO: 1.91

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09
0.52
VIOO
VO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и VO

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности VO в 1.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.71%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.63%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок VIOO и VO

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, что меньше максимальной просадки VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.66%
-9.98%
VIOO
VO

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и VO

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 12.97%. Это указывает на то, что VIOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.44%
12.97%
VIOO
VO