PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLV с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSLV с TAIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSLV (Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. XSLV is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, XSLV returned 2.94%/yr vs -8.38%/yr for TAIL. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. XSLV charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности XSLV и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSLV показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -6.17%.

XSLV

1 день
-1.47%
1 месяц
-1.16%
С начала года
6.15%
6 месяцев
6.31%
1 год
9.97%
3 года*
8.56%
5 лет*
2.94%
10 лет*
5.44%

TAIL

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-7.55%
1 год
-8.73%
3 года*
-5.76%
5 лет*
-8.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSLV и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		6.15%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%5.64%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-6.17%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%

Correlation

The correlation between XSLV and TAIL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

-0.48

Over the past year, the inverse relationship between XSLV and TAIL has weakened: their correlation has moved from -0.48 to -0.17, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов XSLV и TAIL

Секторы
XSLV
TAIL

Финансовые услуги

37.1%
11.8%

Недвижимость

27.5%
1.9%

Коммунальные услуги

10.6%
2.4%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.9%

Здравоохранение

3.7%
8.5%

Технологии

3.1%
35.6%

Сырьевые материалы

2.3%
1.8%

Потребительский циклический сектор

1.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

1.1%
11.2%

Энергетика

0.7%
3.5%

Финансовые услуги

XSLV
37.1%
TAIL
11.8%

Недвижимость

XSLV
27.5%
TAIL
1.9%

Коммунальные услуги

XSLV
10.6%
TAIL
2.4%

Промышленность

XSLV
8.3%
TAIL
8.3%

Потребительский защитный сектор

XSLV
4.2%
TAIL
4.9%

Здравоохранение

XSLV
3.7%
TAIL
8.5%

Технологии

XSLV
3.1%
TAIL
35.6%

Сырьевые материалы

XSLV
2.3%
TAIL
1.8%

Потребительский циклический сектор

XSLV
1.3%
TAIL
10.1%

Коммуникационные услуги

XSLV
1.1%
TAIL
11.2%

Энергетика

XSLV
0.7%
TAIL
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с USMVXSLV с FSPGXXSLV с FTBFXXSLV с VBRXSLV с VOO
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

XSLV vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLV c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSLVTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
-1.03

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
-1.46

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.83

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.80

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

-2.01

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSLV vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSLVTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

-1.03

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.57

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.48

+0.89

Просадки

Сравнение просадок XSLV и TAIL

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSLVTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-52.36%

+8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-10.95%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-20.65%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-38.44%

+13.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-51.56%

+48.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-29.12%

+21.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

4.35%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и TAIL

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что XSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSLVTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

0.86%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

6.45%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

8.51%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

14.90%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

14.94%

+4.99%

Сравнение комиссий XSLV и TAIL

XSLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и TAIL

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности TAIL в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.49%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.61%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%

Часто задаваемые вопросы

XSLV and TAIL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSLV has higher volatility (3.92%) compared to TAIL (0.86%). In terms of maximum drawdown, XSLV dropped -44.34% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, XSLV leads with 2.94% vs -8.38% for TAIL. On fees, XSLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XSLV has performed better with a 2.94% return vs -8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.61% for XSLV.

They also come from different issuers: Invesco and Cambria. Their fees differ too: 0.25% for XSLV and 0.59% for TAIL.

XSLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSLV и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор