PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLV с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSLV с TAIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL).

XSLV и TAIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. TAIL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 5 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности XSLV и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSLV и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.92%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%5.64%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		1.76%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.70%

Доходность по периодам

С начала года, XSLV показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью 1.76%.

XSLV

1 день
0.45%
1 месяц
-3.94%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.66%
1 год
5.06%
3 года*
6.31%
5 лет*
2.78%
10 лет*
5.51%

TAIL

1 день
-0.81%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.24%
1 год
1.75%
3 года*
-4.58%
5 лет*
-6.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с VOOXSLV с VBRXSLV с FSPGXXSLV с FTBFXXSLV с USMV
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Сравнение комиссий XSLV и TAIL

XSLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

TAIL
Cambria Tail Risk ETF
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Доходность на риск

XSLV vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLV c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSLVTAILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.10

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

0.30

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.05

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.11

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.70

0.13

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSLV vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSLVTAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.10

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.47

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

-0.43

+0.83

Корреляция

Корреляция между XSLV и TAIL составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и TAIL

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности TAIL в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.69%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.22%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSLV и TAIL

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и TAIL.

Загрузка...

Показатели просадок

XSLVTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-52.36%

+8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-16.24%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-38.44%

+13.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-47.46%

+42.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-28.71%

+21.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

13.30%

-10.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и TAIL

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) составляет 3.58%, в то время как у Cambria Tail Risk ETF (TAIL) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что XSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSLVTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.44%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

7.09%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

17.83%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

14.90%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

15.06%

+4.87%