PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSLV с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSLV с TAIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XSLV (Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. XSLV is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, XSLV returned 5.66%/yr vs -8.84%/yr for TAIL. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. XSLV charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности XSLV и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSLV показывает доходность 18.15%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -7.07%.

XSLV

1 день
2.56%
1 месяц
6.28%
6 месяцев
13.45%
С начала года
18.15%
1 год
21.22%
3 года*
12.43%
5 лет*
5.66%
10 лет*
6.11%

TAIL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-6.91%
С начала года
-7.07%
1 год
-8.15%
3 года*
-5.20%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSLV и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		18.15%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%6.07%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-7.07%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%

Correlation

The correlation between XSLV and TAIL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.47

Over the past year, the inverse relationship between XSLV and TAIL has weakened: their correlation has moved from -0.47 to -0.07, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов XSLV и TAIL

Секторы
XSLV
TAIL

Финансовые услуги

43.2%
11.1%

Недвижимость

28.5%
1.8%

Коммунальные услуги

9.1%
2.1%

Промышленность

7.2%
7.8%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.5%

Сырьевые материалы

2.7%
1.7%

Потребительский циклический сектор

2.3%
9.9%

Здравоохранение

1.5%
8.3%

Коммуникационные услуги

1.1%
10.6%

Технологии

0.9%
39.0%

Энергетика

0.8%
3.1%

Финансовые услуги

XSLV
43.2%
TAIL
11.1%

Недвижимость

XSLV
28.5%
TAIL
1.8%

Коммунальные услуги

XSLV
9.1%
TAIL
2.1%

Промышленность

XSLV
7.2%
TAIL
7.8%

Потребительский защитный сектор

XSLV
3.9%
TAIL
4.5%

Сырьевые материалы

XSLV
2.7%
TAIL
1.7%

Потребительский циклический сектор

XSLV
2.3%
TAIL
9.9%

Здравоохранение

XSLV
1.5%
TAIL
8.3%

Коммуникационные услуги

XSLV
1.1%
TAIL
10.6%

Технологии

XSLV
0.9%
TAIL
39.0%

Энергетика

XSLV
0.8%
TAIL
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с USMVXSLV с VOOXSLV с VBRXSLV с FSPGXXSLV с FTBFX
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с VOO

Доходность на риск

XSLV vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLV c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSLVTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
-0.96

+2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
-1.36

+3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.84

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

-0.68

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

-1.45

+9.82

XSLV vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSLV и TAIL

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSLVTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-52.36%

+8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-12.02%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-21.60%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-38.44%

+13.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-52.02%

+52.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-29.39%

+22.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

5.64%

-3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и TAIL

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что XSLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSLVTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

1.94%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

6.67%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

8.52%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

14.90%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

14.87%

+5.05%

Сравнение комиссий XSLV и TAIL

XSLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и TAIL

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности TAIL в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		2.95%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.04%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%

Часто задаваемые вопросы

XSLV and TAIL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSLV has higher volatility (4.35%) compared to TAIL (1.94%). In terms of maximum drawdown, XSLV dropped -44.34% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, XSLV leads with 5.66% vs -8.84% for TAIL. On fees, XSLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XSLV has performed better with a 5.66% return vs -8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.04% for XSLV.

They also come from different issuers: Invesco and Cambria. Their fees differ too: 0.25% for XSLV and 0.59% for TAIL.

XSLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSLV и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор