PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLV с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSLV с IAU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSLV (Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - XSLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSLV returned 5.44%/yr vs 13.31%/yr for IAU. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XSLV и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSLV показывает доходность 6.15%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции XSLV уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 5.44% против 13.31% соответственно.

XSLV

1 день
-1.47%
1 месяц
-1.16%
С начала года
6.15%
6 месяцев
6.31%
1 год
9.97%
3 года*
8.56%
5 лет*
2.94%
10 лет*
5.44%

IAU

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.98%
6 месяцев
5.50%
1 год
32.20%
3 года*
31.29%
5 лет*
18.32%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSLV и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		6.15%0.31%9.81%1.34%-11.83%29.34%-17.40%22.35%-5.41%8.57%
IAU
iShares Gold Trust		2.98%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between XSLV and IAU is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2013 г.

-0.00

The correlation between XSLV and IAU shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSLV и IAU

Секторы
XSLV
IAU

Финансовые услуги

37.1%

-

Недвижимость

27.5%
100.0%

Коммунальные услуги

10.6%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Технологии

3.1%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Потребительский циклический сектор

1.3%

-

Коммуникационные услуги

1.1%

-

Энергетика

0.7%

-

Финансовые услуги

XSLV
37.1%
IAU

-

Недвижимость

XSLV
27.5%
IAU
100.0%

Коммунальные услуги

XSLV
10.6%
IAU

-

Промышленность

XSLV
8.3%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

XSLV
4.2%
IAU

-

Здравоохранение

XSLV
3.7%
IAU

-

Технологии

XSLV
3.1%
IAU

-

Сырьевые материалы

XSLV
2.3%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

XSLV
1.3%
IAU

-

Коммуникационные услуги

XSLV
1.1%
IAU

-

Энергетика

XSLV
0.7%
IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с XSLV:
XSLV с SMLVXSLV с SPYXSLV с USMVXSLV с FSPGXXSLV с FTBFXXSLV с IWMXSLV с VBR
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

XSLV vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLV
Ранг доходности на риск XSLV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLV c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSLVIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.23

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.62

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

1.69

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

4.19

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSLV vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLV на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLV и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSLVIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.23

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.03

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.84

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.62

-0.21

Просадки

Сравнение просадок XSLV и IAU

Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, примерно равная максимальной просадке IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSLVIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.34%

-45.14%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-19.18%

+11.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.35%

-19.18%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-20.93%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.34%

-21.82%

-22.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-17.70%

+14.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-15.96%

+8.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

7.71%

-5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLV и IAU

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) составляет 3.92%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что XSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSLVIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

5.50%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

23.02%

-14.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

26.42%

-13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

17.95%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.93%

15.90%

+4.03%

Сравнение комиссий XSLV и IAU

И XSLV, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLV и IAU

Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		2.61%2.14%2.55%2.35%2.78%1.05%2.49%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%

Часто задаваемые вопросы

XSLV and IAU have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to XSLV (3.92%). In terms of maximum drawdown, XSLV dropped -44.34% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 13.31% vs 5.44% for XSLV. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, XSLV has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.31% return vs 5.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSLV and IAU have the same expense ratio: 0.25% per year.

XSLV has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for IAU.

XSLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while IAU is Gold. XSLV tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSLV и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор