Сравнение XSLV с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и iShares Gold Trust (IAU).
XSLV и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XSLV и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSLV и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 2.92% | 0.31% | 9.81% | 1.34% | -11.83% | 29.34% | -17.40% | 22.35% | -5.41% | 8.57% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, XSLV показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции XSLV уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 5.51% против 14.27% соответственно.
XSLV
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 5.51%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSLV и IAU
И XSLV, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XSLV vs. IAU — Ранг доходности на риск
XSLV
IAU
Сравнение XSLV c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSLV | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.90 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 2.33 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.35 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.72 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 9.95 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSLV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.90 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 1.26 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.90 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.65 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между XSLV и IAU составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSLV и IAU
Дивидендная доходность XSLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 2.69% | 2.14% | 2.55% | 2.35% | 2.78% | 1.05% | 2.49% | 2.43% | 2.75% | 1.87% | 1.96% | 2.20% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSLV и IAU
Максимальная просадка XSLV за все время составила -44.34%, примерно равная максимальной просадке IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLV и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSLV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.34% | -45.14% | +0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -19.18% | +7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -20.93% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.34% | -21.82% | -22.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -11.71% | +6.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -15.98% | +8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 5.23% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSLV и IAU
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) составляет 3.58%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что XSLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSLV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 10.44% | -6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 24.15% | -15.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.86% | 27.64% | -11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 17.70% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 15.83% | +4.10% |