PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHD с SMLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSHD с SMLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV).

XSHD и SMLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSHD и SMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		4.04%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		5.81%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью 5.81%.

XSHD

1 день
0.21%
1 месяц
-2.97%
С начала года
4.04%
6 месяцев
0.51%
1 год
0.04%
3 года*
-1.19%
5 лет*
-4.92%
10 лет*
—

SMLV

1 день
0.68%
1 месяц
-2.86%
С начала года
5.81%
6 месяцев
7.80%
1 год
15.12%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.93%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с SPHDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO
Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC

Сравнение комиссий XSHD и SMLV

XSHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%.

XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

XSHD vs. SMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHD c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHDSMLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

0.81

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

1.25

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.16

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

1.38

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

4.63

-4.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHD vs. SMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа SMLV равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHDSMLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

0.81

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.38

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.52

-0.57

Корреляция

Корреляция между XSHD и SMLV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и SMLV

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности SMLV в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.68%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%0.00%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.50%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Просадки

Сравнение просадок XSHD и SMLV

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и SMLV.

Загрузка...

Показатели просадок

XSHDSMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-42.45%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-11.10%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-20.40%

-16.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.55%

-3.68%

-23.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.20%

-5.52%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

3.31%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и SMLV

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеют волатильность 4.65% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSHDSMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.83%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

10.58%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

18.67%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

18.30%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

20.96%

+1.42%