PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XSHD с SMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHD с SMLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) are both exchange-traded funds - XSHD is a Dividend fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while SMLV is a Low Volatility fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHD returned -3.07%/yr vs 10.16%/yr for SMLV. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. XSHD charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for SMLV.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и SMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность 14.91%, что значительно ниже, чем у SMLV с доходностью 25.07%.

XSHD

1 день
-0.42%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
5.57%
С начала года
14.91%
1 год
14.49%
3 года*
2.21%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
—
Всё время*
0.00%

SMLV

1 день
-0.48%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
15.35%
С начала года
25.07%
1 год
33.97%
3 года*
17.44%
5 лет*
10.16%
10 лет*
10.59%
Всё время*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SMLV

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF
$467.20K$452.83K$525.46K

XSHD

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
$437.07K$388.94K$464.98K

Сравнение доходности по годам XSHD и SMLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		14.91%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		25.07%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%

Correlation

The correlation between XSHD and SMLV is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.87

The correlation between XSHD and SMLV shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSHD и SMLV

Секторы
XSHD
SMLV

Недвижимость

40.3%
11.9%

Потребительский защитный сектор

12.1%
3.5%

Коммунальные услуги

11.5%
2.7%

Промышленность

10.5%
14.3%

Энергетика

7.6%
1.5%

Сырьевые материалы

6.7%
3.3%

Потребительский циклический сектор

4.6%
9.0%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.3%

Здравоохранение

0.6%
8.9%

Финансовые услуги

0.1%
30.9%

Технологии

-

11.8%

Недвижимость

XSHD
40.3%
SMLV
11.9%

Потребительский защитный сектор

XSHD
12.1%
SMLV
3.5%

Коммунальные услуги

XSHD
11.5%
SMLV
2.7%

Промышленность

XSHD
10.5%
SMLV
14.3%

Энергетика

XSHD
7.6%
SMLV
1.5%

Сырьевые материалы

XSHD
6.7%
SMLV
3.3%

Потребительский циклический сектор

XSHD
4.6%
SMLV
9.0%

Коммуникационные услуги

XSHD
4.2%
SMLV
2.3%

Здравоохранение

XSHD
0.6%
SMLV
8.9%

Финансовые услуги

XSHD
0.1%
SMLV
30.9%

Технологии

XSHD

-

SMLV
11.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOO
Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с XSLVSMLV с PSCCSMLV с FYC

Доходность на риск

XSHD vs. SMLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XSHD c SMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSHDSMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.23

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.18

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

4.65

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

13.61

-9.73

XSHD vs. SMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SMLV равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и SMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSHD и SMLV

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки SMLV в -42.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и SMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHDSMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-42.45%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-7.34%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-20.40%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.67%

-20.40%

-14.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.98%

-0.48%

-19.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-5.40%

-11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.50%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и SMLV

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHDSMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

3.94%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

9.59%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

15.28%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

18.22%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

20.90%

+1.24%

Сравнение комиссий XSHD и SMLV

XSHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SMLV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и SMLV

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности SMLV в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.18%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		4.88%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSHD and SMLV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSHD has higher volatility (4.66%) compared to SMLV (3.94%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs SMLV's -42.45%.

On 5-year performance, SMLV leads with 10.16% vs -3.07% for XSHD. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SMLV has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMLV has performed better with a 10.16% return vs -3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for XSHD.

XSHD has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 2.18% for SMLV.

XSHD is categorized as Dividend, while SMLV is Low Volatility. XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.30% for XSHD and 0.12% for SMLV.

SMLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHD и SMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор