PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSHD с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSHD с SPY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

XSHD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSHD или SPY.

Корреляция

Корреляция между XSHD и SPY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSHD:

-0.20

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

XSHD:

-0.13

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

XSHD:

0.98

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

XSHD:

-0.09

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

XSHD:

-0.48

SPY:

2.93

Индекс Язвы

XSHD:

7.11%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

XSHD:

18.51%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

XSHD:

-49.52%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

XSHD:

-29.57%

SPY:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 0.43%.

XSHD

С начала года

-5.36%

1 месяц

8.81%

6 месяцев

-8.83%

1 год

-3.71%

5 лет

5.45%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

0.43%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

-1.06%

1 год

14.09%

5 лет

17.31%

10 лет

12.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XSHD и SPY

XSHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSHD и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг риск-скорректированной доходности XSHD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSHD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSHD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и SPY

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		7.55%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок XSHD и SPY

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и SPY

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) составляет 4.31%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что XSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...