- ISIN
- US73937B3657
- CUSIP
- 46138E131
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 1 дек. 2016 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Volatility Hedged Equity, Dividend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Микро
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $72M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) прибавил 7.0% с начала года. Текущая цена акции XSHD — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XSHD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $763.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) показал доход в 6.99% с начала года и 6.80% за последние 12 месяцев.
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 6.99%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- -5.26%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность XSHD по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 дек. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении XSHD закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.43% | 0.15% | -2.60% | 5.61% | -0.96% | -1.47% | 6.99% | ||||||
| 2025 | 0.38% | 0.11% | -3.35% | -5.10% | 1.50% | 2.26% | -2.70% | 6.15% | -2.18% | -5.07% | 2.08% | -0.07% | -6.41% |
| 2024 | -5.57% | -2.32% | 3.35% | -6.23% | 3.68% | -2.90% | 11.60% | -0.97% | -0.82% | -4.21% | 7.08% | -6.36% | -5.25% |
| 2023 | 13.04% | -5.82% | -7.49% | -2.28% | -6.75% | 8.29% | 2.88% | -2.84% | -5.84% | -6.41% | 8.84% | 10.54% | 3.00% |
| 2022 | -2.87% | -2.17% | 4.00% | -7.88% | 5.10% | -6.37% | 5.23% | -8.25% | -15.16% | 13.59% | 3.28% | -6.45% | -19.48% |
| 2021 | 1.46% | 8.58% | 4.80% | 1.34% | 2.61% | -0.43% | -2.55% | 1.33% | -4.30% | 2.34% | -4.89% | 7.61% | 18.31% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF has an annualized alpha of -10.17%, beta of 0.84, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 02, 2016.
- This ETF participated in 124.44% of S&P 500 Index downside but only 66.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -10.17%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 66.43%
- Участие в снижении
- 124.44%
Комиссия
Комиссия XSHD составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XSHD имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XSHD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.93 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 13.52 | -11.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.83 | $1.05 | $1.25 | $1.17 | $0.88 | $1.11 | $1.21 | $1.21 | $1.03 | $0.10 |
Дивидендный доход | 5.40% | 6.45% | 7.25% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.00 | $0.29 | ||||||
| 2025 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.83 |
| 2024 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $1.05 |
| 2023 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.09 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $1.25 |
| 2022 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $1.17 |
| 2021 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF показал максимальную просадку в 49.53%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 232 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF составляет 25.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -49.53%апр. 2020 г. | 1y 7mo | 11mo 9d | 2y 6moавг. 2018 г. - март 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -36.84%апр. 2025 г. | 3y 10mo | — | 4y 12moиюнь 2021 г. - сейчас |
Откат 2017 года2017 | -9.11%авг. 2017 г. | 7mo 18d | 3mo 1d | 10mo 19dянв. 2017 г. - нояб. 2017 г. |
Откат 2018 года2018 | -8.67%февр. 2018 г. | 2mo 15d | 3mo 11d | 5mo 26dнояб. 2017 г. - май 2018 г. |
Откат 2021 года2021 | -7.89%март 2021 г. | 9d | 2mo 9d | 2mo 18dмарт 2021 г. - июнь 2021 г. |
Показатели просадок
| XSHD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -56.78% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -9.10% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -18.90% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -25.43% | -11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.49% | -0.74% | -24.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.36% | -10.72% | -5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 1.97% | +1.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XSHD
Добавьте Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XSHD