- ISIN
- US73937B3657
- CUSIP
- 46138E131
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 1 дек. 2016 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Volatility Hedged Equity, Dividend
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Микро
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $73M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) прибавил 18.1% с начала года. Текущая цена акции XSHD — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XSHD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $896.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) показал доход в 18.05% с начала года и 14.68% за последние 12 месяцев.
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- 7.14%
- 6 месяцев
- 9.98%
- С начала года
- 18.05%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -2.18%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность XSHD по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 дек. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении XSHD закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.43% | 0.15% | -2.60% | 5.61% | -0.96% | 4.14% | 4.39% | 18.05% | |||||
| 2025 | 0.38% | 0.11% | -3.35% | -5.10% | 1.50% | 2.26% | -2.70% | 6.15% | -2.18% | -5.07% | 2.08% | -0.07% | -6.41% |
| 2024 | -5.57% | -2.32% | 3.35% | -6.23% | 3.68% | -2.90% | 11.60% | -0.97% | -0.82% | -4.21% | 7.08% | -6.36% | -5.25% |
| 2023 | 13.04% | -5.82% | -7.49% | -2.28% | -6.75% | 8.29% | 2.88% | -2.84% | -5.84% | -6.41% | 8.84% | 10.54% | 3.00% |
| 2022 | -2.87% | -2.17% | 4.00% | -7.88% | 5.10% | -6.37% | 5.23% | -8.25% | -15.16% | 13.59% | 3.28% | -6.45% | -19.48% |
| 2021 | 1.46% | 8.58% | 4.80% | 1.34% | 2.61% | -0.43% | -2.55% | 1.33% | -4.30% | 2.34% | -4.89% | 7.61% | 18.31% |
Метрики бенчмарка
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF has an annualized alpha of -8.97%, beta of 0.84, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 01, 2016.
- This ETF participated in 121.55% of S&P 500 Index downside but only 68.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -8.97%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 68.17%
- Участие в снижении
- 121.55%
Комиссия
Комиссия XSHD составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XSHD имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSHD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.24 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 9.71 | -5.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.83 | $1.05 | $1.25 | $1.17 | $0.88 | $1.11 | $1.21 | $1.21 | $1.03 | $0.10 |
Дивидендный доход | 4.83% | 6.45% | 7.25% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.00 | $0.34 | |||||
| 2025 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.83 |
| 2024 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $1.05 |
| 2023 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.09 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $1.25 |
| 2022 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $1.17 |
| 2021 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.88 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF показал максимальную просадку в 49.53%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 232 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF составляет 17.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-49.53%апр. 2020 г. | 1y 7mo | 11mo 9d | 2y 6moавг. 2018 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-36.84%апр. 2025 г. | 3y 10mo | — | 5y 1moиюнь 2021 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-9.11%авг. 2017 г. | 7mo 18d | 3mo 1d | 10mo 19dянв. 2017 г. - нояб. 2017 г. | — |
-8.67%февр. 2018 г. | 2mo 15d | 3mo 11d | 5mo 26dнояб. 2017 г. - май 2018 г. | — |
-7.89%март 2021 г. | 9d | 2mo 9d | 2mo 18dмарт 2021 г. - июнь 2021 г. | — |
Показатели просадок
| XSHD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -56.78% | +7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -9.10% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -18.90% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.67% | -25.43% | -9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.79% | -1.00% | -16.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.43% | -10.70% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.09% | +1.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XSHD
Добавьте Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XSHD