PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSHD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSHD с VOO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

XSHD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSHD или VOO.

Корреляция

Корреляция между XSHD и VOO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSHD:

-0.20

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

XSHD:

-0.13

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

XSHD:

0.98

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

XSHD:

-0.09

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

XSHD:

-0.48

VOO:

2.94

Индекс Язвы

XSHD:

7.11%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

XSHD:

18.51%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

XSHD:

-49.52%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

XSHD:

-29.57%

VOO:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 0.46%.

XSHD

С начала года

-5.36%

1 месяц

8.81%

6 месяцев

-8.83%

1 год

-3.71%

5 лет

5.45%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

0.46%

1 месяц

9.97%

6 месяцев

-1.04%

1 год

14.18%

5 лет

17.41%

10 лет

12.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XSHD и VOO

XSHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSHD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг риск-скорректированной доходности XSHD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSHD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSHD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и VOO

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		7.55%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок XSHD и VOO

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и VOO

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) составляет 4.31%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что XSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...