PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHD с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHD с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - XSHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHD returned -5.26%/yr vs 5.48%/yr for SPHD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%.

XSHD

1 день
-1.25%
1 месяц
-1.41%
С начала года
6.99%
6 месяцев
6.10%
1 год
6.80%
3 года*
1.31%
5 лет*
-5.26%
10 лет*
—

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHD и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		6.99%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between XSHD and SPHD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г.

0.76

The correlation between XSHD and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSHD и SPHD

Секторы
XSHD
SPHD

Недвижимость

45.1%
20.1%

Коммунальные услуги

10.7%
13.7%

Промышленность

10.4%
0.0%

Потребительский защитный сектор

9.6%
17.8%

Энергетика

7.6%
14.1%

Потребительский циклический сектор

6.8%
3.4%

Сырьевые материалы

5.4%

-

Здравоохранение

2.7%
5.1%

Финансовые услуги

2.2%
15.6%

Коммуникационные услуги

1.9%
8.6%

Технологии

-

1.5%

Недвижимость

XSHD
45.1%
SPHD
20.1%

Коммунальные услуги

XSHD
10.7%
SPHD
13.7%

Промышленность

XSHD
10.4%
SPHD
0.0%

Потребительский защитный сектор

XSHD
9.6%
SPHD
17.8%

Энергетика

XSHD
7.6%
SPHD
14.1%

Потребительский циклический сектор

XSHD
6.8%
SPHD
3.4%

Сырьевые материалы

XSHD
5.4%
SPHD

-

Здравоохранение

XSHD
2.7%
SPHD
5.1%

Финансовые услуги

XSHD
2.2%
SPHD
15.6%

Коммуникационные услуги

XSHD
1.9%
SPHD
8.6%

Технологии

XSHD

-

SPHD
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOOXSHD с VIG
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

XSHD vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHD c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHDSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.74

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
1.15

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.13

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

1.11

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

2.78

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHD vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHDSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.39

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.58

-0.61

Просадки

Сравнение просадок XSHD и SPHD

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHDSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-41.39%

-8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-7.33%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-13.29%

-7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-19.50%

-17.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.49%

-5.37%

-20.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.36%

-4.70%

-11.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.93%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и SPHD

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHDSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.99%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

7.55%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

11.04%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

14.16%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

17.64%

+4.60%

Сравнение комиссий XSHD и SPHD

И XSHD, и SPHD имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и SPHD

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.40%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSHD and SPHD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSHD has higher volatility (3.52%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs SPHD's -41.39%.

On 5-year performance, SPHD leads with 5.48% vs -5.26% for XSHD. Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHD has performed better with a 5.48% return vs -5.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHD and SPHD have the same expense ratio: 0.30% per year.

XSHD has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 4.62% for SPHD.

XSHD is categorized as Volatility Hedged Equity, while SPHD is Dividend. XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index.

SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHD и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор