Сравнение XSHD с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
XSHD и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSHD или SPHD.
Основные характеристики
| XSHD | SPHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.06% | 22.79% |
| Дох-ть за 1 год | 15.79% | 36.05% |
| Дох-ть за 3 года | -6.22% | 9.25% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.51% | 7.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 3.22 |
| Коэф-т Сортино | 1.39 | 4.65 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 2.17 |
| Коэф-т Мартина | 2.37 | 23.09 |
| Индекс Язвы | 7.08% | 1.60% |
| Дневная вол-ть | 18.93% | 11.50% |
| Макс. просадка | -49.52% | -41.39% |
| Текущая просадка | -21.41% | -0.82% |
Корреляция
Корреляция между XSHD и SPHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSHD и SPHD
С начала года, XSHD показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 22.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHD и SPHD
И XSHD, и SPHD имеют комиссию равную 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSHD c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHD и SPHD
Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности SPHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 7.06% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.37% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок XSHD и SPHD
Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSHD и SPHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.