Сравнение XSHD с SPHD
XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both Dividend funds from Invesco - XSHD tracks the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index while SPHD tracks the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHD returned -3.07%/yr vs 7.95%/yr for SPHD. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XSHD и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSHD показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 12.35%.
XSHD
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 5.57%
- С начала года
- 14.91%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 2.21%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.00%
SPHD
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 7.24%
- Всё время*
- 9.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $48.17M | $45.93M | $42.02M | |
| $437.07K | $388.94K | $464.98K |
Сравнение доходности по годам XSHD и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 14.91% | -6.41% | -5.25% | 3.00% | -19.48% | 18.31% | -13.55% | 17.91% | -7.86% | 1.52% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 12.35% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Correlation
The correlation between XSHD and SPHD is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.76 |
The correlation between XSHD and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSHD vs. SPHD — Ранг доходности на риск
XSHD
SPHD
Сравнение XSHD c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSHD | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.93 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 4.80 | -0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSHD и SPHD
Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSHD | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -41.39% | -8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -7.33% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -13.29% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.67% | -19.50% | -15.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.98% | -2.18% | -17.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -4.66% | -11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.94% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHD и SPHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSHD | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 4.19% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 9.02% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 11.78% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 14.23% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.14% | 17.67% | +4.47% |
Сравнение комиссий XSHD и SPHD
И XSHD, и SPHD имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHD и SPHD
Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что больше доходности SPHD в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.55% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 4.88% | 6.45% | 7.25% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSHD and SPHD have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XSHD has higher volatility (4.66%) compared to SPHD (4.19%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs SPHD's -41.39%.
On 5-year performance, SPHD leads with 7.95% vs -3.07% for XSHD. Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPHD has performed better with a 7.95% return vs -3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XSHD and SPHD have the same expense ratio: 0.30% per year.
XSHD has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 4.55% for SPHD.
XSHD tracks S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index.
SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XSHD и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор