PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHD с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSHD с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

XSHD и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSHD и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		4.04%-6.41%-5.25%3.00%-19.48%18.31%-13.55%17.91%-7.86%1.52%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%.

XSHD

1 день
0.21%
1 месяц
-2.97%
С начала года
4.04%
6 месяцев
0.51%
1 год
0.04%
3 года*
-1.19%
5 лет*
-4.92%
10 лет*
—

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPYXSHD с SPYDXSHD с TTCXSHD с TSLQXSHD с VOOXSHD с VIG
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий XSHD и SPHD

И XSHD, и SPHD имеют комиссию равную 0.30%.

XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

XSHD vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHD c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHDSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.00

0.23

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.13

0.42

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.05

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.02

0.25

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

0.80

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHD vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHDSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

0.23

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.49

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.58

-0.63

Корреляция

Корреляция между XSHD и SPHD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и SPHD

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.68%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок XSHD и SPHD

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

XSHDSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-41.39%

-8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-11.33%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-19.50%

-17.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.55%

-5.48%

-22.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.20%

-4.70%

-11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

3.53%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и SPHD

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSHDSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

3.15%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

7.86%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

14.46%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

14.20%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

17.65%

+4.73%