PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XSHD с SPYD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XSHD и SPYD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности XSHD и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.40%
10.43%
XSHD
SPYD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSHD:

-0.32

SPYD:

1.31

Коэф-т Сортино

XSHD:

-0.33

SPYD:

1.84

Коэф-т Омега

XSHD:

0.96

SPYD:

1.23

Коэф-т Кальмара

XSHD:

-0.18

SPYD:

1.67

Коэф-т Мартина

XSHD:

-0.78

SPYD:

7.09

Индекс Язвы

XSHD:

7.18%

SPYD:

2.34%

Дневная вол-ть

XSHD:

17.63%

SPYD:

12.66%

Макс. просадка

XSHD:

-49.52%

SPYD:

-46.42%

Текущая просадка

XSHD:

-26.02%

SPYD:

-7.34%

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 15.48%.


XSHD

С начала года

-5.81%

1 месяц

-5.94%

6 месяцев

4.09%

1 год

-6.04%

5 лет

-4.19%

10 лет

N/A

SPYD

С начала года

15.48%

1 месяц

-6.17%

6 месяцев

9.12%

1 год

16.22%

5 лет

6.94%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XSHD и SPYD

XSHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.


XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
График комиссии XSHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии SPYD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XSHD c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSHD, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.321.31
Коэффициент Сортино XSHD, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.331.84
Коэффициент Омега XSHD, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.961.23
Коэффициент Кальмара XSHD, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.181.67
Коэффициент Мартина XSHD, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.787.09
XSHD
SPYD

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа SPYD равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.32
1.31
XSHD
SPYD

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и SPYD

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности SPYD в 4.31%


TTM202320222021202020192018201720162015
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
7.29%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%0.00%
SPYD
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
4.31%4.66%5.01%3.69%4.96%4.42%4.75%4.64%4.34%1.13%

Просадки

Сравнение просадок XSHD и SPYD

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-26.02%
-7.34%
XSHD
SPYD

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и SPYD

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.62%
4.22%
XSHD
SPYD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab