Сравнение XSHD с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
XSHD и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSHD или SPYD.
Основные характеристики
| XSHD | SPYD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.06% | 21.62% |
| Дох-ть за 1 год | 15.79% | 40.68% |
| Дох-ть за 3 года | -6.22% | 8.33% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.51% | 8.56% |
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.39 | 4.33 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.56 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 2.12 |
| Коэф-т Мартина | 2.37 | 21.32 |
| Индекс Язвы | 7.08% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 18.93% | 13.64% |
| Макс. просадка | -49.52% | -46.42% |
| Текущая просадка | -21.41% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между XSHD и SPYD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XSHD и SPYD
С начала года, XSHD показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 21.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHD и SPYD
XSHD берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XSHD c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHD и SPYD
Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности SPYD в 4.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 7.06% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.01% | 4.66% | 5.01% | 3.69% | 4.96% | 4.42% | 4.75% | 4.64% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок XSHD и SPYD
Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и SPYD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XSHD и SPYD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что XSHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.