PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSHD с TTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSHD с TTC

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и The Toro Company (TTC).

XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSHD или TTC.

Корреляция

Корреляция между XSHD и TTC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и TTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и The Toro Company (TTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSHD:

-0.20

TTC:

-0.36

Коэф-т Сортино

XSHD:

-0.13

TTC:

-0.35

Коэф-т Омега

XSHD:

0.98

TTC:

0.96

Коэф-т Кальмара

XSHD:

-0.09

TTC:

-0.30

Коэф-т Мартина

XSHD:

-0.48

TTC:

-0.75

Индекс Язвы

XSHD:

7.11%

TTC:

17.28%

Дневная вол-ть

XSHD:

18.51%

TTC:

34.04%

Макс. просадка

XSHD:

-49.52%

TTC:

-66.48%

Текущая просадка

XSHD:

-29.57%

TTC:

-32.26%

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у TTC с доходностью -4.75%.

XSHD

С начала года

-5.36%

1 месяц

8.81%

6 месяцев

-8.83%

1 год

-3.71%

5 лет

5.45%

10 лет

N/A

TTC

С начала года

-4.75%

1 месяц

11.62%

6 месяцев

-8.70%

1 год

-12.30%

5 лет

5.87%

10 лет

9.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSHD и TTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг риск-скорректированной доходности XSHD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSHD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
TTC
Ранг риск-скорректированной доходности TTC, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSHD c TTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и The Toro Company (TTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа TTC равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и TTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и TTC

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности TTC в 1.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		7.55%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%0.00%0.00%
TTC
The Toro Company		1.95%1.82%1.44%1.10%1.09%1.07%1.16%1.48%1.11%1.12%1.44%1.33%

Просадки

Сравнение просадок XSHD и TTC

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки TTC в -66.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и TTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и TTC

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) составляет 4.31%, в то время как у The Toro Company (TTC) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что XSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...