Сравнение XSHD с TSLQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ).
XSHD и TSLQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XSHD и TSLQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XSHD и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 4.04% | -6.41% | -5.25% | 3.00% | -8.44% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 63.52% |
Доходность по периодам
С начала года, XSHD показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 28.41%.
XSHD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XSHD и TSLQ
XSHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Доходность на риск
XSHD vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
XSHD
TSLQ
Сравнение XSHD c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHD | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | -0.72 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | -1.10 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.86 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.90 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | -1.04 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | -0.72 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.63 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между XSHD и TSLQ составляет -0.33. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHD и TSLQ
Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что меньше доходности TSLQ в 8.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 5.68% | 6.45% | 7.25% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XSHD и TSLQ
Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и TSLQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| XSHD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.53% | -98.73% | +49.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -90.23% | +77.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.55% | -98.09% | +70.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -65.75% | +49.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 77.80% | -73.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHD и TSLQ
Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) составляет 4.65%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что XSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XSHD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 22.77% | -18.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 59.66% | -49.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 110.69% | -92.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 94.60% | -75.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 94.60% | -72.22% |