PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XSHD с TSLQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSHD с TSLQ

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ).

XSHD и TSLQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XSHD или TSLQ.

Корреляция

Корреляция между XSHD и TSLQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и TSLQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XSHD:

-0.27

TSLQ:

-0.64

Коэф-т Сортино

XSHD:

-0.17

TSLQ:

-0.99

Коэф-т Омега

XSHD:

0.98

TSLQ:

0.87

Коэф-т Кальмара

XSHD:

-0.11

TSLQ:

-0.92

Коэф-т Мартина

XSHD:

-0.56

TSLQ:

-1.40

Индекс Язвы

XSHD:

7.04%

TSLQ:

62.87%

Дневная вол-ть

XSHD:

18.49%

TSLQ:

138.93%

Макс. просадка

XSHD:

-49.52%

TSLQ:

-96.02%

Текущая просадка

XSHD:

-30.78%

TSLQ:

-95.21%

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность -6.98%, что значительно выше, чем у TSLQ с доходностью -9.38%.

XSHD

С начала года

-6.98%

1 месяц

3.94%

6 месяцев

-11.55%

1 год

-5.04%

5 лет

3.25%

10 лет

N/A

TSLQ

С начала года

-9.38%

1 месяц

-25.12%

6 месяцев

-52.09%

1 год

-88.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XSHD и TSLQ

XSHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.

TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XSHD и TSLQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг риск-скорректированной доходности XSHD, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSHD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
TSLQ
Ранг риск-скорректированной доходности TSLQ, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XSHD c TSLQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа TSLQ равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и TSLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и TSLQ

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности TSLQ в 5.46%

TTM202420232022202120202019201820172016
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		7.68%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%
TSLQ
AXS TSLA Bear Daily ETF		5.46%4.95%13.35%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XSHD и TSLQ

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -96.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и TSLQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и TSLQ

Загрузка...