PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHD с TSLQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHD с TSLQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - XSHD is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index, while TSLQ is a Inverse Equities fund actively managed by Tradr. XSHD is passively managed, while TSLQ is actively managed. Over the past 3 years, XSHD returned 3.02%/yr vs -63.71%/yr for TSLQ. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. XSHD charges 0.30%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.

Доходность

Сравнение доходности XSHD и TSLQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSHD показывает доходность 10.92%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 17.35%.

XSHD

1 день
1.54%
1 месяц
2.68%
С начала года
10.92%
6 месяцев
10.15%
1 год
8.35%
3 года*
3.02%
5 лет*
-4.40%
10 лет*
—

TSLQ

1 день
3.30%
1 месяц
22.26%
С начала года
17.35%
6 месяцев
36.17%
1 год
-50.11%
3 года*
-63.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHD и TSLQ

2026 (YTD)2025202420232022
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		10.92%-6.41%-5.25%3.00%-9.48%
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF		17.35%-74.67%-83.21%-59.97%61.04%

Correlation

The correlation between XSHD and TSLQ is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

-0.31

The correlation between XSHD and TSLQ shifts across timeframes, from -0.31 (all time) to -0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF

Tradr 2X Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с XSHD:
XSHD с SCHDXSHD с SPHDXSHD с SPYDXSHD с SPYXSHD с TTCXSHD с VOOXSHD с VIG
Часто сравнивают с TSLQ:
TSLQ с TSLZTSLQ с TSLLTSLQ с TSLSTSLQ с TSDDTSLQ с TSLATSLQ с TSllTSLQ с UVIX

Доходность на риск

XSHD vs. TSLQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHD
Ранг доходности на риск XSHD: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHD: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TSLQ
Ранг доходности на риск TSLQ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLQ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLQ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLQ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHD c TSLQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSHDTSLQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
-0.57

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
-0.50

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.95

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

-0.70

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

-0.89

+3.04

XSHD vs. TSLQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHD на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа TSLQ равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHD и TSLQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSHD и TSLQ

Максимальная просадка XSHD за все время составила -49.53%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHD и TSLQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHDTSLQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-98.73%

+49.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-72.21%

+61.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-97.85%

+77.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.75%

-98.25%

+75.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.40%

-67.64%

+51.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

56.37%

-52.48%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHD и TSLQ

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) составляет 4.16%, в то время как у Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 27.47%. Это указывает на то, что XSHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHDTSLQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

27.47%

-23.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

56.75%

-46.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

87.88%

-72.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

94.28%

-75.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

94.28%

-72.08%

Сравнение комиссий XSHD и TSLQ

XSHD берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TSLQ в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHD и TSLQ

Дивидендная доходность XSHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности TSLQ в 9.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF		9.00%10.56%4.95%13.35%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSHD
Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF		5.14%6.45%7.25%7.62%6.77%3.86%5.55%4.88%5.49%4.11%0.41%

Часто задаваемые вопросы

XSHD and TSLQ have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLQ has higher volatility (27.47%) compared to XSHD (4.16%). In terms of maximum drawdown, XSHD dropped -49.53% vs TSLQ's -98.73%.

On 3-year performance, XSHD leads with 3.02% vs -63.71% for TSLQ. On fees, XSHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, XSHD has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XSHD has performed better with a 3.02% return vs -63.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.

TSLQ has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 5.14% for XSHD.

XSHD is categorized as Volatility Hedged Equity, while TSLQ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Invesco and Tradr. Their fees differ too: 0.30% for XSHD and 1.17% for TSLQ.

XSHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHD и TSLQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор