PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRT с PSCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRT с PSCD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XRT (SPDR S&P Retail ETF) and PSCD (Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - XRT tracks the S&P Retail Select Industry while PSCD tracks the S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRT returned 8.56%/yr vs 9.80%/yr for PSCD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XRT charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for PSCD.

Доходность

Сравнение доходности XRT и PSCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRT показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у PSCD с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям PSCD по среднегодовой доходности: 8.56% против 9.80% соответственно.

XRT

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-2.00%
1 год
8.44%
3 года*
13.38%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
8.56%

PSCD

1 день
-0.54%
1 месяц
3.79%
С начала года
4.11%
6 месяцев
2.55%
1 год
10.62%
3 года*
8.90%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRT и PSCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRT
SPDR S&P Retail ETF		-1.99%8.07%11.78%21.53%-31.64%42.60%41.91%14.12%-8.04%4.22%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		4.11%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%18.16%

Correlation

The correlation between XRT and PSCD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г.

0.88

The correlation between XRT and PSCD has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRT и PSCD

Секторы
XRT
PSCD

Потребительский циклический сектор

73.6%
87.7%

Потребительский защитный сектор

20.9%
7.9%

Коммуникационные услуги

1.4%
0.2%

Здравоохранение

1.4%

-

Технологии

1.4%
1.6%

Энергетика

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

2.1%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XRT
73.6%
PSCD
87.7%

Потребительский защитный сектор

XRT
20.9%
PSCD
7.9%

Коммуникационные услуги

XRT
1.4%
PSCD
0.2%

Здравоохранение

XRT
1.4%
PSCD

-

Технологии

XRT
1.4%
PSCD
1.6%

Энергетика

XRT
1.4%
PSCD

-

Сырьевые материалы

XRT

-

PSCD

-

Финансовые услуги

XRT

-

PSCD

-

Промышленность

XRT

-

PSCD
2.1%

Недвижимость

XRT

-

PSCD
0.6%

Коммунальные услуги

XRT

-

PSCD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Retail ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с RTHXRT с SPYXRT с VCRXRT с FDISXRT с VOOXRT с KSS
Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VCRPSCD с VOO

Доходность на риск

XRT vs. PSCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRT
Ранг доходности на риск XRT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRT c PSCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRTPSCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.44

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
0.82

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

0.62

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

1.54

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRT vs. PSCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRT на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCD равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRT и PSCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRTPSCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.44

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.02

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.34

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.39

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XRT и PSCD

Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и PSCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRTPSCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-56.57%

-9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-17.14%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

-31.93%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.57%

-41.88%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.02%

-56.57%

+9.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-7.85%

-5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-11.33%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

6.90%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XRT и PSCD

Текущая волатильность для SPDR S&P Retail ETF (XRT) составляет 6.50%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что XRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRTPSCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.62%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

16.31%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

24.18%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

27.91%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

29.06%

-1.90%

Сравнение комиссий XRT и PSCD

XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRT и PSCD

Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности PSCD в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.91%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.83%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XRT and PSCD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSCD has higher volatility (7.62%) compared to XRT (6.50%). In terms of maximum drawdown, XRT dropped -65.81% vs PSCD's -56.57%.

On 10-year performance, PSCD leads with 9.80% vs 8.56% for XRT. On fees, PSCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, XRT has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSCD has performed better with a 9.80% return vs 8.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for XRT.

PSCD has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.83% for XRT.

XRT tracks S&P Retail Select Industry, while PSCD tracks S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XRT and 0.29% for PSCD.

PSCD currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRT и PSCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор