Сравнение XRT с PSCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD).
XRT и PSCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XRT и PSCD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRT и PSCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.24% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 4.22% |
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | -1.01% | -2.87% | 6.46% | 33.23% | -28.06% | 37.34% | 29.07% | 17.49% | -9.28% | 18.16% |
Доходность по периодам
С начала года, XRT показывает доходность -5.24%, что значительно ниже, чем у PSCD с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям PSCD по среднегодовой доходности: 7.35% против 9.03% соответственно.
XRT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.35%
PSCD
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -7.27%
- 1 год
- 12.50%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRT и PSCD
XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCD в 0.29%.
Доходность на риск
XRT vs. PSCD — Ранг доходности на риск
XRT
PSCD
Сравнение XRT c PSCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRT | PSCD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.44 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.84 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.77 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 1.99 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRT | PSCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.44 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.31 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.38 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между XRT и PSCD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRT и PSCD
Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности PSCD в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
PSCD Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF | 0.96% | 0.94% | 1.28% | 1.09% | 1.60% | 0.57% | 0.56% | 0.91% | 1.39% | 0.97% | 1.07% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок XRT и PSCD
Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и PSCD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRT | PSCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -56.57% | -9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -17.14% | +3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -41.88% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.02% | -56.57% | +9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.69% | -12.38% | -4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -11.35% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 6.67% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRT и PSCD
Текущая волатильность для SPDR S&P Retail ETF (XRT) составляет 5.66%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что XRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRT | PSCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 7.04% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 17.36% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.74% | 28.65% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 28.01% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 28.97% | -1.81% |