PortfoliosLab logo
Сравнение XRT с FDIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XRT и FDIS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XRT и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.87%
269.27%
XRT
FDIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRT:

-0.11

FDIS:

0.39

Коэф-т Сортино

XRT:

0.02

FDIS:

0.73

Коэф-т Омега

XRT:

1.00

FDIS:

1.10

Коэф-т Кальмара

XRT:

-0.07

FDIS:

0.37

Коэф-т Мартина

XRT:

-0.32

FDIS:

1.18

Индекс Язвы

XRT:

8.27%

FDIS:

8.47%

Дневная вол-ть

XRT:

24.90%

FDIS:

25.56%

Макс. просадка

XRT:

-65.82%

FDIS:

-39.16%

Текущая просадка

XRT:

-29.83%

FDIS:

-19.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XRT показывает доходность -13.76%, а FDIS немного ниже – -14.34%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям FDIS по среднегодовой доходности: 4.81% против 11.56% соответственно.


XRT

С начала года

-13.76%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-8.74%

1 год

-4.06%

5 лет

16.55%

10 лет

4.81%

FDIS

С начала года

-14.34%

1 месяц

-6.04%

6 месяцев

-4.75%

1 год

8.13%

5 лет

14.50%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XRT и FDIS

XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.


График комиссии XRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XRT: 0.35%
График комиссии FDIS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDIS: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XRT и FDIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XRT
Ранг риск-скорректированной доходности XRT, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

FDIS
Ранг риск-скорректированной доходности FDIS, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDIS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XRT c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XRT, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XRT: -0.11
FDIS: 0.39
Коэффициент Сортино XRT, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XRT: 0.02
FDIS: 0.73
Коэффициент Омега XRT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XRT: 1.00
FDIS: 1.10
Коэффициент Кальмара XRT, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XRT: -0.07
FDIS: 0.37
Коэффициент Мартина XRT, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XRT: -0.32
FDIS: 1.18

Показатель коэффициента Шарпа XRT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа FDIS равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRT и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.39
XRT
FDIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRT и FDIS

Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности FDIS в 0.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XRT
SPDR S&P Retail ETF
1.82%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.29%0.74%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
0.86%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%1.01%

Просадки

Сравнение просадок XRT и FDIS

Максимальная просадка XRT за все время составила -65.82%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и FDIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.83%
-19.77%
XRT
FDIS

Волатильность

Сравнение волатильности XRT и FDIS

Текущая волатильность для SPDR S&P Retail ETF (XRT) составляет 14.76%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) волатильность равна 16.24%. Это указывает на то, что XRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.76%
16.24%
XRT
FDIS