Сравнение XRT с FDIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS).
XRT и FDIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XRT и FDIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRT и FDIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.24% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 4.22% |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | -7.76% | 5.67% | 24.43% | 40.48% | -35.23% | 24.25% | 49.50% | 27.44% | -0.88% | 22.96% |
Доходность по периодам
С начала года, XRT показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у FDIS с доходностью -7.76%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям FDIS по среднегодовой доходности: 7.35% против 12.75% соответственно.
XRT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.35%
FDIS
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -7.76%
- 6 месяцев
- -8.72%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRT и FDIS
XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.
Доходность на риск
XRT vs. FDIS — Ранг доходности на риск
XRT
FDIS
Сравнение XRT c FDIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRT | FDIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.45 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.84 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.78 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 2.55 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRT | FDIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.45 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.21 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.58 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.58 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между XRT и FDIS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRT и FDIS
Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности FDIS в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.79% | 0.75% | 0.69% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок XRT и FDIS
Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и FDIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRT | FDIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -39.16% | -26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -15.50% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -39.16% | -5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.02% | -39.16% | -7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.69% | -12.00% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -7.52% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 4.75% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRT и FDIS
Текущая волатильность для SPDR S&P Retail ETF (XRT) составляет 5.66%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что XRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRT | FDIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 7.45% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 13.87% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.74% | 24.23% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 23.82% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 22.22% | +4.94% |