PortfoliosLab logo
Сравнение XRT с XLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XRT и XLY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XRT и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
374.42%
665.06%
XRT
XLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRT:

-0.19

XLY:

0.62

Коэф-т Сортино

XRT:

-0.11

XLY:

1.03

Коэф-т Омега

XRT:

0.99

XLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

XRT:

-0.13

XLY:

0.60

Коэф-т Мартина

XRT:

-0.57

XLY:

1.91

Индекс Язвы

XRT:

8.35%

XLY:

8.16%

Дневная вол-ть

XRT:

24.89%

XLY:

25.23%

Макс. просадка

XRT:

-65.82%

XLY:

-59.05%

Текущая просадка

XRT:

-29.81%

XLY:

-17.09%

Доходность по периодам

С начала года, XRT показывает доходность -13.73%, что значительно ниже, чем у XLY с доходностью -11.68%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 4.85% против 11.20% соответственно.


XRT

С начала года

-13.73%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

-8.42%

1 год

-3.62%

5 лет

16.54%

10 лет

4.85%

XLY

С начала года

-11.68%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-1.14%

1 год

14.35%

5 лет

12.92%

10 лет

11.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XRT и XLY

XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.


График комиссии XRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XRT: 0.35%
График комиссии XLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLY: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XRT и XLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XRT
Ранг риск-скорректированной доходности XRT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

XLY
Ранг риск-скорректированной доходности XLY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XRT c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XRT, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XRT: -0.19
XLY: 0.62
Коэффициент Сортино XRT, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XRT: -0.11
XLY: 1.03
Коэффициент Омега XRT, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XRT: 0.99
XLY: 1.13
Коэффициент Кальмара XRT, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XRT: -0.13
XLY: 0.60
Коэффициент Мартина XRT, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XRT: -0.57
XLY: 1.91

Показатель коэффициента Шарпа XRT на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа XLY равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRT и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
0.62
XRT
XLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRT и XLY

Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности XLY в 0.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XRT
SPDR S&P Retail ETF
1.82%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.29%0.74%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund
0.90%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%

Просадки

Сравнение просадок XRT и XLY

Максимальная просадка XRT за все время составила -65.82%, что больше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и XLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.81%
-17.09%
XRT
XLY

Волатильность

Сравнение волатильности XRT и XLY

Текущая волатильность для SPDR S&P Retail ETF (XRT) составляет 14.76%, в то время как у Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) волатильность равна 15.86%. Это указывает на то, что XRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.76%
15.86%
XRT
XLY