PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XRT с XLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRT с XLY

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY).

XRT и XLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRT или XLY.

Корреляция

Корреляция между XRT и XLY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XRT и XLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRT:

0.06

XLY:

0.93

Коэф-т Сортино

XRT:

0.13

XLY:

1.41

Коэф-т Омега

XRT:

1.02

XLY:

1.18

Коэф-т Кальмара

XRT:

-0.03

XLY:

0.88

Коэф-т Мартина

XRT:

-0.11

XLY:

2.58

Индекс Язвы

XRT:

9.06%

XLY:

8.88%

Дневная вол-ть

XRT:

25.23%

XLY:

25.57%

Макс. просадка

XRT:

-65.82%

XLY:

-59.05%

Текущая просадка

XRT:

-21.63%

XLY:

-8.67%

Доходность по периодам

С начала года, XRT показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у XLY с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 6.08% против 12.28% соответственно.

XRT

С начала года

-3.67%

1 месяц

14.99%

6 месяцев

-1.76%

1 год

2.35%

5 лет

16.59%

10 лет

6.08%

XLY

С начала года

-2.71%

1 месяц

17.41%

6 месяцев

2.46%

1 год

22.89%

5 лет

13.64%

10 лет

12.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XRT и XLY

XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.

XRT
SPDR S&P Retail ETF
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XRT и XLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XRT
Ранг риск-скорректированной доходности XRT, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
XLY
Ранг риск-скорректированной доходности XLY, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XRT c XLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XRT на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа XLY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRT и XLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRT и XLY

Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности XLY в 0.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XRT
SPDR S&P Retail ETF		1.63%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%0.74%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.81%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%1.31%

Просадки

Сравнение просадок XRT и XLY

Максимальная просадка XRT за все время составила -65.82%, что больше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и XLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XRT и XLY

SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеют волатильность 7.32% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...