Сравнение XRT с VCR
XRT (SPDR S&P Retail ETF) and VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - XRT tracks the S&P Retail Select Industry Index while VCR tracks the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRT returned 9.00%/yr vs 13.44%/yr for VCR. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. XRT charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for VCR.
Доходность
Сравнение доходности XRT и VCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRT показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 9.00% против 13.44% соответственно.
XRT
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 2.78%
- С начала года
- 7.71%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 9.00%
- Всё время*
- 9.68%
VCR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 2.21%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 13.44%
- Всё время*
- 11.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.29M | $25.76M | $24.00M | |
| $450.32M | $386.43M | $453.01M |
Сравнение доходности по годам XRT и VCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | 7.71% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 4.22% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 2.21% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -2.31% | 22.82% |
Correlation
The correlation between XRT and VCR is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г. | 0.83 |
The correlation between XRT and VCR shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRT vs. VCR — Ранг доходности на риск
XRT
VCR
Сравнение XRT c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRT | VCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.70 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 2.02 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRT и VCR
Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и VCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRT | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -61.54% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -15.59% | +2.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -27.36% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -39.20% | -5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.02% | -39.20% | -7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -2.44% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.94% | -9.37% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 5.41% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRT и VCR
Текущая волатильность для SPDR S&P Retail ETF (XRT) составляет 6.38%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что XRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRT | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 7.00% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 14.88% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 19.46% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 24.23% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 22.51% | +4.68% |
Сравнение комиссий XRT и VCR
XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRT и VCR
Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности VCR в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.71% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.74% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
XRT and VCR have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VCR has higher volatility (7.00%) compared to XRT (6.38%). In terms of maximum drawdown, XRT dropped -65.81% vs VCR's -61.54%.
On 10-year performance, VCR leads with 13.44% vs 9.00% for XRT. On fees, VCR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, XRT has been the lower-risk option at 6.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VCR has performed better with a 13.44% return vs 9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for XRT.
XRT has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.71% for VCR.
XRT tracks S&P Retail Select Industry Index, while VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for XRT and 0.10% for VCR.
XRT currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRT и VCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор