PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XRT с VCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRT с VCR

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).

XRT и VCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRT или VCR.

Корреляция

Корреляция между XRT и VCR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XRT и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRT:

0.06

VCR:

0.71

Коэф-т Сортино

XRT:

0.13

VCR:

1.12

Коэф-т Омега

XRT:

1.02

VCR:

1.15

Коэф-т Кальмара

XRT:

-0.03

VCR:

0.64

Коэф-т Мартина

XRT:

-0.11

VCR:

1.87

Индекс Язвы

XRT:

9.06%

VCR:

9.35%

Дневная вол-ть

XRT:

25.23%

VCR:

26.19%

Макс. просадка

XRT:

-65.82%

VCR:

-61.54%

Текущая просадка

XRT:

-21.63%

VCR:

-9.42%

Доходность по периодам

С начала года, XRT показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 6.09% против 12.72% соответственно.

XRT

С начала года

-3.67%

1 месяц

17.77%

6 месяцев

-1.76%

1 год

1.55%

5 лет

17.55%

10 лет

6.09%

VCR

С начала года

-3.31%

1 месяц

19.10%

6 месяцев

1.18%

1 год

18.37%

5 лет

16.81%

10 лет

12.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XRT и VCR

XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.

XRT
SPDR S&P Retail ETF
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XRT и VCR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XRT
Ранг риск-скорректированной доходности XRT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
VCR
Ранг риск-скорректированной доходности VCR, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XRT c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XRT на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа VCR равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRT и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRT и VCR

Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности VCR в 0.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XRT
SPDR S&P Retail ETF		1.63%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.29%0.74%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.81%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%1.23%

Просадки

Сравнение просадок XRT и VCR

Максимальная просадка XRT за все время составила -65.82%, что больше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и VCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XRT и VCR

SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) имеют волатильность 7.32% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...