Сравнение XRT с VCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).
XRT и VCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XRT и VCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRT и VCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.24% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 4.22% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -7.95% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -2.31% | 22.82% |
Доходность по периодам
С начала года, XRT показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -7.95%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 7.35% против 12.56% соответственно.
XRT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.35%
VCR
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRT и VCR
XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.
Доходность на риск
XRT vs. VCR — Ранг доходности на риск
XRT
VCR
Сравнение XRT c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRT | VCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.45 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.83 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.77 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 2.51 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRT | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.45 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.20 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.56 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между XRT и VCR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRT и VCR
Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности VCR в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.79% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок XRT и VCR
Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и VCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRT | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -61.54% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -15.59% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.57% | -39.20% | -5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.02% | -39.20% | -7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.69% | -12.14% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -9.43% | -5.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 4.78% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRT и VCR
Текущая волатильность для SPDR S&P Retail ETF (XRT) составляет 5.66%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что XRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRT | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 7.41% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.63% | 13.96% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.74% | 24.28% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.01% | 23.94% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 22.33% | +4.83% |