Сравнение XRT с VCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).
XRT и VCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRT или VCR.
Основные характеристики
| XRT | VCR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.40% | 20.31% |
| Дох-ть за 1 год | 35.15% | 37.88% |
| Дох-ть за 3 года | -6.54% | 2.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.07% | 16.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.44% | 14.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.96 |
| Коэф-т Сортино | 2.21 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 1.48 |
| Коэф-т Мартина | 7.38 | 10.09 |
| Индекс Язвы | 4.44% | 3.50% |
| Дневная вол-ть | 22.06% | 18.00% |
| Макс. просадка | -65.82% | -61.54% |
| Текущая просадка | -19.64% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XRT и VCR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XRT и VCR
С начала года, XRT показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью 20.31%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 7.44% против 14.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRT и VCR
XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XRT c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRT и VCR
Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности VCR в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | 1.23% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.29% | 0.74% | 0.60% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.75% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.23% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок XRT и VCR
Максимальная просадка XRT за все время составила -65.82%, что больше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и VCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRT и VCR
Текущая волатильность для SPDR S&P Retail ETF (XRT) составляет 4.67%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что XRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.