PortfoliosLab logo
Сравнение XRT с VCR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XRT и VCR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XRT и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
374.42%
685.52%
XRT
VCR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRT:

-0.19

VCR:

0.40

Коэф-т Сортино

XRT:

-0.11

VCR:

0.74

Коэф-т Омега

XRT:

0.99

VCR:

1.10

Коэф-т Кальмара

XRT:

-0.13

VCR:

0.37

Коэф-т Мартина

XRT:

-0.57

VCR:

1.19

Индекс Язвы

XRT:

8.35%

VCR:

8.55%

Дневная вол-ть

XRT:

24.89%

VCR:

25.74%

Макс. просадка

XRT:

-65.82%

VCR:

-61.54%

Текущая просадка

XRT:

-29.81%

VCR:

-18.48%

Доходность по периодам

С начала года, XRT показывает доходность -13.73%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью -12.98%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 4.85% против 11.56% соответственно.


XRT

С начала года

-13.73%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

-8.42%

1 год

-3.62%

5 лет

16.54%

10 лет

4.85%

VCR

С начала года

-12.98%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-3.53%

1 год

9.98%

5 лет

15.30%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XRT и VCR

XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.


График комиссии XRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XRT: 0.35%
График комиссии VCR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCR: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XRT и VCR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XRT
Ранг риск-скорректированной доходности XRT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

VCR
Ранг риск-скорректированной доходности VCR, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XRT c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XRT, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XRT: -0.19
VCR: 0.40
Коэффициент Сортино XRT, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XRT: -0.11
VCR: 0.74
Коэффициент Омега XRT, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XRT: 0.99
VCR: 1.10
Коэффициент Кальмара XRT, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XRT: -0.13
VCR: 0.37
Коэффициент Мартина XRT, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XRT: -0.57
VCR: 1.19

Показатель коэффициента Шарпа XRT на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VCR равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRT и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
0.40
XRT
VCR

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRT и VCR

Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VCR в 0.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XRT
SPDR S&P Retail ETF
1.82%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.29%0.74%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF
0.90%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%1.23%

Просадки

Сравнение просадок XRT и VCR

Максимальная просадка XRT за все время составила -65.82%, что больше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и VCR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.81%
-18.48%
XRT
VCR

Волатильность

Сравнение волатильности XRT и VCR

Текущая волатильность для SPDR S&P Retail ETF (XRT) составляет 14.76%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 16.24%. Это указывает на то, что XRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.76%
16.24%
XRT
VCR