PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XRT с KSS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XRT с KSS

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Kohl's Corporation (KSS).

XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRT или KSS.

Корреляция

Корреляция между XRT и KSS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XRT и KSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Kohl's Corporation (KSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRT:

-0.18

KSS:

-0.97

Коэф-т Сортино

XRT:

-0.03

KSS:

-1.64

Коэф-т Омега

XRT:

1.00

KSS:

0.77

Коэф-т Кальмара

XRT:

-0.10

KSS:

-0.78

Коэф-т Мартина

XRT:

-0.40

KSS:

-1.66

Индекс Язвы

XRT:

8.97%

KSS:

41.68%

Дневная вол-ть

XRT:

24.84%

KSS:

71.73%

Макс. просадка

XRT:

-65.82%

KSS:

-89.13%

Текущая просадка

XRT:

-27.87%

KSS:

-88.11%

Доходность по периодам

С начала года, XRT показывает доходность -11.34%, что значительно выше, чем у KSS с доходностью -51.50%. За последние 10 лет акции XRT превзошли акции KSS по среднегодовой доходности: 5.24% против -17.21% соответственно.

XRT

С начала года

-11.34%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

-10.23%

1 год

-4.32%

5 лет

14.94%

10 лет

5.24%

KSS

С начала года

-51.50%

1 месяц

-13.53%

6 месяцев

-59.79%

1 год

-69.18%

5 лет

-13.45%

10 лет

-17.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XRT и KSS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XRT
Ранг риск-скорректированной доходности XRT, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
KSS
Ранг риск-скорректированной доходности KSS, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XRT c KSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Kohl's Corporation (KSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XRT на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа KSS равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRT и KSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRT и KSS

Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности KSS в 24.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XRT
SPDR S&P Retail ETF		1.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.29%0.74%
KSS
Kohl's Corporation		24.22%14.25%6.97%7.92%2.02%1.73%5.26%3.68%4.06%4.05%3.78%2.56%

Просадки

Сравнение просадок XRT и KSS

Максимальная просадка XRT за все время составила -65.82%, что меньше максимальной просадки KSS в -89.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и KSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XRT и KSS

Загрузка...