Сравнение XRT с KSS

С начала года, XRT показывает доходность -5.40%, что значительно выше, чем у KSS с доходностью -36.17%. За последние 10 лет акции XRT превзошли акции KSS по среднегодовой доходности: 7.33% против -7.19% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Kohl's Corporation (KSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XRT на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSS равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRT и KSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XRT и KSS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности KSS в 3.88%

Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что меньше максимальной просадки KSS в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и KSS.

Текущая волатильность для SPDR S&P Retail ETF (XRT) составляет 5.65%, в то время как у Kohl's Corporation (KSS) волатильность равна 16.87%. Это указывает на то, что XRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.