Сравнение XRT с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Retail ETF (XRT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XRT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRT или SPY.
Корреляция
Корреляция между XRT и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XRT и SPY
Основные характеристики
XRT:
0.23
SPY:
1.75
XRT:
0.49
SPY:
2.36
XRT:
1.06
SPY:
1.32
XRT:
0.16
SPY:
2.66
XRT:
1.00
SPY:
11.01
XRT:
4.69%
SPY:
2.03%
XRT:
20.15%
SPY:
12.77%
XRT:
-65.82%
SPY:
-55.19%
XRT:
-23.04%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, XRT показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.98% против 12.97% соответственно.
XRT
-5.40%
-6.05%
-2.69%
2.46%
13.16%
5.98%
SPY
2.36%
-1.61%
7.41%
19.65%
15.00%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRT и SPY
XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XRT и SPY
XRT
SPY
Сравнение XRT c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRT и SPY
Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRT SPDR S&P Retail ETF | 1.61% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.29% | 0.74% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок XRT и SPY
Максимальная просадка XRT за все время составила -65.82%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRT и SPY
SPDR S&P Retail ETF (XRT) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что XRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.