Сравнение XRT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XRT и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XRT или VOO.
Основные характеристики
XRT | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 7.35% | 11.83% |
Дох-ть за 1 год | 31.33% | 31.13% |
Дох-ть за 3 года | -4.39% | 10.03% |
Дох-ть за 5 лет | 14.60% | 15.07% |
Дох-ть за 10 лет | 7.96% | 13.02% |
Коэф-т Шарпа | 1.26 | 2.60 |
Дневная вол-ть | 22.36% | 11.62% |
Макс. просадка | -65.82% | -33.99% |
Current Drawdown | -21.86% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XRT и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XRT и VOO
С начала года, XRT показывает доходность 7.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.96% против 13.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XRT и VOO
XRT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XRT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRT и VOO
Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VOO в 1.32%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR S&P Retail ETF | 1.23% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% | 0.74% | 0.60% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XRT и VOO
Максимальная просадка XRT за все время составила -65.82%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XRT и VOO
SPDR S&P Retail ETF (XRT) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что XRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.