PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRT с RTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRT с RTH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XRT (SPDR S&P Retail ETF) and RTH (VanEck Vectors Retail ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - XRT tracks the S&P Retail Select Industry while RTH tracks the MVIS US Listed Retail 25 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRT returned 8.56%/yr vs 13.87%/yr for RTH. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XRT и RTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Retail ETF (XRT) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRT показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у RTH с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям RTH по среднегодовой доходности: 8.56% против 13.87% соответственно.

XRT

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-2.00%
1 год
8.44%
3 года*
13.38%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
8.56%

RTH

1 день
0.35%
1 месяц
-4.91%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.10%
1 год
7.77%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.36%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRT и RTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRT
SPDR S&P Retail ETF		-1.99%8.07%11.78%21.53%-31.64%42.60%41.91%14.12%-8.04%4.22%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		1.87%12.36%20.02%20.07%-17.67%24.94%31.62%29.06%3.87%22.45%

Correlation

The correlation between XRT and RTH is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2006 г.

0.79

The correlation between XRT and RTH shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XRT и RTH

Секторы
XRT
RTH

Потребительский циклический сектор

73.6%
56.4%

Потребительский защитный сектор

20.9%
27.6%

Коммуникационные услуги

1.4%

-

Здравоохранение

1.4%
13.5%

Технологии

1.4%

-

Энергетика

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

2.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

XRT
73.6%
RTH
56.4%

Потребительский защитный сектор

XRT
20.9%
RTH
27.6%

Коммуникационные услуги

XRT
1.4%
RTH

-

Здравоохранение

XRT
1.4%
RTH
13.5%

Технологии

XRT
1.4%
RTH

-

Энергетика

XRT
1.4%
RTH

-

Сырьевые материалы

XRT

-

RTH

-

Финансовые услуги

XRT

-

RTH

-

Промышленность

XRT

-

RTH
2.5%

Недвижимость

XRT

-

RTH

-

Коммунальные услуги

XRT

-

RTH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Retail ETF

VanEck Vectors Retail ETF

Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с SPYXRT с VCRXRT с FDISXRT с VOOXRT с KSSXRT с IYK
Часто сравнивают с RTH:
RTH с QQQRTH с FSRPXRTH с FSTARTH с VOORTH с IEDIRTH с IYKRTH с RETL

Доходность на риск

XRT vs. RTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRT
Ранг доходности на риск XRT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
RTH
Ранг доходности на риск RTH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTH: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRT c RTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRTRTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.65

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.04

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

1.00

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

3.46

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRT vs. RTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRT на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа RTH равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRT и RTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRTRTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.65

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.56

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.79

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.50

-0.15

Просадки

Сравнение просадок XRT и RTH

Максимальная просадка XRT за все время составила -65.81%, что больше максимальной просадки RTH в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и RTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRTRTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.81%

-42.32%

-23.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-7.83%

-5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

-13.80%

-11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.57%

-25.00%

-19.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.02%

-25.00%

-22.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-5.85%

-7.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-7.34%

-7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

2.26%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности XRT и RTH

SPDR S&P Retail ETF (XRT) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с VanEck Vectors Retail ETF (RTH) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что XRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRTRTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

3.83%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

9.22%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.42%

12.07%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

16.81%

+10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

17.54%

+9.62%

Сравнение комиссий XRT и RTH

И XRT, и RTH имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRT и RTH

Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности RTH в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTH
VanEck Vectors Retail ETF		0.95%0.97%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.83%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%

Часто задаваемые вопросы

XRT and RTH have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRT has higher volatility (6.50%) compared to RTH (3.83%). In terms of maximum drawdown, XRT dropped -65.81% vs RTH's -42.32%.

On 10-year performance, RTH leads with 13.87% vs 8.56% for XRT. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, RTH has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RTH has performed better with a 13.87% return vs 8.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRT and RTH have the same expense ratio: 0.35% per year.

RTH has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.83% for XRT.

XRT tracks S&P Retail Select Industry, while RTH tracks MVIS US Listed Retail 25 Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck.

RTH currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRT и RTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор