PortfoliosLab logo
Сравнение XRT с RTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XRT и RTH составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности XRT и RTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Retail ETF (XRT) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
374.42%
843.06%
XRT
RTH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRT:

-0.19

RTH:

0.80

Коэф-т Сортино

XRT:

-0.11

RTH:

1.24

Коэф-т Омега

XRT:

0.99

RTH:

1.15

Коэф-т Кальмара

XRT:

-0.13

RTH:

0.94

Коэф-т Мартина

XRT:

-0.57

RTH:

3.42

Индекс Язвы

XRT:

8.35%

RTH:

3.81%

Дневная вол-ть

XRT:

24.89%

RTH:

16.36%

Макс. просадка

XRT:

-65.82%

RTH:

-41.79%

Текущая просадка

XRT:

-29.81%

RTH:

-7.19%

Доходность по периодам

С начала года, XRT показывает доходность -13.73%, что значительно ниже, чем у RTH с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции XRT уступали акциям RTH по среднегодовой доходности: 4.85% против 12.74% соответственно.


XRT

С начала года

-13.73%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

-8.42%

1 год

-3.62%

5 лет

16.54%

10 лет

4.85%

RTH

С начала года

0.32%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

4.30%

1 год

14.13%

5 лет

14.54%

10 лет

12.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XRT и RTH

И XRT, и RTH имеют комиссию равную 0.35%.


График комиссии XRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XRT: 0.35%
График комиссии RTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RTH: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XRT и RTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XRT
Ранг риск-скорректированной доходности XRT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

RTH
Ранг риск-скорректированной доходности RTH, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XRT c RTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Retail ETF (XRT) и VanEck Vectors Retail ETF (RTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XRT, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XRT: -0.19
RTH: 0.80
Коэффициент Сортино XRT, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XRT: -0.11
RTH: 1.24
Коэффициент Омега XRT, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XRT: 0.99
RTH: 1.15
Коэффициент Кальмара XRT, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XRT: -0.13
RTH: 0.94
Коэффициент Мартина XRT, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XRT: -0.57
RTH: 3.42

Показатель коэффициента Шарпа XRT на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа RTH равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRT и RTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.19
0.80
XRT
RTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRT и RTH

Дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности RTH в 0.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XRT
SPDR S&P Retail ETF
1.82%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.29%0.74%
RTH
VanEck Vectors Retail ETF
0.77%0.77%1.07%1.16%0.78%0.64%0.91%1.05%1.56%1.84%2.25%0.41%

Просадки

Сравнение просадок XRT и RTH

Максимальная просадка XRT за все время составила -65.82%, что больше максимальной просадки RTH в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRT и RTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.81%
-7.19%
XRT
RTH

Волатильность

Сравнение волатильности XRT и RTH

SPDR S&P Retail ETF (XRT) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с VanEck Vectors Retail ETF (RTH) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что XRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.76%
10.09%
XRT
RTH