Сравнение XRPT с ZVOL
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) are both exchange-traded funds - XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while ZVOL is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. XRPT is actively managed, while ZVOL is passively managed. Over the past year, XRPT returned -94.51% vs 18.29% for ZVOL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XRPT charges 0.94%/yr vs 1.35%/yr for ZVOL.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и ZVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -75.71%, что значительно ниже, чем у ZVOL с доходностью 6.06%.
XRPT
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -21.35%
- 6 месяцев
- -80.18%
- С начала года
- -75.71%
- 1 год
- -94.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZVOL
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 5.22%
- 6 месяцев
- 4.15%
- С начала года
- 6.06%
- 1 год
- 18.29%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и ZVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -75.71% | -67.94% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 6.06% | 11.47% |
Correlation
The correlation between XRPT and ZVOL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. ZVOL — Ранг доходности на риск
XRPT
ZVOL
Сравнение XRPT c ZVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPT | ZVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.18 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.12 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 3.57 | -4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPT и ZVOL
Максимальная просадка XRPT за все время составила -96.33%, что больше максимальной просадки ZVOL в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и ZVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.33% | -37.25% | -59.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -16.46% | -79.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.90% | -15.52% | -80.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.09% | -13.58% | -52.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.24% | 5.14% | +72.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и ZVOL
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 26.27% по сравнению с Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.27% | 4.50% | +21.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.28% | 13.79% | +89.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.95% | 18.78% | +127.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.27% | 28.88% | +118.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.27% | 28.88% | +118.39% |
Сравнение комиссий XRPT и ZVOL
XRPT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ZVOL в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и ZVOL
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности ZVOL в 69.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 6.54% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 69.53% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and ZVOL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (26.27%) compared to ZVOL (4.50%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -96.33% vs ZVOL's -37.25%.
On 1-year performance, ZVOL leads with 18.29% vs -94.51% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZVOL has performed better with a 18.29% return vs -94.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.
ZVOL has the higher dividend yield at 69.53%, compared with 6.54% for XRPT.
XRPT is categorized as Cryptocurrency, while ZVOL is Volatility. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 1.35% for ZVOL.
ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и ZVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор