Сравнение XRPT с ZVOL
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and ZVOL (Volatility Premium Plus ETF) are both exchange-traded funds - XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while ZVOL is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Mid Term Futures Inverse Daily Index. XRPT is actively managed, while ZVOL is passively managed. Over the past year, XRPT returned -90.61% vs 12.00% for ZVOL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XRPT charges 0.94%/yr vs 1.35%/yr for ZVOL.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и ZVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -77.14%, что значительно ниже, чем у ZVOL с доходностью 1.50%.
XRPT
- 1 день
- -8.65%
- 1 месяц
- -41.09%
- С начала года
- -77.14%
- 6 месяцев
- -77.64%
- 1 год
- -90.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZVOL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- 8.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и ZVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -77.14% | -67.94% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 1.50% | 11.47% |
Correlation
The correlation between XRPT and ZVOL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. ZVOL — Ранг доходности на риск
XRPT
ZVOL
Сравнение XRPT c ZVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Volatility Premium Plus ETF (ZVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPT | ZVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.13 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.73 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 2.33 | -3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPT и ZVOL
Максимальная просадка XRPT за все время составила -96.15%, что больше максимальной просадки ZVOL в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и ZVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.15% | -37.25% | -58.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.15% | -16.46% | -79.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.15% | -19.15% | -77.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.45% | -13.54% | -50.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.62% | 5.15% | +68.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и ZVOL
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 39.09% по сравнению с Volatility Premium Plus ETF (ZVOL) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | ZVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.09% | 4.17% | +34.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.79% | 13.43% | +94.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.88% | 18.66% | +133.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.90% | 29.07% | +120.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.90% | 29.07% | +120.83% |
Сравнение комиссий XRPT и ZVOL
XRPT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии ZVOL в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и ZVOL
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что меньше доходности ZVOL в 78.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 6.95% | 1.23% | 0.00% | 0.00% |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 78.71% | 53.44% | 30.68% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and ZVOL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (39.09%) compared to ZVOL (4.17%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -96.15% vs ZVOL's -37.25%.
On 1-year performance, ZVOL leads with 12.00% vs -90.61% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, ZVOL has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZVOL has performed better with a 12.00% return vs -90.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.35% for ZVOL.
ZVOL has the higher dividend yield at 78.71%, compared with 6.95% for XRPT.
XRPT is categorized as Cryptocurrency, while ZVOL is Volatility. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 1.35% for ZVOL.
ZVOL currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и ZVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор