Сравнение XRPT с UVIX
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and UVIX (2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily). XRPT is actively managed, while UVIX is passively managed. Over the past year, XRPT returned -90.61% vs -84.89% for UVIX. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. XRPT charges 0.94%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -77.14%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью -37.30%.
XRPT
- 1 день
- -8.65%
- 1 месяц
- -41.09%
- С начала года
- -77.14%
- 6 месяцев
- -77.64%
- 1 год
- -90.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -37.30%
- 6 месяцев
- -39.53%
- 1 год
- -84.89%
- 3 года*
- -80.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -77.14% | -67.94% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -37.30% | -81.96% |
Correlation
The correlation between XRPT and UVIX is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | -0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. UVIX — Ранг доходности на риск
XRPT
UVIX
Сравнение XRPT c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPT | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.82 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.99 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.35 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPT и UVIX
Максимальная просадка XRPT за все время составила -96.15%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.15% | -99.98% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.15% | -85.79% | -10.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.15% | -99.97% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.45% | -88.59% | +24.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.62% | 63.76% | +9.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и UVIX
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 39.09% по сравнению с 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) с волатильностью 33.83%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.09% | 33.83% | +5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.79% | 87.07% | +20.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.88% | 112.71% | +39.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.90% | 136.06% | +13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.90% | 136.06% | +13.84% |
Сравнение комиссий XRPT и UVIX
XRPT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и UVIX
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 6.95% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and UVIX have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (39.09%) compared to UVIX (33.83%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -96.15% vs UVIX's -99.98%.
On 1-year performance, UVIX leads with -84.89% vs -90.61% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, UVIX has been the lower-risk option at 33.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UVIX has performed better with a -84.89% return vs -90.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
XRPT has the higher dividend yield at 6.95%, compared with 0.00% for UVIX.
XRPT is categorized as Cryptocurrency, while UVIX is Volatility. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 2.78% for UVIX.
XRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор