PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XRPT с UVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRPT с UVIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and UVIX (2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily). XRPT is actively managed, while UVIX is passively managed. Over the past year, XRPT returned -94.05% vs -85.29% for UVIX. Their -0.40 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. XRPT charges 0.94%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.

Доходность

Сравнение доходности XRPT и UVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRPT показывает доходность -77.30%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью -54.55%.

XRPT

1 день
-2.25%
1 месяц
-15.24%
6 месяцев
-65.18%
С начала года
-77.30%
1 год
-94.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-88.64%

UVIX

1 день
-6.28%
1 месяц
-11.02%
6 месяцев
-56.39%
С начала года
-54.55%
1 год
-85.29%
3 года*
-82.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-84.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

UVIX

2x Long VIX Futures ETF
$106.38M$98.49M$150.50M

XRPT

Volatility Shares 2x XRP ETF
$2.36M$2.34M$4.02M

Сравнение доходности по годам XRPT и UVIX

2026 (YTD)2025
XRPT
Volatility Shares 2x XRP ETF		-77.30%-67.94%
UVIX
2x Long VIX Futures ETF		-54.55%-81.96%

Correlation

The correlation between XRPT and UVIX is -0.40, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г.

-0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares 2x XRP ETF

2x Long VIX Futures ETF

Часто сравнивают с XRPT:
XRPT с XRPIXRPT с BITXXRPT с ETHUXRPT с XXRPXRPT с SOLZXRPT с SVIXXRPT с BTC
Часто сравнивают с UVIX:
UVIX с UVXYUVIX с ^VIXUVIX с SVIXUVIX с VXXUVIX с SQQQUVIX с ^FVXUVIX с SVOL

Доходность на риск

XRPT vs. UVIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XRPT
Ранг доходности на риск XRPT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRPT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRPT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRPT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRPT: 33
Ранг коэф-та Мартина
UVIX
Ранг доходности на риск UVIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XRPT c UVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRPTUVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-0.76

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.82
-1.62

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.82

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-1.01

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.44

+0.22

XRPT vs. UVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRPT на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UVIX равному -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRPT и UVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRPT и UVIX

Максимальная просадка XRPT за все время составила -96.33%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и UVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRPTUVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.33%

-99.98%

+3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-95.55%

-84.54%

-11.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-99.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.17%

-99.98%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.47%

-88.89%

+21.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

77.07%

60.80%

+16.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XRPT и UVIX

Текущая волатильность для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) составляет 20.27%, в то время как у 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 28.46%. Это указывает на то, что XRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRPTUVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.27%

28.46%

-8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

100.09%

85.18%

+14.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

142.86%

112.96%

+29.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

144.48%

135.01%

+9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

144.48%

135.01%

+9.47%

Сравнение комиссий XRPT и UVIX

XRPT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRPT и UVIX

Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
UVIX
2x Long VIX Futures ETF		0.00%0.00%
XRPT
Volatility Shares 2x XRP ETF		7.00%1.23%

Часто задаваемые вопросы

XRPT and UVIX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVIX has higher volatility (28.46%) compared to XRPT (20.27%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -96.33% vs UVIX's -99.98%.

On 1-year performance, UVIX leads with -85.29% vs -94.05% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, XRPT has been the lower-risk option at 20.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UVIX has performed better with a -85.29% return vs -94.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.

XRPT has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 0.00% for UVIX.

XRPT is categorized as Cryptocurrency, while UVIX is Volatility. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 2.78% for UVIX.

XRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRPT и UVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор