Сравнение XRPT с UVIX
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and UVIX (2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily). XRPT is actively managed, while UVIX is passively managed. Over the past year, XRPT returned -94.51% vs -85.87% for UVIX. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. XRPT charges 0.94%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -75.71%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью -49.74%.
XRPT
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -21.35%
- 6 месяцев
- -80.18%
- С начала года
- -75.71%
- 1 год
- -94.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- -48.47%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- -85.87%
- 3 года*
- -80.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -75.71% | -67.94% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -49.74% | -81.96% |
Correlation
The correlation between XRPT and UVIX is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. UVIX — Ранг доходности на риск
XRPT
UVIX
Сравнение XRPT c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPT | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.81 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.99 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.38 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPT и UVIX
Максимальная просадка XRPT за все время составила -96.33%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.33% | -99.98% | +3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.33% | -86.44% | -9.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.90% | -99.98% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.09% | -88.75% | +22.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 77.24% | 62.34% | +14.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и UVIX
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 26.27% по сравнению с 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) с волатильностью 22.74%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.27% | 22.74% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.28% | 87.79% | +15.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.95% | 112.71% | +33.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.27% | 135.33% | +11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.27% | 135.33% | +11.94% |
Сравнение комиссий XRPT и UVIX
XRPT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и UVIX
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 6.54% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and UVIX have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (26.27%) compared to UVIX (22.74%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -96.33% vs UVIX's -99.98%.
On 1-year performance, UVIX leads with -85.87% vs -94.51% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, UVIX has been the lower-risk option at 22.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UVIX has performed better with a -85.87% return vs -94.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
XRPT has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 0.00% for UVIX.
XRPT is categorized as Cryptocurrency, while UVIX is Volatility. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 2.78% for UVIX.
XRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор