Сравнение XRPT с UVIX
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). XRPT is actively managed, while UVIX is passively managed. Over the past year, XRPT returned -88.46% vs -86.65% for UVIX. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. XRPT charges 0.94%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -70.47%, что значительно ниже, чем у UVIX с доходностью -36.43%.
XRPT
- 1 день
- -4.67%
- 1 месяц
- -33.40%
- С начала года
- -70.47%
- 6 месяцев
- -78.42%
- 1 год
- -88.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -33.64%
- С начала года
- -36.43%
- 6 месяцев
- -54.22%
- 1 год
- -86.65%
- 3 года*
- -82.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRPT и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -70.47% | -67.83% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | -36.43% | -81.73% |
Correlation
The correlation between XRPT and UVIX is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. UVIX — Ранг доходности на риск
XRPT
UVIX
Сравнение XRPT c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRPT | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.80 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.99 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.27 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRPT | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.78 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | -0.62 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок XRPT и UVIX
Максимальная просадка XRPT за все время составила -95.02%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.02% | -99.97% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.02% | -88.01% | -7.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.02% | -99.97% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.11% | -88.53% | +25.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.46% | 68.01% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и UVIX
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 27.84% по сравнению с Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) с волатильностью 16.20%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.84% | 16.20% | +11.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.32% | 82.54% | +21.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.33% | 111.63% | +38.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.19% | 136.12% | +13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.19% | 136.12% | +13.07% |
Сравнение комиссий XRPT и UVIX
XRPT берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и UVIX
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 5.26% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and UVIX have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (27.84%) compared to UVIX (16.20%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -95.02% vs UVIX's -99.97%.
On 1-year performance, UVIX leads with -86.65% vs -88.46% for XRPT. On fees, XRPT is cheaper at 0.94% per year. On volatility, UVIX has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UVIX has performed better with a -86.65% return vs -88.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRPT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
XRPT has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 0.00% for UVIX.
XRPT is categorized as Cryptocurrency, while UVIX is Volatility. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 2.78% for UVIX.
XRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор