Сравнение XRPT с AGZD
XRPT (Volatility Shares 2x XRP ETF) and AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund) are both exchange-traded funds - XRPT is a Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares, while AGZD is a Nontraditional Bonds fund tracking the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. XRPT is actively managed, while AGZD is passively managed. Over the past year, XRPT returned -88.20% vs 5.52% for AGZD. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XRPT charges 0.94%/yr vs 0.23%/yr for AGZD.
Доходность
Сравнение доходности XRPT и AGZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPT показывает доходность -74.98%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 2.29%.
XRPT
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -35.52%
- С начала года
- -74.98%
- 6 месяцев
- -76.50%
- 1 год
- -88.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGZD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 5.52%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам XRPT и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | -74.98% | -67.94% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 2.29% | 3.62% |
Correlation
The correlation between XRPT and AGZD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPT vs. AGZD — Ранг доходности на риск
XRPT
AGZD
Сравнение XRPT c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPT | AGZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.38 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 7.57 | -8.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 22.52 | -23.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPT и AGZD
Максимальная просадка XRPT за все время составила -95.78%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPT и AGZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPT | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.78% | -8.46% | -87.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.78% | -0.73% | -95.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.78% | -0.56% | -95.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.33% | -0.77% | -63.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.37% | 0.25% | +73.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPT и AGZD
Volatility Shares 2x XRP ETF (XRPT) имеет более высокую волатильность в 38.71% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что XRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPT | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.71% | 1.15% | +37.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 108.18% | 2.08% | +106.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.81% | 2.84% | +148.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.97% | 3.60% | +146.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.97% | 3.72% | +146.25% |
Сравнение комиссий XRPT и AGZD
XRPT берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии AGZD в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPT и AGZD
Дивидендная доходность XRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности AGZD в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 3.99% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
XRPT Volatility Shares 2x XRP ETF | 6.35% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPT and AGZD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRPT has higher volatility (38.71%) compared to AGZD (1.15%). In terms of maximum drawdown, XRPT dropped -95.78% vs AGZD's -8.46%.
On 1-year performance, AGZD leads with 5.52% vs -88.20% for XRPT. On fees, AGZD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AGZD has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGZD has performed better with a 5.52% return vs -88.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGZD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.94% for XRPT.
XRPT has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 3.99% for AGZD.
XRPT is categorized as Cryptocurrency, while AGZD is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Volatility Shares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.94% for XRPT and 0.23% for AGZD.
AGZD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRPT и AGZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор