PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZD с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGZD с BND

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

AGZD и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AGZD и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGZD и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		1.23%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.31%4.65%0.18%2.62%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.31%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции AGZD превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.15% против 1.70% соответственно.

AGZD

1 день
0.16%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.23%
6 месяцев
2.51%
1 год
5.37%
3 года*
6.08%
5 лет*
4.12%
10 лет*
3.15%

BND

1 день
0.22%
1 месяц
-0.98%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.85%
1 год
4.27%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с VOOAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с FPEIAGZD с SVOL
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий AGZD и BND

AGZD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

AGZD vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZD c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZDBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.00

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.42

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.87

1.71

+3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.40

4.64

+11.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZD vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZDBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.00

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.05

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.31

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.59

+0.04

Корреляция

Корреляция между AGZD и BND составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и BND

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности BND в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		4.07%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.92%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок AGZD и BND

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

AGZDBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-18.58%

+10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.14%

-2.44%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

-17.91%

+15.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

-18.58%

+10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-2.32%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-3.07%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.90%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и BND

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 0.74%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGZDBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.65%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

2.51%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

4.29%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

6.00%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

5.52%

-1.73%