Сравнение AGZD с SEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX).
AGZD и SEIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. SEIX - это пассивный фонд от Virtus, который отслеживает доходность Credit Suisse Leveraged Loan Index. Фонд был запущен 23 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGZD и SEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZD и SEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.07% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 1.17% | 0.69% | 0.31% | 2.51% |
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 0.15% | 5.10% | 8.42% | 12.51% | -1.77% | 5.49% | 3.17% | 3.46% |
Доходность по периодам
С начала года, AGZD показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у SEIX с доходностью 0.15%.
AGZD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 3.11%
SEIX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZD и SEIX
AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SEIX в 0.57%.
Доходность на риск
AGZD vs. SEIX — Ранг доходности на риск
AGZD
SEIX
Сравнение AGZD c SEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZD | SEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.99 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.81 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.51 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 2.15 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 11.05 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZD | SEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.99 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 1.92 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.19 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между AGZD и SEIX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZD и SEIX
Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности SEIX в 7.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.07% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF | 7.49% | 7.52% | 8.09% | 8.74% | 5.76% | 4.16% | 3.75% | 3.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGZD и SEIX
Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки SEIX в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и SEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZD | SEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -17.51% | +9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -2.35% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.23% | -6.69% | +4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.30% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -0.89% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.46% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZD и SEIX
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Virtus Seix Senior Loan ETF (SEIX) имеют волатильность 0.74% и 0.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZD | SEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.71% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 1.34% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 2.62% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 2.92% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 4.39% | -0.60% |