PortfoliosLab logo
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bon...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US97717W3806

CUSIP

97717W380

Эмитент

WisdomTree

Дата выпуска

18 дек. 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Total Bond Market

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия AGZD составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии AGZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGZD: 0.23%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.10%
205.15%
AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund показал доход в 0.34% с начала года и 4.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund составила 2.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


AGZD

С начала года

0.34%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

1.84%

1 год

4.46%

5 лет

3.80%

10 лет

2.59%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGZD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.33%0.42%-0.24%-0.18%0.34%
20240.34%0.71%0.59%0.54%0.72%0.68%-0.54%1.31%0.74%-0.22%1.03%0.56%6.64%
20230.86%0.53%-0.41%0.26%0.63%1.57%0.57%0.43%0.09%0.00%1.58%0.83%7.15%
2022-0.09%-0.76%0.70%-0.67%0.09%-0.80%0.71%0.29%-0.37%0.05%1.45%0.59%1.17%
20210.52%0.17%-0.48%0.27%-0.12%0.28%-0.12%-0.11%0.26%0.13%-0.53%0.43%0.69%
20200.12%-0.42%-3.25%1.84%-0.12%0.89%0.44%-0.16%-0.25%0.21%0.74%0.33%0.31%
20190.68%0.65%0.45%0.32%-0.34%0.48%0.64%-0.05%0.48%0.09%0.69%0.47%4.65%
20180.02%-0.20%-0.39%0.56%-0.14%-0.03%0.66%0.07%0.44%-0.67%0.18%-0.32%0.18%
2017-0.15%0.06%0.27%-0.07%-0.12%0.41%0.37%-0.01%0.34%0.66%-0.05%0.92%2.67%
2016-1.64%-0.10%1.27%0.49%0.22%-0.44%0.40%0.68%-0.21%0.38%0.58%0.61%2.22%
2015-0.91%0.94%-0.22%-0.05%-0.15%-0.25%0.14%-0.99%-0.08%0.23%0.23%0.23%-0.89%
2014-0.03%-0.03%0.60%0.22%0.05%0.17%-0.11%0.47%-0.46%-0.20%-0.11%-0.23%0.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AGZD составляет 85, что ставит его в топ 15% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AGZD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGZD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа AGZD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGZD: 1.03
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино AGZD, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGZD: 1.54
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега AGZD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AGZD: 1.18
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара AGZD, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGZD: 2.77
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина AGZD, с текущим значением в 9.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGZD: 9.99
^GSPC: 1.94

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
0.46
AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.


2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.92$0.89$1.33$1.87$0.39$0.54$0.68$0.62$0.57$0.44$0.40$0.42

Дивидендный доход

4.16%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.35%1.81%1.66%1.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.08$0.08$0.08$0.08$0.31
2024$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.10$0.89
2023$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.63$1.33
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.05$0.05$0.06$0.06$0.07$1.41$1.87
2021$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.39
2020$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.54
2019$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.68
2018$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.62
2017$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.57
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.44
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.40
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.02$0.03$0.03$0.04$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60%
-10.07%
AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund показал максимальную просадку в 8.45%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 180 торговых сессий.

Текущая просадка WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund составляет 0.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.45%21 февр. 2020 г.2120 мар. 2020 г.1804 дек. 2020 г.201
-4.38%27 авг. 2014 г.36111 февр. 2016 г.18330 дек. 2016 г.544
-2.23%7 апр. 2022 г.605 июл. 2022 г.9718 нояб. 2022 г.157
-1.88%23 февр. 2023 г.1717 мар. 2023 г.532 июн. 2023 г.70
-1.71%4 мар. 2025 г.257 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund составляет 1.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.69%
14.23%
AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)