- ISIN
- US97717W3806
- CUSIP
- 97717W380
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 18 дек. 2013 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Nontraditional Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $93M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) прибавил 2.2% с начала года. Текущая цена акции AGZD — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AGZD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,235.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) показал доход в 2.22% с начала года и 5.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGZD составила 3.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 3.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AGZD по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AGZD закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.71% | -0.13% | 0.66% | 0.29% | 0.65% | 0.03% | 2.22% | ||||||
| 2025 | 0.33% | 0.42% | -0.24% | -0.67% | 1.49% | -0.29% | 0.74% | 0.38% | 1.10% | 0.29% | 0.11% | 0.61% | 4.35% |
| 2024 | 0.34% | 0.71% | 0.59% | 0.54% | 0.72% | 0.68% | -0.54% | 1.31% | 0.74% | -0.22% | 1.03% | 0.56% | 6.64% |
| 2023 | 0.86% | 0.53% | -0.41% | 0.26% | 0.63% | 1.57% | 0.57% | 0.43% | 0.09% | 0.00% | 1.58% | 0.83% | 7.15% |
| 2022 | -0.09% | -0.76% | 0.70% | -0.67% | 0.09% | -0.80% | 0.71% | 0.29% | -0.37% | 0.05% | 1.45% | 0.59% | 1.17% |
| 2021 | 0.52% | 0.17% | -0.48% | 0.27% | -0.12% | 0.28% | -0.12% | -0.11% | 0.26% | 0.13% | -0.53% | 0.43% | 0.69% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund has an annualized alpha of 2.36%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 19, 2013.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (10.11%) than losses (5.60%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.36%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 10.11%
- Участие в снижении
- 5.60%
Комиссия
Комиссия AGZD составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGZD имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AGZD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.09 | 2.93 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.08 | 13.52 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.90 | $0.93 | $0.89 | $1.33 | $1.87 | $0.39 | $0.54 | $0.68 | $0.62 | $0.56 | $0.44 | $0.40 |
Дивидендный доход | 3.99% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.00 | $0.36 | ||||||
| 2025 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.07 | $0.08 | $0.93 |
| 2024 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.89 |
| 2023 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.63 | $1.33 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $1.41 | $1.87 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund показал максимальную просадку в 8.46%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 180 торговых сессий.
Текущая просадка WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund составляет 0.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -8.46%март 2020 г. | 28d | 8mo 19d | 9mo 17dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -4.55%февр. 2016 г. | 1y 10mo | 1y 5d | 2y 10moапр. 2014 г. - февр. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -2.23%июль 2022 г. | 2mo 29d | 4mo 16d | 7mo 15dапр. 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Откат 2023 года2023 | -1.88%март 2023 г. | 22d | 2mo 17d | 3mo 9dфевр. 2023 г. - июнь 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -1.71%апр. 2025 г. | 1mo 4d | 1mo 21d | 2mo 25dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| AGZD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -56.78% | +48.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.87% | -9.10% | +8.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.71% | -18.90% | +17.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.23% | -25.43% | +23.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.46% | -33.92% | +25.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.74% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -10.72% | +9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 1.97% | -1.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AGZD
Добавьте WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AGZD