PortfoliosLab logo

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 27 сент. 2022 г.

AGZD — это пассивный ETF от WisdomTree, отслеживающий инвестиционный результат Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. AGZD запущен 18 дек. 2013 г. и имеет комиссию в 0.23%.

Информация о ETF

ISINUS97717W3806
CUSIP97717W380
ЭмитентWisdomTree
Дата выпуска18 дек. 2013 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияTotal Bond Market
Комиссия0.23%
Отслеживаемый индексBloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration
Класс активаОблигации

Торговые данные

Цена закрытия$45.92
Годовой диапазон$45.27 - $46.30
EMA (50)$45.83
EMA (200)$45.87
Средний объем торгов$59.31K

AGZDГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

AGZDДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund в дек. 2013 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $10,956 при доходности около 9.56%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.81%
-20.58%
AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

AGZDДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-0.46%-9.92%
6 месяцев-0.67%-19.55%
С начала года-0.80%-23.31%
1 год-0.84%-17.97%
5 лет1.32%8.43%
10 лет1.11%7.42%

AGZDДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-0.09%-0.76%0.70%-0.67%0.09%-0.80%0.71%0.29%-0.26%
20210.52%0.17%-0.48%0.27%-0.12%0.28%-0.12%-0.11%0.26%0.13%-0.53%0.43%
20200.12%-0.42%-3.25%1.84%-0.12%0.89%0.44%-0.16%-0.25%0.21%0.74%0.33%
20190.68%0.65%0.45%0.32%-0.34%0.48%0.64%-0.05%0.48%0.09%0.69%0.47%
20180.02%-0.20%-0.39%0.56%-0.14%-0.03%0.66%0.07%0.44%-0.67%0.18%-0.32%
2017-0.15%0.06%0.27%-0.07%-0.12%0.40%0.37%-0.01%0.34%0.65%-0.05%0.92%
2016-1.64%-0.10%1.27%0.49%0.22%-0.44%0.40%0.68%-0.21%0.38%0.58%0.61%
2015-0.91%0.94%-0.22%-0.05%-0.15%-0.25%0.14%-0.99%-0.08%0.23%0.23%0.23%
2014-0.03%-0.03%0.60%0.22%0.05%0.17%-0.11%0.47%-0.46%-0.20%-0.11%-0.23%
2013-0.07%

AGZDГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.26. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.26
-0.83
AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

AGZDИстория дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.88$0.77$1.08$1.36$1.24$1.14$0.87$0.80$0.83$0.03

Дивидендный доход

1.92%1.68%2.35%2.98%2.84%2.62%2.06%1.93%1.99%0.06%

AGZDГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.22%
-23.80%
AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

AGZDМаксимальные просадки

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 8.45%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 180 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.45%21 февр. 2020 г.2120 мар. 2020 г.1804 дек. 2020 г.201
-4.38%27 авг. 2014 г.36111 февр. 2016 г.18330 дек. 2016 г.544
-2.23%7 апр. 2022 г.605 июл. 2022 г.
-1.52%11 нояб. 2021 г.797 мар. 2022 г.215 апр. 2022 г.100
-1.38%19 февр. 2014 г.221 февр. 2014 г.45 мар. 2014 г.6
-1.08%30 июл. 2014 г.31 авг. 2014 г.1326 авг. 2014 г.16
-1.03%19 сент. 2018 г.733 янв. 2019 г.2813 февр. 2019 г.101
-0.95%5 февр. 2018 г.713 февр. 2018 г.10519 июл. 2018 г.112
-0.79%12 мар. 2021 г.1229 мар. 2021 г.14219 окт. 2021 г.154
-0.79%16 июл. 2014 г.217 июл. 2014 г.524 июл. 2014 г.7

AGZDГрафик волатильности

На текущий момент WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund показывает волатильность на уровне 4.14%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.14%
13.19%
AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)