PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bon...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS97717W3806
CUSIP97717W380
ЭмитентWisdomTree
Дата выпуска18 дек. 2013 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияTotal Bond Market
Отслеживаемый индексBloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия AGZD составляет 0.23%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии AGZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Популярные сравнения: AGZD с FPEI, AGZD с EMNT, AGZD с SEIX, AGZD с OMFL, AGZD с SVOL, AGZD с QYLD, AGZD с SPY, AGZD с VOO, AGZD с BND, AGZD с ANGL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
24.35%
199.98%
AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund показал доход в 3.03% с начала года и 7.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund составила 2.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.03%13.87%
1 месяц0.04%2.33%
6 месяцев3.47%15.10%
1 год7.40%22.72%
5 лет (среднегодовая)2.99%13.49%
10 лет (среднегодовая)2.18%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGZD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.34%0.71%0.59%0.54%0.72%3.03%
20230.86%0.53%-0.41%0.26%0.63%1.57%0.57%0.43%0.09%0.00%1.58%0.83%7.15%
2022-0.09%-0.76%0.70%-0.67%0.09%-0.80%0.71%0.29%-0.37%0.05%1.45%0.59%1.17%
20210.52%0.17%-0.48%0.27%-0.12%0.28%-0.13%-0.11%0.26%0.13%-0.53%0.43%0.69%
20200.12%-0.42%-3.25%1.84%-0.12%0.89%0.44%-0.16%-0.25%0.21%0.74%0.33%0.31%
20190.68%0.65%0.45%0.32%-0.34%0.48%0.64%-0.04%0.48%0.09%0.69%0.47%4.65%
20180.02%-0.20%-0.39%0.56%-0.14%-0.03%0.66%0.07%0.44%-0.67%0.18%-0.32%0.18%
2017-0.15%0.06%0.23%-0.07%-0.12%0.40%0.37%-0.01%0.34%0.65%-0.05%0.92%2.62%
2016-1.64%-0.10%1.42%0.49%0.22%-0.44%0.40%0.68%-0.21%0.38%0.57%0.61%2.37%
2015-0.91%0.94%-0.10%-0.05%-0.15%-0.10%0.29%-0.84%-0.08%0.38%0.23%0.23%-0.20%
2014-0.03%-0.03%0.60%0.22%0.05%0.17%-0.11%0.47%-0.46%-0.20%-0.11%-0.23%0.34%
2013-0.07%-0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGZD среди ETFs на нашем сайте составляет 93, что соответствует топ 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGZD, с текущим значением в 9393
AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund)
Ранг коэф-та Шарпа AGZD, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGZD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGZD, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGZD, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGZD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGZD, с текущим значением в 8.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGZD, с текущим значением в 29.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.0029.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.008.02

Коэффициент Шарпа

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
2.29
2.14
AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.37 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.37$1.33$1.87$0.39$0.54$0.68$0.62$0.56$0.47$0.57$0.42$0.01

Дивидендный доход

6.18%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.95%2.37%1.69%0.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.00$0.34
2023$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.63$1.33
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.05$0.05$0.06$0.06$0.07$1.41$1.87
2021$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.39
2020$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.54
2019$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.68
2018$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.62
2017$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.56
2016$0.04$0.04$0.07$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.47
2015$0.03$0.03$0.06$0.03$0.03$0.07$0.07$0.07$0.04$0.07$0.04$0.04$0.57
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.02$0.03$0.03$0.04$0.42
2013$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.40%
-0.04%
AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund показал максимальную просадку в 8.45%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 180 торговых сессий.

Текущая просадка WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund составляет 0.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.45%21 февр. 2020 г.2120 мар. 2020 г.1804 дек. 2020 г.201
-3.7%27 авг. 2014 г.36111 февр. 2016 г.13210 окт. 2016 г.493
-2.23%7 апр. 2022 г.605 июл. 2022 г.9718 нояб. 2022 г.157
-1.88%23 февр. 2023 г.1717 мар. 2023 г.532 июн. 2023 г.70
-1.52%11 нояб. 2021 г.797 мар. 2022 г.215 апр. 2022 г.100

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund составляет 0.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
0.87%
2.26%
AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)