PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bon...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

AGZD — это пассивный ETF от WisdomTree, отслеживающий инвестиционный результат Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. AGZD запущен 18 дек. 2013 г. и имеет комиссию в 0.23%.

Информация о ETF

ISIN

US97717W3806

CUSIP

97717W380

Эмитент

WisdomTree

Дата выпуска

18 дек. 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Total Bond Market

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия AGZD составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AGZD с EMNT AGZD с FPEI AGZD с SEIX AGZD с FFRAX AGZD с SPY AGZD с VOO AGZD с SVOL AGZD с BND AGZD с OMFL AGZD с QYLD
Популярные сравнения:
AGZD с EMNT AGZD с FPEI AGZD с SEIX AGZD с FFRAX AGZD с SPY AGZD с VOO AGZD с SVOL AGZD с BND AGZD с OMFL AGZD с QYLD

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) показал доход в 0.83% с начала года и 4.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AGZD составила 2.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

AGZD

С начала года

0.83%

1 месяц

1.23%

6 месяцев

1.48%

1 год

4.41%

5 лет

3.90%

10 лет

2.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGZD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.33%0.42%-0.24%-0.67%0.99%0.83%
20240.34%0.71%0.59%0.54%0.72%0.68%-0.54%1.31%0.74%-0.22%1.03%0.56%6.64%
20230.86%0.53%-0.41%0.26%0.63%1.57%0.57%0.43%0.09%0.00%1.58%0.83%7.15%
2022-0.09%-0.76%0.70%-0.67%0.09%-0.80%0.71%0.29%-0.37%0.05%1.45%0.59%1.17%
20210.52%0.17%-0.48%0.27%-0.12%0.28%-0.12%-0.11%0.26%0.13%-0.53%0.43%0.69%
20200.12%-0.42%-3.25%1.84%-0.12%0.89%0.44%-0.16%-0.25%0.21%0.74%0.33%0.31%
20190.68%0.65%0.45%0.32%-0.34%0.48%0.64%-0.05%0.48%0.09%0.69%0.47%4.65%
20180.02%-0.20%-0.39%0.56%-0.14%-0.03%0.66%0.07%0.44%-0.67%0.18%-0.32%0.18%
2017-0.15%0.06%0.27%-0.07%-0.12%0.41%0.37%-0.01%0.34%0.66%-0.05%0.92%2.67%
2016-1.64%-0.10%1.27%0.49%0.22%-0.44%0.40%0.68%-0.21%0.38%0.58%0.61%2.22%
2015-0.91%0.94%-0.22%-0.05%-0.15%-0.25%0.14%-0.99%-0.08%0.23%0.23%0.23%-0.89%
2014-0.03%-0.03%0.60%0.22%0.05%0.17%-0.11%0.47%-0.46%-0.20%-0.11%-0.23%0.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AGZD составляет 86, что ставит его в топ 14% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AGZD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGZD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.97
  • За 5 лет: 1.14
  • За 10 лет: 0.66
  • За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.92$0.89$1.33$1.87$0.39$0.54$0.68$0.62$0.57$0.44$0.40$0.42

Дивидендный доход

4.14%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.35%1.81%1.66%1.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.08$0.08$0.08$0.08$0.00$0.31
2024$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.10$0.89
2023$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.63$1.33
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.05$0.05$0.06$0.06$0.07$1.41$1.87
2021$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.39
2020$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.54
2019$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.68
2018$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.62
2017$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.57
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.44
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.40
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.02$0.03$0.03$0.04$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund показал максимальную просадку в 8.45%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 180 торговых сессий.

Текущая просадка WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund составляет 0.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.45%21 февр. 2020 г.2120 мар. 2020 г.1804 дек. 2020 г.201
-4.38%27 авг. 2014 г.36111 февр. 2016 г.18330 дек. 2016 г.544
-2.23%7 апр. 2022 г.605 июл. 2022 г.9718 нояб. 2022 г.157
-1.88%23 февр. 2023 г.1717 мар. 2023 г.532 июн. 2023 г.70
-1.71%4 мар. 2025 г.257 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...