PortfoliosLab logo

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 мар. 2023 г.

AGZD — это пассивный ETF от WisdomTree, отслеживающий инвестиционный результат Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. AGZD запущен 18 дек. 2013 г. и имеет комиссию в 0.23%.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $11,189 при доходности около 11.89%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
2.54%
6.48%
AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AGZD

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Популярные сравнения: AGZD с FPEI

Доходность

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund показал доход в 0.14% с начала года и 2.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund составила 1.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 7.86%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-1.31%-5.31%
С начала года0.14%2.01%
6 месяцев1.69%0.39%
1 год2.16%-10.12%
5 лет (среднегодовая)1.40%7.83%
10 лет (среднегодовая)1.30%7.86%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.86%0.53%
2022-0.37%0.05%1.45%0.59%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.52. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
0.52
-0.43
AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.97 на акцию.


ПериодTTM2022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.97$3.74$0.77$1.08$1.36$1.24$1.14$0.87$0.80$0.83$0.03

Дивидендный доход

9.18%8.66%1.81%2.53%3.21%3.06%2.82%2.22%2.08%2.14%0.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.12$0.12
2022$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.08$0.10$0.10$0.11$0.11$0.14$2.82
2021$0.09$0.08$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07
2020$0.11$0.11$0.10$0.09$0.09$0.08$0.08$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09
2019$0.11$0.11$0.11$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.11$0.10
2018$0.09$0.09$0.09$0.10$0.10$0.11$0.10$0.11$0.11$0.11$0.12$0.13
2017$0.08$0.08$0.09$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.12
2016$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.10
2015$0.06$0.06$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07
2014$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.04$0.05$0.07$0.08
2013$0.03

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-1.88%
-18.34%
AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 8.45%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 180 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.45%21 февр. 2020 г.2120 мар. 2020 г.1804 дек. 2020 г.201
-4.38%27 авг. 2014 г.36111 февр. 2016 г.18330 дек. 2016 г.544
-2.23%7 апр. 2022 г.605 июл. 2022 г.9718 нояб. 2022 г.157
-1.88%23 февр. 2023 г.1717 мар. 2023 г.
-1.52%11 нояб. 2021 г.797 мар. 2022 г.215 апр. 2022 г.100
-1.38%19 февр. 2014 г.221 февр. 2014 г.45 мар. 2014 г.6
-1.08%30 июл. 2014 г.31 авг. 2014 г.1326 авг. 2014 г.16
-1.03%19 сент. 2018 г.733 янв. 2019 г.2813 февр. 2019 г.101
-1%17 янв. 2023 г.319 янв. 2023 г.1814 февр. 2023 г.21
-0.95%5 февр. 2018 г.713 февр. 2018 г.10519 июл. 2018 г.112

График волатильности

На текущий момент WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund показывает волатильность на уровне 10.91%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
10.91%
21.17%
AGZD (WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)