PortfoliosLab logo
Сравнение AGZD с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGZD и VOO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности AGZD и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.10%
273.73%
AGZD
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGZD:

1.03

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

AGZD:

1.54

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

AGZD:

1.18

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

AGZD:

2.77

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

AGZD:

9.99

VOO:

2.27

Индекс Язвы

AGZD:

0.47%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

AGZD:

4.63%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

AGZD:

-8.45%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

AGZD:

-0.60%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции AGZD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.59% против 12.07% соответственно.


AGZD

С начала года

0.34%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

1.84%

1 год

4.46%

5 лет

3.80%

10 лет

2.59%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGZD и VOO

AGZD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AGZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGZD: 0.23%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGZD и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGZD
Ранг риск-скорректированной доходности AGZD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGZD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGZD c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGZD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGZD: 1.03
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино AGZD, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGZD: 1.54
VOO: 0.88
Коэффициент Омега AGZD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AGZD: 1.18
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара AGZD, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGZD: 2.77
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина AGZD, с текущим значением в 9.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGZD: 9.99
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
0.54
AGZD
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и VOO

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
4.16%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.35%1.81%1.66%1.69%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок AGZD и VOO

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60%
-9.90%
AGZD
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и VOO

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 1.69%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.69%
13.96%
AGZD
VOO