Сравнение AGZD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AGZD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGZD или VOO.
Доходность
Сравнение доходности AGZD и VOO
Доходность по периодам
С начала года, AGZD показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции AGZD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.56% против 13.12% соответственно.
AGZD
6.19%
1.14%
3.30%
7.84%
3.21%
2.56%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| AGZD | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 10.22 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 30.92 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 0.25% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 3.89% | 12.20% |
| Макс. просадка | -8.45% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZD и VOO
AGZD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между AGZD и VOO составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGZD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZD и VOO
Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 6.24% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.29% | 2.83% | 2.62% | 2.35% | 1.95% | 2.37% | 1.69% | 0.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок AGZD и VOO
Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGZD и VOO
Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 0.95%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.