PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZD с AGZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGZD с AGZ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и iShares Agency Bond ETF (AGZ).

AGZD и AGZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AGZD и AGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGZD и AGZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		1.23%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.31%4.65%0.18%2.62%
AGZ
iShares Agency Bond ETF		0.19%6.05%3.08%5.18%-7.77%-1.05%5.77%5.51%1.32%2.01%

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у AGZ с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции AGZD превзошли акции AGZ по среднегодовой доходности: 3.15% против 1.90% соответственно.

AGZD

1 день
0.16%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.23%
6 месяцев
2.51%
1 год
5.37%
3 года*
6.08%
5 лет*
4.12%
10 лет*
3.15%

AGZ

1 день
0.07%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.19%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.14%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.25%
10 лет*
1.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

iShares Agency Bond ETF

Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с VOOAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с FPEIAGZD с BNDAGZD с SVOL
Часто сравнивают с AGZ:
AGZ с NYFAGZ с GVIAGZ с LLDYXAGZ с FGOVXAGZ с GBFAGZ с USFRAGZ с SGOV

Сравнение комиссий AGZD и AGZ

AGZD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии AGZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
AGZ
iShares Agency Bond ETF

Доходность на риск

AGZD vs. AGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AGZ
Ранг доходности на риск AGZ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZD c AGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZDAGZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.46

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.09

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.87

3.14

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.40

10.06

+6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZD vs. AGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGZ равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и AGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZDAGZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.35

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.63

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.69

-0.06

Корреляция

Корреляция между AGZD и AGZ составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и AGZ

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности AGZ в 3.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		4.07%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
AGZ
iShares Agency Bond ETF		3.75%3.75%3.48%3.14%1.56%0.96%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%

Просадки

Сравнение просадок AGZD и AGZ

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки AGZ в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и AGZ.

Загрузка...

Показатели просадок

AGZDAGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-11.01%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.14%

-1.30%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

-10.66%

+8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

-11.01%

+2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.76%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-1.62%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.41%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и AGZ

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 0.74%, в то время как у iShares Agency Bond ETF (AGZ) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGZDAGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.16%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

1.91%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

2.85%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

3.52%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

3.03%

+0.76%