Сравнение AGZD с EMNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT).
AGZD и EMNT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. EMNT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 10 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AGZD и EMNT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGZD и EMNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.07% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 1.17% | 0.69% | 0.31% | 0.17% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 1.02% | 4.74% | 5.79% | 5.84% | -0.57% | 0.11% | 2.08% | 0.09% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGZD показывает доходность 1.07%, а EMNT немного ниже – 1.02%.
AGZD
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 3.11%
EMNT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZD и EMNT
AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EMNT в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGZD vs. EMNT — Ранг доходности на риск
AGZD
EMNT
Сравнение AGZD c EMNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGZD | EMNT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 11.02 | -9.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 22.95 | -20.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 5.87 | -4.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 34.78 | -30.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 231.75 | -217.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGZD | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 11.02 | -9.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 4.09 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 3.46 | -2.83 |
Корреляция
Корреляция между AGZD и EMNT составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZD и EMNT
Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности EMNT в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.07% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 4.13% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGZD и EMNT
Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что больше максимальной просадки EMNT в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и EMNT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGZD | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.46% | -2.28% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.14% | -0.13% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.23% | -1.70% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -0.24% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.02% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGZD и EMNT
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что AGZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGZD | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.25% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 0.29% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 0.41% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 0.82% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.79% | 0.87% | +2.92% |