PortfoliosLab logo
Сравнение AGZD с EMNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGZD и EMNT составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности AGZD и EMNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.37%
15.87%
AGZD
EMNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGZD:

1.03

EMNT:

9.53

Коэф-т Сортино

AGZD:

1.54

EMNT:

21.31

Коэф-т Омега

AGZD:

1.18

EMNT:

5.43

Коэф-т Кальмара

AGZD:

2.77

EMNT:

33.74

Коэф-т Мартина

AGZD:

9.99

EMNT:

252.49

Индекс Язвы

AGZD:

0.47%

EMNT:

0.02%

Дневная вол-ть

AGZD:

4.63%

EMNT:

0.57%

Макс. просадка

AGZD:

-8.45%

EMNT:

-2.28%

Текущая просадка

AGZD:

-0.60%

EMNT:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у EMNT с доходностью 1.54%.


AGZD

С начала года

0.34%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

1.84%

1 год

4.46%

5 лет

3.80%

10 лет

2.59%

EMNT

С начала года

1.54%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.43%

1 год

5.36%

5 лет

2.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGZD и EMNT

AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии EMNT в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EMNT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EMNT: 0.27%
График комиссии AGZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGZD: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGZD и EMNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGZD
Ранг риск-скорректированной доходности AGZD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGZD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

EMNT
Ранг риск-скорректированной доходности EMNT, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMNT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMNT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMNT, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGZD c EMNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGZD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGZD: 1.03
EMNT: 9.53
Коэффициент Сортино AGZD, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGZD: 1.54
EMNT: 21.31
Коэффициент Омега AGZD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AGZD: 1.18
EMNT: 5.43
Коэффициент Кальмара AGZD, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGZD: 2.77
EMNT: 33.74
Коэффициент Мартина AGZD, с текущим значением в 9.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGZD: 9.99
EMNT: 252.49

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа EMNT равного 9.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и EMNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.03
9.53
AGZD
EMNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и EMNT

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности EMNT в 5.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
4.16%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.35%1.81%1.66%1.69%
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
5.10%5.14%4.62%2.79%0.73%1.44%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGZD и EMNT

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.45%, что больше максимальной просадки EMNT в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и EMNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60%
0
AGZD
EMNT

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и EMNT

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund (EMNT) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что AGZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.69%
0.17%
AGZD
EMNT