Сравнение AGZD с FPEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI).
AGZD и FPEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGZD или FPEI.
Доходность
Сравнение доходности AGZD и FPEI
Доходность по периодам
С начала года, AGZD показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у FPEI с доходностью 10.70%.
AGZD
6.19%
1.14%
3.30%
7.84%
3.21%
2.56%
FPEI
10.70%
-0.60%
5.59%
16.58%
4.18%
N/A
Основные характеристики
| AGZD | FPEI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 4.54 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 7.42 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 2.05 |
| Коэф-т Кальмара | 10.22 | 2.05 |
| Коэф-т Мартина | 30.92 | 34.45 |
| Индекс Язвы | 0.25% | 0.49% |
| Дневная вол-ть | 3.89% | 3.69% |
| Макс. просадка | -8.45% | -27.51% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGZD и FPEI
AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.
Корреляция
Корреляция между AGZD и FPEI составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGZD c FPEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGZD и FPEI
Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности FPEI в 5.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 6.24% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.29% | 2.83% | 2.62% | 2.35% | 1.95% | 2.37% | 1.69% | 0.05% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.50% | 5.75% | 5.20% | 4.46% | 4.91% | 5.02% | 5.83% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGZD и FPEI
Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и FPEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGZD и FPEI
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что AGZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.