PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGZD с FPEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGZD и FPEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGZD и FPEI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
1.07%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.31%4.65%0.18%1.91%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
-0.32%9.82%10.94%6.29%-8.19%4.63%7.08%15.86%-4.29%2.23%

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у FPEI с доходностью -0.32%.


AGZD

1 день
-0.17%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
2.46%
1 год
5.39%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.09%
10 лет*
3.11%

FPEI

1 день
0.32%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.38%
1 год
7.88%
3 года*
10.60%
5 лет*
4.23%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

Сравнение комиссий AGZD и FPEI

AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.


Доходность на риск

AGZD vs. FPEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9393
Ранг коэф-та Мартина

FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZD c FPEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGZDFPEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.74

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.29

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.31

2.04

+2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.52

8.38

+6.14

AGZD vs. FPEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPEI равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и FPEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGZDFPEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.72

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.55

+0.08

Корреляция

Корреляция между AGZD и FPEI составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и FPEI

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности FPEI в 5.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
4.07%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.75%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGZD и FPEI

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и FPEI.


Загрузка...

Показатели просадок


AGZDFPEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-27.51%

+19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.14%

-3.90%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

-16.46%

+14.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.98%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-3.10%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.95%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и FPEI

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 0.74%, в то время как у First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGZDFPEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

2.19%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.93%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

4.55%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

5.93%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

8.92%

-5.13%