PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGZD с FPEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGZD с FPEI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI).

AGZD и FPEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGZD или FPEI.

Корреляция

Корреляция между AGZD и FPEI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AGZD и FPEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGZD:

0.93

FPEI:

2.03

Коэф-т Сортино

AGZD:

1.51

FPEI:

2.74

Коэф-т Омега

AGZD:

1.18

FPEI:

1.49

Коэф-т Кальмара

AGZD:

2.72

FPEI:

2.08

Коэф-т Мартина

AGZD:

9.29

FPEI:

9.57

Индекс Язвы

AGZD:

0.50%

FPEI:

0.93%

Дневная вол-ть

AGZD:

4.59%

FPEI:

4.12%

Макс. просадка

AGZD:

-8.45%

FPEI:

-27.51%

Текущая просадка

AGZD:

-0.41%

FPEI:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у FPEI с доходностью 2.14%.

AGZD

С начала года

0.52%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

0.95%

1 год

4.23%

5 лет

3.83%

10 лет

2.62%

FPEI

С начала года

2.14%

1 месяц

3.66%

6 месяцев

2.23%

1 год

8.32%

5 лет

6.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AGZD и FPEI

AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.

FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGZD и FPEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZD
Ранг риск-скорректированной доходности AGZD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGZD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
FPEI
Ранг риск-скорректированной доходности FPEI, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPEI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGZD c FPEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FPEI равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и FPEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и FPEI

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности FPEI в 5.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		4.15%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.35%1.81%1.66%1.69%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.65%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.01%5.81%1.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGZD и FPEI

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и FPEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и FPEI

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) имеют волатильность 1.14% и 1.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...