PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGZD с FFRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGZD с FFRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX).

AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. FFRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AGZD и FFRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGZD и FFRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		1.07%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.31%4.65%0.18%2.62%
FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A		-0.66%5.28%6.83%11.35%-1.77%4.83%1.38%8.19%-0.09%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у FFRAX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции AGZD уступали акциям FFRAX по среднегодовой доходности: 3.11% против 4.62% соответственно.

AGZD

1 день
-0.17%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
2.46%
1 год
5.39%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.09%
10 лет*
3.11%

FFRAX

1 день
0.11%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
0.65%
1 год
4.50%
3 года*
6.53%
5 лет*
4.76%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A

Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с VOOAGZD с EMNTAGZD с SEIXAGZD с FPEIAGZD с BNDAGZD с SVOL
Часто сравнивают с FFRAX:
FFRAX с FFRHXFFRAX с FFHCXFFRAX с PRFRXFFRAX с PAFRXFFRAX с EIFAXFFRAX с BHYIXFFRAX с RPIFX

Сравнение комиссий AGZD и FFRAX

AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FFRAX в 0.98%.

FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Доходность на риск

AGZD vs. FFRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FFRAX
Ранг доходности на риск FFRAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGZD c FFRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGZDFFRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.33

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.85

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.31

1.69

+2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.52

8.19

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGZD vs. FFRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и FFRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGZDFFRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.33

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

1.69

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

1.12

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.15

-0.53

Корреляция

Корреляция между AGZD и FFRAX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и FFRAX

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности FFRAX в 6.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		4.07%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%
FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A		6.48%7.12%6.69%7.24%3.57%2.47%3.56%4.86%4.42%3.77%4.14%3.42%

Просадки

Сравнение просадок AGZD и FFRAX

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.46%, что меньше максимальной просадки FFRAX в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и FFRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGZDFFRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.46%

-22.21%

+13.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.14%

-2.73%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.23%

-6.02%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.46%

-22.21%

+13.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.77%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-1.03%

+0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.58%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и FFRAX

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что AGZD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGZDFFRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.67%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

1.70%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

3.33%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

2.84%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.79%

4.12%

-0.33%