PortfoliosLab logo
Сравнение AGZD с FFRAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AGZD и FFRAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AGZD и FFRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.10%
55.16%
AGZD
FFRAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGZD:

1.03

FFRAX:

1.64

Коэф-т Сортино

AGZD:

1.54

FFRAX:

2.52

Коэф-т Омега

AGZD:

1.18

FFRAX:

1.60

Коэф-т Кальмара

AGZD:

2.77

FFRAX:

1.56

Коэф-т Мартина

AGZD:

9.99

FFRAX:

7.91

Индекс Язвы

AGZD:

0.47%

FFRAX:

0.65%

Дневная вол-ть

AGZD:

4.63%

FFRAX:

3.13%

Макс. просадка

AGZD:

-8.45%

FFRAX:

-22.22%

Текущая просадка

AGZD:

-0.60%

FFRAX:

-1.57%

Доходность по периодам

С начала года, AGZD показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у FFRAX с доходностью -0.90%. За последние 10 лет акции AGZD уступали акциям FFRAX по среднегодовой доходности: 2.59% против 4.17% соответственно.


AGZD

С начала года

0.34%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

1.84%

1 год

4.46%

5 лет

3.80%

10 лет

2.59%

FFRAX

С начала года

-0.90%

1 месяц

-0.82%

6 месяцев

1.12%

1 год

5.15%

5 лет

7.28%

10 лет

4.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AGZD и FFRAX

AGZD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FFRAX в 0.98%.


График комиссии FFRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFRAX: 0.98%
График комиссии AGZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGZD: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGZD и FFRAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AGZD
Ранг риск-скорректированной доходности AGZD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGZD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

FFRAX
Ранг риск-скорректированной доходности FFRAX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFRAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGZD c FFRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AGZD, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AGZD: 0.95
FFRAX: 1.64
Коэффициент Сортино AGZD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AGZD: 1.43
FFRAX: 2.52
Коэффициент Омега AGZD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AGZD: 1.17
FFRAX: 1.60
Коэффициент Кальмара AGZD, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AGZD: 2.55
FFRAX: 1.56
Коэффициент Мартина AGZD, с текущим значением в 9.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AGZD: 9.21
FFRAX: 7.91

Показатель коэффициента Шарпа AGZD на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FFRAX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGZD и FFRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95
1.64
AGZD
FFRAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGZD и FFRAX

Дивидендная доходность AGZD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности FFRAX в 7.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
4.16%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.35%1.81%1.66%1.69%
FFRAX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A
7.91%8.03%7.95%4.73%2.94%3.55%4.86%4.41%3.73%3.66%3.96%3.70%

Просадки

Сравнение просадок AGZD и FFRAX

Максимальная просадка AGZD за все время составила -8.45%, что меньше максимальной просадки FFRAX в -22.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGZD и FFRAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.60%
-1.57%
AGZD
FFRAX

Волатильность

Сравнение волатильности AGZD и FFRAX

Текущая волатильность для WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) составляет 1.69%, в то время как у Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class A (FFRAX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что AGZD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.69%
2.14%
AGZD
FFRAX