Сравнение XRAY с OWL
XRAY (DENTSPLY SIRONA Inc.) and OWL (Blue Owl Capital Inc.) are both stocks. XRAY operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while OWL operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, XRAY returned -30.50%/yr vs -2.82%/yr for OWL. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XRAY и OWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRAY показывает доходность -15.66%, что значительно выше, чем у OWL с доходностью -32.30%.
XRAY
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -13.93%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -13.72%
- 1 год
- -37.02%
- 3 года*
- -35.32%
- 5 лет*
- -30.50%
- 10 лет*
- -15.86%
OWL
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -32.30%
- 6 месяцев
- -35.41%
- 1 год
- -44.58%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRAY и OWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. | -15.66% | -36.84% | -45.28% | 13.50% | -42.11% | 7.32% | 0.44% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | -32.30% | -32.83% | 61.76% | 47.40% | -26.29% | 32.18% | 11.57% |
Correlation
The correlation between XRAY and OWL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
XRAY:
$1.93B
OWL:
$6.60B
XRAY:
-$3.15
OWL:
$0.13
XRAY:
0.52
OWL:
2.20
XRAY:
1.46
OWL:
3.14
XRAY:
$3.68B
OWL:
$2.94B
XRAY:
$1.80B
OWL:
$1.99B
XRAY:
-$222.00M
OWL:
$876.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRAY vs. OWL — Ранг доходности на риск
XRAY
OWL
Сравнение XRAY c OWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и Blue Owl Capital Inc. (OWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRAY | OWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.82 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.76 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.38 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRAY | OWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -1.03 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 | -0.07 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.07 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок XRAY и OWL
Максимальная просадка XRAY за все время составила -84.45%, что больше максимальной просадки OWL в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRAY и OWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRAY | OWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.45% | -67.10% | -17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.20% | -58.59% | +17.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.81% | -67.10% | -7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.92% | -67.10% | -16.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.45% | -60.35% | -24.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.45% | -23.95% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.84% | 32.34% | -7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRAY и OWL
Текущая волатильность для DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) составляет 10.12%, в то время как у Blue Owl Capital Inc. (OWL) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что XRAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRAY | OWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 13.25% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.42% | 34.47% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.04% | 43.25% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.40% | 43.40% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.67% | 42.69% | -8.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRAY и OWL
Дивидендная доходность XRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности OWL в 9.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWL Blue Owl Capital Inc. | 9.34% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. | 4.98% | 5.60% | 3.37% | 1.57% | 1.57% | 0.77% | 0.76% | 0.66% | 0.94% | 0.53% | 0.54% | 0.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XRAY и OWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DENTSPLY SIRONA Inc. и Blue Owl Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XRAY и OWL
XRAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DENTSPLY SIRONA Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.00M при выручке в 880.00M, что соответствует валовой рентабельности в 48.5%.
OWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 753.81M при выручке в 753.81M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
XRAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DENTSPLY SIRONA Inc. сообщила об операционной прибыли в -35.00M при выручке в 880.00M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
OWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 109.49M при выручке в 753.81M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
XRAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DENTSPLY SIRONA Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.00M при выручке в 880.00M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.
OWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.54M при выручке в 753.81M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
XRAY and OWL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWL has higher volatility (13.25%) compared to XRAY (10.12%). In terms of maximum drawdown, XRAY dropped -84.45% vs OWL's -67.10%.
XRAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRAY и OWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор