PortfoliosLab logo
Сравнение XRAY с WST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между XRAY и WST составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности XRAY и WST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,423.40%
7,173.37%
XRAY
WST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XRAY:

-1.23

WST:

-0.82

Коэф-т Сортино

XRAY:

-1.75

WST:

-0.90

Коэф-т Омега

XRAY:

0.72

WST:

0.83

Коэф-т Кальмара

XRAY:

-0.67

WST:

-0.76

Коэф-т Мартина

XRAY:

-1.71

WST:

-1.80

Индекс Язвы

XRAY:

31.58%

WST:

24.88%

Дневная вол-ть

XRAY:

43.88%

WST:

54.63%

Макс. просадка

XRAY:

-80.50%

WST:

-59.29%

Текущая просадка

XRAY:

-78.64%

WST:

-54.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XRAY:

$2.74B

WST:

$15.41B

EPS

XRAY:

-$4.48

WST:

$6.37

Коэффициент PEG

XRAY:

0.75

WST:

3.59

Коэффициент P/S

XRAY:

0.72

WST:

5.32

Коэффициент P/B

XRAY:

1.41

WST:

5.75

Общая выручка (12 мес.)

XRAY:

$2.84B

WST:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

XRAY:

$1.45B

WST:

$1.00B

EBITDA (12 мес.)

XRAY:

-$723.00M

WST:

$685.60M

Доходность по периодам

С начала года, XRAY показывает доходность -26.81%, что значительно выше, чем у WST с доходностью -34.46%. За последние 10 лет акции XRAY уступали акциям WST по среднегодовой доходности: -11.32% против 15.03% соответственно.


XRAY

С начала года

-26.81%

1 месяц

-11.18%

6 месяцев

-39.90%

1 год

-53.60%

5 лет

-18.43%

10 лет

-11.32%

WST

С начала года

-34.46%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-30.23%

1 год

-40.36%

5 лет

1.86%

10 лет

15.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XRAY и WST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XRAY
Ранг риск-скорректированной доходности XRAY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XRAY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRAY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRAY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRAY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRAY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

WST
Ранг риск-скорректированной доходности WST, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WST, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WST, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WST, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WST, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XRAY c WST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и West Pharmaceutical Services, Inc. (WST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XRAY, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XRAY: -1.23
WST: -0.82
Коэффициент Сортино XRAY, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XRAY: -1.75
WST: -0.90
Коэффициент Омега XRAY, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XRAY: 0.72
WST: 0.83
Коэффициент Кальмара XRAY, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XRAY: -0.67
WST: -0.76
Коэффициент Мартина XRAY, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
XRAY: -1.71
WST: -1.80

Показатель коэффициента Шарпа XRAY на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа WST равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRAY и WST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.23
-0.82
XRAY
WST

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRAY и WST

Дивидендная доходность XRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности WST в 0.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XRAY
DENTSPLY SIRONA Inc.
4.65%3.37%1.57%1.57%0.77%0.76%0.66%0.95%0.53%0.54%0.48%0.50%
WST
West Pharmaceutical Services, Inc.
0.29%0.25%0.22%0.31%0.15%0.23%0.41%0.58%0.54%0.58%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок XRAY и WST

Максимальная просадка XRAY за все время составила -80.50%, что больше максимальной просадки WST в -59.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRAY и WST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.64%
-54.13%
XRAY
WST

Волатильность

Сравнение волатильности XRAY и WST

DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) имеет более высокую волатильность в 17.03% по сравнению с West Pharmaceutical Services, Inc. (WST) с волатильностью 15.01%. Это указывает на то, что XRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.03%
15.01%
XRAY
WST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XRAY и WST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DENTSPLY SIRONA Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию