Сравнение XRAY с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности XRAY и XLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XRAY и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. | 2.01% | -36.84% | -45.28% | 13.50% | -42.11% | 7.32% | -6.59% | 53.14% | -43.00% | 14.66% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, XRAY показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции XRAY уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: -14.09% против 13.39% соответственно.
XRAY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -18.52%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- -17.37%
- 3 года*
- -31.37%
- 5 лет*
- -27.17%
- 10 лет*
- -14.09%
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRAY vs. XLI — Ранг доходности на риск
XRAY
XLI
Сравнение XRAY c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRAY | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | 1.36 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 1.95 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.28 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.17 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 8.46 | -9.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRAY | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 1.36 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.74 | 0.72 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.41 | 0.68 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.44 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между XRAY и XLI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRAY и XLI
Дивидендная доходность XRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности XLI в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. | 4.12% | 5.60% | 3.37% | 1.57% | 1.57% | 0.77% | 0.76% | 0.66% | 0.94% | 0.53% | 0.54% | 0.48% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок XRAY и XLI
Максимальная просадка XRAY за все время составила -84.28%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRAY и XLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XRAY | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.28% | -62.26% | -22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.54% | -12.50% | -28.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.28% | -21.64% | -62.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.28% | -42.33% | -41.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.20% | -7.83% | -73.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.15% | -9.24% | -10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.22% | 3.21% | +18.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRAY и XLI
DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) имеет более высокую волатильность в 14.27% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что XRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XRAY | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.27% | 6.58% | +7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.69% | 11.74% | +23.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.94% | 19.50% | +29.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.00% | 17.25% | +19.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 19.88% | +14.54% |