Сравнение XRAY с XLI
XRAY (DENTSPLY SIRONA Inc.) is a stock, while XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) is Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Over the past 10 years, XRAY returned -12.79%/yr vs 13.82%/yr for XLI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XRAY и XLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRAY показывает доходность 21.17%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 16.75%. За последние 10 лет акции XRAY уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: -12.79% против 13.82% соответственно.
XRAY
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- 32.54%
- 6 месяцев
- 10.10%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- -9.97%
- 3 года*
- -28.19%
- 5 лет*
- -24.09%
- 10 лет*
- -12.79%
XLI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 9.24%
- С начала года
- 16.75%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение доходности по годам XRAY и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. | 21.17% | -36.84% | -45.28% | 13.50% | -42.11% | 7.32% | -6.59% | 53.14% | -43.00% | 14.66% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 16.75% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Correlation
The correlation between XRAY and XLI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRAY vs. XLI — Ранг доходности на риск
XRAY
XLI
Сравнение XRAY c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRAY | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.75 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 6.83 | -7.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRAY и XLI
Максимальная просадка XRAY за все время составила -84.45%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRAY и XLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRAY | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.45% | -62.26% | -22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.20% | -12.21% | -28.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.81% | -18.49% | -56.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.92% | -21.64% | -62.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.45% | -42.33% | -42.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.66% | -2.92% | -74.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.65% | -9.17% | -11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.22% | 3.13% | +24.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRAY и XLI
DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что XRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRAY | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.52% | 5.00% | +8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.23% | 13.80% | +21.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.90% | 16.65% | +29.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.03% | 17.60% | +20.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.97% | 20.00% | +14.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRAY и XLI
Дивидендная доходность XRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности XLI в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.14% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. | 2.31% | 5.60% | 3.37% | 1.57% | 1.57% | 0.77% | 0.76% | 0.66% | 0.94% | 0.53% | 0.54% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
XRAY and XLI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRAY has higher volatility (13.52%) compared to XLI (5.00%). In terms of maximum drawdown, XRAY dropped -84.45% vs XLI's -62.26%.
XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRAY и XLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор