Сравнение XRAY с XLI
XRAY (DENTSPLY SIRONA Inc.) is a stock, while XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) is Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Over the past 10 years, XRAY returned -15.86%/yr vs 13.99%/yr for XLI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XRAY и XLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRAY показывает доходность -15.66%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции XRAY уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: -15.86% против 13.99% соответственно.
XRAY
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -13.93%
- С начала года
- -15.66%
- 6 месяцев
- -13.72%
- 1 год
- -37.02%
- 3 года*
- -35.32%
- 5 лет*
- -30.50%
- 10 лет*
- -15.86%
XLI
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам XRAY и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. | -15.66% | -36.84% | -45.28% | 13.50% | -42.11% | 7.32% | -6.59% | 53.14% | -43.00% | 14.66% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 12.52% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Correlation
The correlation between XRAY and XLI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г. | 0.49 |
The correlation between XRAY and XLI has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRAY vs. XLI — Ранг доходности на риск
XRAY
XLI
Сравнение XRAY c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRAY | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.26 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.87 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 7.41 | -8.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRAY | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 1.49 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.82 | 0.71 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.46 | 0.70 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.45 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок XRAY и XLI
Максимальная просадка XRAY за все время составила -84.45%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRAY и XLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRAY | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.45% | -62.26% | -22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.20% | -12.21% | -28.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.81% | -18.49% | -56.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.92% | -21.64% | -62.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.45% | -42.33% | -42.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.45% | -2.44% | -82.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.45% | -9.21% | -11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.84% | 3.07% | +21.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRAY и XLI
DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) имеет более высокую волатильность в 10.12% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что XRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRAY | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.12% | 4.80% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.42% | 12.79% | +20.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.04% | 15.38% | +28.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.40% | 17.42% | +19.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.67% | 19.98% | +14.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRAY и XLI
Дивидендная доходность XRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности XLI в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.18% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
XRAY DENTSPLY SIRONA Inc. | 4.98% | 5.60% | 3.37% | 1.57% | 1.57% | 0.77% | 0.76% | 0.66% | 0.94% | 0.53% | 0.54% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
XRAY and XLI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRAY has higher volatility (10.12%) compared to XLI (4.80%). In terms of maximum drawdown, XRAY dropped -84.45% vs XLI's -62.26%.
XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XRAY и XLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор