PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWL с APO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OWL с APO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OWL (Blue Owl Capital Inc.) and APO (Apollo Global Management, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, OWL returned -2.82%/yr vs 19.10%/yr for APO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности OWL и APO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWL показывает доходность -32.30%, что значительно ниже, чем у APO с доходностью -13.38%.

OWL

1 день
-3.77%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-32.30%
6 месяцев
-35.41%
1 год
-44.58%
3 года*
2.69%
5 лет*
-2.82%
10 лет*
—

APO

1 день
-3.42%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-13.38%
6 месяцев
-6.78%
1 год
-3.63%
3 года*
23.22%
5 лет*
19.10%
10 лет*
27.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWL и APO

2026 (YTD)202520242023202220212020
OWL
Blue Owl Capital Inc.		-32.30%-32.83%61.76%47.40%-26.29%32.18%11.57%
APO
Apollo Global Management, Inc.		-13.38%-11.12%79.87%49.44%-9.59%53.25%2.40%

Correlation

The correlation between OWL and APO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г.

0.60

The correlation between OWL and APO has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OWL:

$6.60B

APO:

$73.99B

EPS

OWL:

$0.13

APO:

$3.58

Коэффициент P/E

OWL:

74.56

APO:

34.72

Коэффициент PEG

OWL:

0.27

APO:

0.09

Коэффициент P/S

OWL:

2.20

APO:

2.51

Коэффициент P/B

OWL:

3.14

APO:

3.99

Общая выручка (12 мес.)

OWL:

$2.94B

APO:

$29.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

OWL:

$1.99B

APO:

$26.52B

EBITDA (12 мес.)

OWL:

$876.72M

APO:

$9.28B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Owl Capital Inc.

Apollo Global Management, Inc.

Часто сравнивают с OWL:
OWL с OBDCOWL с ARCCOWL с SPYOWL с OCSLOWL с PEXLOWL с AMPOWL с VOO
Часто сравнивают с APO:
APO с KKRAPO с BXAPO с ARESAPO с SPYAPO с CGAPO с MKLAPO с VOO

Доходность на риск

OWL vs. APO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWL
Ранг доходности на риск OWL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWL: 88
Ранг коэф-та Мартина
APO
Ранг доходности на риск APO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWL c APO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWLAPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
-0.10

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
0.10

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.01

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.10

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

-0.22

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWL vs. APO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWL на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа APO равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWL и APO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWLAPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

-0.10

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.52

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.58

-0.50

Просадки

Сравнение просадок OWL и APO

Максимальная просадка OWL за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки APO в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и APO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWLAPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.10%

-56.99%

-10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.59%

-34.97%

-23.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

-42.82%

-24.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.10%

-42.82%

-24.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.35%

-28.81%

-31.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.95%

-16.36%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.34%

16.52%

+15.82%

Волатильность

Сравнение волатильности OWL и APO

Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Apollo Global Management, Inc. (APO) с волатильностью 8.08%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWLAPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.25%

8.08%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.47%

27.08%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.25%

35.14%

+8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.40%

37.05%

+6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.69%

37.81%

+4.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWL и APO

Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности APO в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APO
Apollo Global Management, Inc.		1.68%1.38%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%
OWL
Blue Owl Capital Inc.		9.34%5.72%2.92%3.69%4.06%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OWL и APO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Inc. и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
753.81M
4.93B
(OWL) Общая выручка
(APO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OWL и APO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Blue Owl Capital Inc. и Apollo Global Management, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
100.0%
Активы портфеля
OWL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 753.81M при выручке в 753.81M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

APO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.93B при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

OWL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 109.49M при выручке в 753.81M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

APO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

OWL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.54M при выручке в 753.81M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

APO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apollo Global Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.91B при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности -38.7%.

Часто задаваемые вопросы

OWL and APO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWL has higher volatility (13.25%) compared to APO (8.08%). In terms of maximum drawdown, OWL dropped -67.10% vs APO's -56.99%.

APO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWL и APO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор