PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OWL с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Owl Capital Inc. (OWL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OWL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Capital Inc. (OWL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OWL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
OWL
Blue Owl Capital Inc.		-40.54%-32.83%61.76%47.40%-26.29%32.18%11.57%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%2.97%

Доходность по периодам

С начала года, OWL показывает доходность -40.54%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

OWL

1 день
-4.60%
1 месяц
-18.45%
С начала года
-40.54%
6 месяцев
-44.15%
1 год
-54.85%
3 года*
-3.39%
5 лет*
1.29%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Owl Capital Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с OWL:
OWL с OBDCOWL с ARCCOWL с APOOWL с OCSLOWL с AMPOWL с PEXLOWL с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

OWL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWL
Ранг доходности на риск OWL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWL: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWLSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.16

0.96

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.85

1.49

-3.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.23

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.53

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-2.11

7.27

-9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWL на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.16

0.96

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.70

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.56

-0.55

Корреляция

Корреляция между OWL и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWL и SPY

Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OWL
Blue Owl Capital Inc.		10.33%5.72%2.92%3.69%4.06%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок OWL и SPY

Максимальная просадка OWL за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

OWLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-55.19%

-10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.93%

-12.05%

-44.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.58%

-24.50%

-41.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.18%

-5.53%

-59.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.75%

-9.09%

-13.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.55%

2.54%

+23.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OWL и SPY

Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OWLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

5.35%

+6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.52%

9.50%

+23.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.28%

19.06%

+28.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.93%

17.06%

+25.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.32%

17.92%

+24.40%