Сравнение OWL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blue Owl Capital Inc. (OWL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OWL или SPY.
Корреляция
Корреляция между OWL и SPY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OWL и SPY
Основные характеристики
OWL:
1.90
SPY:
2.03
OWL:
2.45
SPY:
2.71
OWL:
1.33
SPY:
1.38
OWL:
3.02
SPY:
3.02
OWL:
9.03
SPY:
13.49
OWL:
6.78%
SPY:
1.88%
OWL:
32.23%
SPY:
12.48%
OWL:
-50.53%
SPY:
-55.19%
OWL:
-6.89%
SPY:
-3.54%
Доходность по периодам
С начала года, OWL показывает доходность 60.65%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.51%.
OWL
60.65%
-1.28%
32.45%
61.85%
N/A
N/A
SPY
24.51%
-0.32%
7.56%
24.63%
14.51%
12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OWL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWL и SPY
Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWL Blue Owl Capital Inc. | 2.94% | 3.69% | 4.06% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок OWL и SPY
Максимальная просадка OWL за все время составила -50.53%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OWL и SPY
Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.