PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWL с OBDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OWL с OBDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OWL (Blue Owl Capital Inc.) and OBDC (Blue Owl Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — OWL in Asset Management, OBDC in Credit Services. Over the past 5 years, OWL returned -2.82%/yr vs 5.32%/yr for OBDC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OWL и OBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OWL показывает доходность -32.30%, что значительно ниже, чем у OBDC с доходностью -8.81%.

OWL

1 день
-3.77%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-32.30%
6 месяцев
-35.41%
1 год
-44.58%
3 года*
2.69%
5 лет*
-2.82%
10 лет*
—

OBDC

1 день
-2.32%
1 месяц
-7.20%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-12.95%
1 год
-14.95%
3 года*
4.19%
5 лет*
5.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWL и OBDC

2026 (YTD)202520242023202220212020
OWL
Blue Owl Capital Inc.		-32.30%-32.83%61.76%47.40%-26.29%32.18%11.57%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		-8.81%-7.87%14.69%43.51%-9.48%21.99%1.89%

Correlation

The correlation between OWL and OBDC is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г.

0.45

The correlation between OWL and OBDC shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OWL:

$6.60B

OBDC:

$5.46B

EPS

OWL:

$0.13

OBDC:

$1.07

Коэффициент P/E

OWL:

74.56

OBDC:

10.21

Коэффициент PEG

OWL:

0.27

OBDC:

15.34

Коэффициент P/S

OWL:

2.20

OBDC:

4.14

Коэффициент P/B

OWL:

3.14

OBDC:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

OWL:

$2.94B

OBDC:

$1.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

OWL:

$1.99B

OBDC:

$616.29M

EBITDA (12 мес.)

OWL:

$876.72M

OBDC:

$539.15M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Owl Capital Inc.

Blue Owl Capital Corporation

Часто сравнивают с OWL:
OWL с ARCCOWL с APOOWL с SPYOWL с OCSLOWL с PEXLOWL с AMPOWL с VOO
Часто сравнивают с OBDC:
OBDC с ARCCOBDC с BXSLOBDC с FSKOBDC с CSWCOBDC с MAINOBDC с OOBDC с ORI

Доходность на риск

OWL vs. OBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWL
Ранг доходности на риск OWL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWL: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWL: 88
Ранг коэф-та Мартина
OBDC
Ранг доходности на риск OBDC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBDC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBDC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBDC: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBDC: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWL c OBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OWLOBDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
-0.66

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
-0.83

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.90

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.63

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

-1.08

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OWL vs. OBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWL на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа OBDC равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWL и OBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OWLOBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

-0.66

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.26

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.22

-0.14

Просадки

Сравнение просадок OWL и OBDC

Максимальная просадка OWL за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки OBDC в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и OBDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWLOBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.10%

-56.07%

-11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.59%

-23.90%

-34.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

-23.90%

-43.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.10%

-28.26%

-38.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.35%

-20.35%

-40.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.95%

-10.64%

-13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.34%

13.85%

+18.49%

Волатильность

Сравнение волатильности OWL и OBDC

Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Blue Owl Capital Corporation (OBDC) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWLOBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.25%

6.18%

+7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.47%

18.45%

+16.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.25%

22.76%

+20.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.40%

20.69%

+22.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.69%

27.07%

+15.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWL и OBDC

Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что меньше доходности OBDC в 13.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OBDC
Blue Owl Capital Corporation		13.70%12.55%11.38%10.77%11.17%8.76%12.32%3.80%
OWL
Blue Owl Capital Inc.		9.34%5.72%2.92%3.69%4.06%0.87%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OWL и OBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Inc. и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
753.81M
342.53M
(OWL) Общая выручка
(OBDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OWL и OBDC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Blue Owl Capital Inc. и Blue Owl Capital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
0
Активы портфеля
OWL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 753.81M при выручке в 753.81M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

OBDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

OWL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 109.49M при выручке в 753.81M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

OBDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

OWL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.54M при выручке в 753.81M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

OBDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 159.17M при выручке в 342.53M, что соответствует чистой рентабельности 46.5%.

Часто задаваемые вопросы

OWL and OBDC have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OWL has higher volatility (13.25%) compared to OBDC (6.18%). In terms of maximum drawdown, OWL dropped -67.10% vs OBDC's -56.07%.

OBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWL и OBDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор