Сравнение OWL с OBDC
OWL (Blue Owl Capital Inc.) and OBDC (Blue Owl Capital Corporation) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, OWL returned -1.39%/yr vs 6.35%/yr for OBDC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OWL и OBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWL показывает доходность -32.79%, что значительно ниже, чем у OBDC с доходностью -4.14%.
OWL
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- -36.41%
- С начала года
- -32.79%
- 1 год
- -48.93%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- —
OBDC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- -6.40%
- С начала года
- -4.14%
- 1 год
- -15.44%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OWL и OBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWL Blue Owl Capital Inc. | -32.79% | -32.83% | 61.76% | 47.40% | -26.29% | 32.18% | 5.86% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | -4.14% | -7.87% | 14.69% | 43.51% | -9.48% | 21.99% | 2.04% |
Correlation
The correlation between OWL and OBDC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.45 |
The correlation between OWL and OBDC shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OWL:
$15.04B
OBDC:
$5.55B
OWL:
$0.13
OBDC:
$1.08
OWL:
74.49
OBDC:
10.41
OWL:
0.27
OBDC:
15.63
OWL:
2.20
OBDC:
4.22
OWL:
3.12
OBDC:
0.78
OWL:
$2.94B
OBDC:
$1.34B
OWL:
$1.99B
OBDC:
$616.29M
OWL:
$876.72M
OBDC:
$539.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWL vs. OBDC — Ранг доходности на риск
OWL
OBDC
Сравнение OWL c OBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Blue Owl Capital Corporation (OBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWL | OBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.90 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.65 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.01 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWL и OBDC
Максимальная просадка OWL за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки OBDC в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и OBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWL | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -56.07% | -11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -23.90% | -34.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -23.90% | -43.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.10% | -28.26% | -38.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.64% | -16.28% | -44.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.74% | -10.78% | -13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.85% | 15.33% | +21.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWL и OBDC
Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с Blue Owl Capital Corporation (OBDC) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWL | OBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 5.43% | +6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.37% | 18.92% | +16.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.99% | 23.47% | +21.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.05% | 20.79% | +21.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.73% | 26.97% | +15.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWL и OBDC
Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что меньше доходности OBDC в 12.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 12.87% | 12.55% | 11.38% | 10.77% | 11.17% | 8.76% | 12.32% | 3.80% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | 9.41% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OWL и OBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Inc. и Blue Owl Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OWL и OBDC
OWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 753.81M при выручке в 753.81M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
OBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 109.49M при выручке в 753.81M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
OBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 342.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.54M при выручке в 753.81M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
OBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 159.17M при выручке в 342.53M, что соответствует чистой рентабельности 46.5%.
Часто задаваемые вопросы
OWL and OBDC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWL has higher volatility (12.12%) compared to OBDC (5.43%). In terms of maximum drawdown, OWL dropped -67.10% vs OBDC's -56.07%.
OBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWL и OBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор