PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRAY с ORC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XRAY с ORC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC).

Доходность

Сравнение доходности XRAY и ORC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRAY и ORC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRAY
DENTSPLY SIRONA Inc.		2.01%-36.84%-45.28%13.50%-42.11%7.32%-6.59%53.14%-43.00%14.66%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		1.57%12.66%9.87%-3.10%-41.63%0.07%4.75%6.68%-20.38%1.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XRAY:

$2.33B

ORC:

$1.16B

EPS

XRAY:

-$2.99

ORC:

$1.19

Коэффициент P/S

XRAY:

0.63

ORC:

9.57

Коэффициент P/B

XRAY:

1.74

ORC:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

XRAY:

$3.68B

ORC:

$101.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

XRAY:

$1.84B

ORC:

$97.60M

EBITDA (12 мес.)

XRAY:

$7.00M

ORC:

$356.52M

Доходность по периодам

С начала года, XRAY показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у ORC с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции XRAY уступали акциям ORC по среднегодовой доходности: -14.09% против -2.83% соответственно.

XRAY

1 день
0.52%
1 месяц
-18.52%
С начала года
2.01%
6 месяцев
-8.66%
1 год
-17.37%
3 года*
-31.37%
5 лет*
-27.17%
10 лет*
-14.09%

ORC

1 день
-0.85%
1 месяц
-4.92%
С начала года
1.57%
6 месяцев
6.90%
1 год
14.12%
3 года*
4.56%
5 лет*
-9.79%
10 лет*
-2.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DENTSPLY SIRONA Inc.

Orchid Island Capital, Inc.

Часто сравнивают с XRAY:
XRAY с WSTXRAY с SPYXRAY с ^GSPCXRAY с XLIXRAY с BAXXRAY с FXRAY с OWL
Часто сравнивают с ORC:
ORC с AGNCORC с OXLCORC с OXSQORC с OORC с HRZNORC с WPCORC с QYLG

Доходность на риск

XRAY vs. ORC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRAY
Ранг доходности на риск XRAY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRAY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRAY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRAY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRAY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRAY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ORC
Ранг доходности на риск ORC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRAY c ORC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRAYORCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.36

0.59

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

0.93

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.13

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

0.70

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

2.29

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRAY vs. ORC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRAY на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа ORC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRAY и ORC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRAYORCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.59

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

-0.33

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.41

-0.08

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.03

+0.26

Корреляция

Корреляция между XRAY и ORC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRAY и ORC

Дивидендная доходность XRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности ORC в 20.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XRAY
DENTSPLY SIRONA Inc.		4.12%5.60%3.37%1.57%1.57%0.77%0.76%0.66%0.94%0.53%0.54%0.48%
ORC
Orchid Island Capital, Inc.		20.66%20.00%18.51%21.35%29.67%17.33%15.13%16.41%16.74%18.10%15.51%19.34%

Просадки

Сравнение просадок XRAY и ORC

Максимальная просадка XRAY за все время составила -84.28%, что больше максимальной просадки ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRAY и ORC.

Загрузка...

Показатели просадок

XRAYORCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.28%

-75.77%

-8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.54%

-16.32%

-24.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.28%

-68.46%

-15.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.28%

-75.77%

-8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.20%

-45.24%

-35.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-28.60%

+8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.22%

5.78%

+15.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XRAY и ORC

DENTSPLY SIRONA Inc. (XRAY) имеет более высокую волатильность в 14.27% по сравнению с Orchid Island Capital, Inc. (ORC) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что XRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XRAYORCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.27%

8.47%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.69%

14.83%

+20.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.94%

24.18%

+24.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.00%

30.01%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

37.73%

-3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XRAY и ORC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DENTSPLY SIRONA Inc. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
961.00M
0
(XRAY) Общая выручка
(ORC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию