Сравнение OWL с OCSL
OWL (Blue Owl Capital Inc.) and OCSL (Oaktree Specialty Lending Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — OWL in Asset Management, OCSL in Credit Services. Over the past 5 years, OWL returned -2.85%/yr vs 0.38%/yr for OCSL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OWL и OCSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWL показывает доходность -37.75%, что значительно ниже, чем у OCSL с доходностью -3.24%.
OWL
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -11.43%
- С начала года
- -37.75%
- 6 месяцев
- -40.69%
- 1 год
- -48.60%
- 3 года*
- -2.17%
- 5 лет*
- -2.85%
- 10 лет*
- —
OCSL
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- -3.68%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 8.01%
Сравнение доходности по годам OWL и OCSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWL Blue Owl Capital Inc. | -37.75% | -32.83% | 61.76% | 47.40% | -26.29% | 32.18% | 5.86% |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | -3.24% | -6.06% | -15.15% | 11.25% | 3.74% | 44.99% | 1.64% |
Correlation
The correlation between OWL and OCSL is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
OWL:
$6.07B
OCSL:
$1.02B
OWL:
$0.13
OCSL:
$1.17
OWL:
68.55
OCSL:
9.89
OWL:
0.25
OCSL:
0.81
OWL:
2.03
OCSL:
3.47
OWL:
2.89
OCSL:
0.74
OWL:
$2.94B
OCSL:
$293.40M
OWL:
$1.99B
OCSL:
$174.66M
OWL:
$876.72M
OCSL:
$121.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWL vs. OCSL — Ранг доходности на риск
OWL
OCSL
Сравнение OWL c OCSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OWL | OCSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.99 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.18 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -0.39 | -1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OWL и OCSL
Максимальная просадка OWL за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки OCSL в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и OCSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWL | OCSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -59.52% | -7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -19.77% | -38.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -34.16% | -32.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.10% | -34.16% | -32.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.54% | -26.88% | -36.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.30% | -16.69% | -7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.32% | 9.18% | +25.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWL и OCSL
Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWL | OCSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.67% | 6.68% | +5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.83% | 17.85% | +16.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.26% | 21.82% | +22.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.11% | 19.96% | +22.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.77% | 26.89% | +15.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWL и OCSL
Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что меньше доходности OCSL в 13.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | 13.33% | 13.27% | 14.40% | 11.12% | 11.86% | 7.37% | 7.27% | 6.96% | 8.75% | 8.38% | 13.41% | 10.84% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | 10.16% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OWL и OCSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Inc. и Oaktree Specialty Lending Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OWL и OCSL
OWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 753.81M при выручке в 753.81M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
OCSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oaktree Specialty Lending Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 65.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 109.49M при выручке в 753.81M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
OCSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oaktree Specialty Lending Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 65.25M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.54M при выручке в 753.81M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
OCSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oaktree Specialty Lending Corporation сообщила о чистой прибыли в 34.37M при выручке в 65.25M, что соответствует чистой рентабельности 52.7%.
Часто задаваемые вопросы
OWL and OCSL have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWL has higher volatility (12.67%) compared to OCSL (6.68%). In terms of maximum drawdown, OWL dropped -67.10% vs OCSL's -59.52%.
OCSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWL и OCSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор