Сравнение OWL с OCSL
OWL (Blue Owl Capital Inc.) and OCSL (Oaktree Specialty Lending Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — OWL in Asset Management, OCSL in Credit Services. Over the past 5 years, OWL returned -2.82%/yr vs 0.64%/yr for OCSL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OWL и OCSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OWL показывает доходность -32.30%, что значительно ниже, чем у OCSL с доходностью -3.83%.
OWL
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -32.30%
- 6 месяцев
- -35.41%
- 1 год
- -44.58%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- -2.82%
- 10 лет*
- —
OCSL
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- -3.83%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -7.64%
- 3 года*
- -3.06%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение доходности по годам OWL и OCSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWL Blue Owl Capital Inc. | -32.30% | -32.83% | 61.76% | 47.40% | -26.29% | 32.18% | 11.57% |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | -3.83% | -6.06% | -15.15% | 11.25% | 3.74% | 44.99% | 1.64% |
Correlation
The correlation between OWL and OCSL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
OWL:
$6.60B
OCSL:
$1.04B
OWL:
$0.13
OCSL:
$1.17
OWL:
74.56
OCSL:
10.11
OWL:
0.27
OCSL:
0.83
OWL:
2.20
OCSL:
3.55
OWL:
3.14
OCSL:
0.75
OWL:
$2.94B
OCSL:
$293.40M
OWL:
$1.99B
OCSL:
$174.66M
OWL:
$876.72M
OCSL:
$121.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OWL vs. OCSL — Ранг доходности на риск
OWL
OCSL
Сравнение OWL c OCSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OWL | OCSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.96 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.39 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.86 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OWL | OCSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | -0.36 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.03 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.14 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок OWL и OCSL
Максимальная просадка OWL за все время составила -67.10%, что больше максимальной просадки OCSL в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и OCSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OWL | OCSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.10% | -59.52% | -7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.59% | -19.77% | -38.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.10% | -34.16% | -32.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.10% | -34.16% | -32.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.35% | -27.33% | -33.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.95% | -16.42% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.34% | 8.92% | +23.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности OWL и OCSL
Blue Owl Capital Inc. (OWL) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что OWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OWL | OCSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 8.33% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.47% | 17.28% | +17.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.25% | 21.57% | +21.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.40% | 19.87% | +23.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.69% | 26.84% | +15.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWL и OCSL
Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что меньше доходности OCSL в 13.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | 13.72% | 13.27% | 14.40% | 11.12% | 11.86% | 7.37% | 7.27% | 6.96% | 8.75% | 8.38% | 13.41% | 10.84% |
OWL Blue Owl Capital Inc. | 9.34% | 5.72% | 2.92% | 3.69% | 4.06% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OWL и OCSL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Inc. и Oaktree Specialty Lending Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OWL и OCSL
OWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 753.81M при выручке в 753.81M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
OCSL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oaktree Specialty Lending Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 65.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 109.49M при выручке в 753.81M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
OCSL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oaktree Specialty Lending Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 65.25M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.54M при выручке в 753.81M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
OCSL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oaktree Specialty Lending Corporation сообщила о чистой прибыли в 34.37M при выручке в 65.25M, что соответствует чистой рентабельности 52.7%.
Часто задаваемые вопросы
OWL and OCSL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWL has higher volatility (13.25%) compared to OCSL (8.33%). In terms of maximum drawdown, OWL dropped -67.10% vs OCSL's -59.52%.
OCSL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OWL и OCSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор